SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Eugeny8
Публичное управление капиталом. Итоги 51 месяца
- 03 марта 2018, 14:05
- |
Пришло время подводить итоги алгоритмического управления капиталом. За февраль торговые роботы заработали +9,2%, а за всю историю публичной торговли (за 51 месяц) заработано почти 220% по статистике comon.ru. Мировые рынки начинают оживать, вновь возвращается волатильность и на российский рынок, на чем и кормятся любые спекулятивные системы.
По чесноку, меня не устраивают результаты моей торговли. Несмотря на общую прибыльность, стабильность эквити оставляет желать лучшего. Сейчас работаю над тем, чтобы закрывать почти каждый квартал в плюс при доходности не менее 30% годовых. И мне насрать, какая фаза рынка: рост, падение или боковик, необходимо уметь зарабатывать на любом рынке. Месяцами ждать трендов тоже не благодарное занятие. Для этого уменьшаю долю трендовых систем в портфеле и увеличиваю долю алгоритмов, зарабатывающих на низкой или падающей волатильности. В том числе, запустил роботов на акциях ММВБ.
Кроме того, адаптировал данную стратегию на комоне под автоследование.
По чесноку, меня не устраивают результаты моей торговли. Несмотря на общую прибыльность, стабильность эквити оставляет желать лучшего. Сейчас работаю над тем, чтобы закрывать почти каждый квартал в плюс при доходности не менее 30% годовых. И мне насрать, какая фаза рынка: рост, падение или боковик, необходимо уметь зарабатывать на любом рынке. Месяцами ждать трендов тоже не благодарное занятие. Для этого уменьшаю долю трендовых систем в портфеле и увеличиваю долю алгоритмов, зарабатывающих на низкой или падающей волатильности. В том числе, запустил роботов на акциях ММВБ.
Кроме того, адаптировал данную стратегию на комоне под автоследование.
теги блога Евгений Ворончихин
- comon
- DJ
- forex
- private-banking
- S&P500
- UT
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- банки
- бедность
- биткоин
- богатые
- Василий Олейник
- Великая депрессия
- видео
- вклады
- Волновой анализ
- волновой анализ Эллиотта
- герчик
- госдолг
- грааль
- девальвация
- Демура
- депрессия
- дефляция
- дефолт
- диверсификация
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- ДУ
- евгений ворончихин
- евро
- Екатеринбург
- золото
- инвестиции
- индекс волатильности
- интервью
- инфляция
- кавер
- Китай
- кризис
- крипта
- криптовалюта
- личные финансы
- лчи
- мавроди
- ммвб
- ммм
- Мотивация
- недвижимость
- нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- ОФЗ
- оффтоп
- песни о трейдинге
- песни под гитару
- песня
- песня под гитару
- политика
- прогноз
- просадка
- психология
- пузырь
- Путин
- развод
- РБК
- результаты
- риск менеджмент
- Россия
- РТС
- рубль
- санкции
- Сбербанк
- сентимент
- ставка ФРС
- статистика
- стейтмент
- США
- тестирование систем
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- Трамп
- трежериз
- трейдер
- трейдинг
- тслаб
- управление капиталом
- успех
- философия
- фонды
- ФРС
- цбрф
- Циклы
- Эллиот
- Эллиотт
- юмор
на графике явно видно снижение с 267% до 185% — это больше 100%, тот кто вложился бы на этом уровне (267%) потерял бы все деньги. Я где то ошибаюсь?
О том, как правильно считать просадку на комоне, читать здесь:
www.alfa-quant.ru/2017/06/comonru_13.html
Дата подключения
То есть хуже индекса.
И за это еще брать коммисию?
Позорно слабо! Нужно закрывать в плюс каждые 15 минут!!!
Когда человек показывает эквити, а в блоге о форексе, казино вулкан, бинарных опционах, скрипте, сПам счете, сами понимате на сколько падает доверие. Даже если это всего лишь интерес.
Мне одному кажется что с этим золотом что та не так?
Хотелось бы увидеть зеркальную эквити последнего исполненного клиента, сравнить с вашей
С++ Qt своя БД. Для начала. Продолжать не буду!
1.Слово «необходимо» лучше заменить на слово «хочется»… И всё же такие гонки за супер выдающимися результатами, которых нет ни у кого в публичном поле, могут испортить текущие весьма достойные результаты. Как никак стабильно получаются 30% годовых. Кому из инвесторов захочется это разбавить — можно разбавить ОФЗшками и будет чуть меньше доходность, но и дисперсия эквити снизится.
2. Выраженная противофаза с рынком. Рынок вверх — эквити вниз. Рынок вниз — эквити вверх. Т.е. принципиально не делается ставка на большой рост рынка, проданные колы или много тэйк-профитов, усреденений, контртренда против аптрендов? Для инвестора виден скрытый риск, если вдруг начнется фаза дикого аптренда… стратегия нарисует супер дродаун?
Имея данную эквити, я бы ставил задачу сохранить соотношение доходность/просадка при уменьшении дисперсии эквити…
Перенастраивая системы (желая заработать на любом рынке), автор рискует убить ту доходность которая есть. А уйдет ли просадка? Не факт.
Типично для многих, пришедших на рынок после 2008 года, недооценивать возможности дикого бычьего рынка.
С ОФЗ отличная идея. Сам ее реализую. Невозможно быть готовым к любому рынку. Работаем с ростом и падением, а боковик страхуют облигации. Как часть портфеля работают отлично
Инвесторы очень хорошо умеют сравнивать с ММВБ. А еще с ростом доллара. Желательно на горизонте в год эти два показателя обыгрывать. Вместе с просадкой это является важным для клиента. А не какой-то иллюзорный показатель доходности
В результате такая эквити будет привлекательнее в разы. Особенно для умных денег!