03 марта 2018, 14:05

Публичное управление капиталом. Итоги 51 месяца

Пришло время подводить итоги алгоритмического управления капиталом. За февраль торговые роботы заработали +9,2%, а за всю историю публичной торговли (за 51 месяц) заработано почти 220% по статистике comon.ru. Мировые рынки начинают оживать, вновь возвращается волатильность и на российский рынок, на чем и кормятся любые спекулятивные системы.

По чесноку, меня не устраивают результаты моей торговли. Несмотря на общую прибыльность, стабильность эквити оставляет желать лучшего. Сейчас работаю над тем, чтобы закрывать почти каждый квартал в плюс при доходности не менее 30% годовых. И мне насрать, какая фаза рынка: рост, падение или боковик, необходимо уметь зарабатывать на любом рынке. Месяцами ждать трендов тоже не благодарное занятие. Для этого уменьшаю долю трендовых систем в портфеле и увеличиваю долю алгоритмов, зарабатывающих на низкой или падающей волатильности. В том числе, запустил роботов на акциях ММВБ.

Кроме того, адаптировал данную стратегию на комоне под автоследование.

автоследование доверительное управление результаты стейтмент торговые роботы Управление капиталом

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

220

10 102

с 27 августа 2011

40 Комментариев

insighter
03 марта 2018, 14:24
не пойму, почему на сайте написано макс. просадка 24%?
на графике явно видно снижение с 267% до 185% — это больше 100%, тот кто вложился бы на этом уровне (267%) потерял бы все деньги. Я где то ошибаюсь?
-6
- Евгений Ворончихин
  03 марта 2018, 14:27
  insighter, Реальная просадка была 24%.
  О том, как правильно считать просадку на комоне, читать здесь:
  www.alfa-quant.ru/2017/06/comonru_13.html
  +5
Евгений Ворончихин
03 марта 2018, 14:24
Инвестору Алексею, думаете подойдет?))
+2
- Инвестиционный советник
  03 марта 2018, 14:31
  Евгений Ворончихин, мне кажется Сашенька скажет что мало, если я правильно понял то доход за последний год 15,6%? А Александр хотел от 50% если я правильно помню ) И надо посмотреть размер просадки со сроками размещения если она попала на срок размещения он мог досрочно забрать как было с другими инвесторами ) Так что надо поднимать доходность и снижать риски)
  +2
  - Евгений Ворончихин
    03 марта 2018, 14:34
    Инвестиционный советник, Ху из Сашенька?
    +4
    - Инвестиционный советник
      03 марта 2018, 14:35
      Евгений Ворончихин, перепутал Алексея с Александром, опечатка )))
      +1
victorfk
03 марта 2018, 14:33
Здорово, что алгоритм потихоньку выходит из просадки! Просадки по полгода и более высиживать тяжкое занятие)
+4

Glk

03 марта 2018, 14:40

По стратегии коммон за год:
Дата подключения

/>Дата отключения/>/>


Общая сумма:	50 423.86 ₽
Срок инвестирования (дней):	335
Финансовый результат:	423.86 ₽
Финансовый результат (%):	0.85%

То есть хуже индекса.
И за это еще брать коммисию?

-1

Евгений Ворончихин
03 марта 2018, 14:43
Glk, Год не показатель, вы еще за неделю сравните. За 4 года я все индексы обогнал:)
+4

victorfk
03 марта 2018, 14:46
Примерно 25,5% среднегодовая доходность на промежутке от 03.03.2014 — 02.03.2018. Среднемесячная — 1,92% Очень даже неплохо!
+4
Московский Лоссбой
03 марта 2018, 14:56
работаю над тем, чтобы закрывать почти каждый квартал в плюс

Позорно слабо! Нужно закрывать в плюс каждые 15 минут!!!
+3
- Rustrade
  03 марта 2018, 22:17
  Московский Лоссбой, ха)) оживили дискуссию
  +3
Московский Лоссбой
03 марта 2018, 15:12
а я, дурак, плюсанул пост. Как бы вернуть обратно?
+1
Boris Litvinov
03 марта 2018, 21:01
Если вы всё пересчитаете со всеми комиссиями проскальзываниями и вычетами, то всё будет не так красиво для тех кто подписался. По поводу софта уже писал. Думаю ваши ограниченные возможности софта не дадут вам расширить эквити. По тому как все ваши решения в рамках возможностей ТС Лаб. Думаю вы понимаете о чем я! Ну а в общем, результат достойный на мой взгляд!
Хотелось бы увидеть зеркальную эквити последнего исполненного клиента, сравнить с вашей
+1
- Oleg Only Algo
  04 марта 2018, 02:06
  Борис Литвинов, а че в тс лаб нельзя сделать, например? Для среднесрочной торговли конечно, а? То что эквити не улучшит, тут может и соглашусь, но это уже другое дело, это как свойство такое- долгий боковик перед увеличением эквити обязателен, и не важно даже трендовая или контртрендовая или околотрендовая, междуконтртрендовая;)
  0
  - Boris Litvinov
    04 марта 2018, 02:24
    Oleg Only Algo, очень долго объяснять! Много уже раз обсуждалось на СЛ. Повторяю, для ДУ данный софт не подходит!
    С++ Qt своя БД. Для начала. Продолжать не буду!
    0
    - Oleg Only Algo
      04 марта 2018, 15:36
      Борис Литвинов, подходит/не подходит. Для ХФТ понятное дело не подходит, но для среднесрочной то торговли почему? Вы сами то хоть писали на тслабе? Рассуждать то можно… берёшь и делаешь кубик на си… там можно сделать на взгляд абсолютно всё! нахрена все эти си++, базы данных и т.д. Мозг только перенапрягать… не круто чтоли?)) так рассуждают только любители мозг засорять всякой х-й не нужной… пишите всю жизнь тогда на ассемблере
      +1
      - Boris Litvinov
        04 марта 2018, 20:04
        Oleg Only Algo, вы провоцируете рассказать вам о том что не получится в рамках ТСЛАБ. Не лучший способ получения информации. Скажу одно, ТС ЛАБ просто умрет при работе с теми задачами о которых говорю! О системе транзакций, стабильности, вообще молчу! На коленке собрал мусор, несите миллиард! Улыбнуло, была такая тема у автора.Принесли? НЕТ. И не принесут! Знаю тех, кому несут! Сам припух и много что понял!
        0
Sergey Pavlov
04 марта 2018, 05:05
Настораживают два момента:
1.
И мне насрать, какая фаза рынка: рост, падение или боковик, необходимо уметь зарабатывать на любом рынке.
Слово «необходимо» лучше заменить на слово «хочется»… И всё же такие гонки за супер выдающимися результатами, которых нет ни у кого в публичном поле, могут испортить текущие весьма достойные результаты. Как никак стабильно получаются 30% годовых. Кому из инвесторов захочется это разбавить — можно разбавить ОФЗшками и будет чуть меньше доходность, но и дисперсия эквити снизится.
2. Выраженная противофаза с рынком. Рынок вверх — эквити вниз. Рынок вниз — эквити вверх. Т.е. принципиально не делается ставка на большой рост рынка, проданные колы или много тэйк-профитов, усреденений, контртренда против аптрендов? Для инвестора виден скрытый риск, если вдруг начнется фаза дикого аптренда… стратегия нарисует супер дродаун?

Имея данную эквити, я бы ставил задачу сохранить соотношение доходность/просадка при уменьшении дисперсии эквити…
+1
- Евгений Ворончихин
  04 марта 2018, 07:01
  Sergey Pavlov, я же написал, буду уменьшать долю стратегий, которые ставят на рост волы, в общем работаем над стабильностью))
  +1
- Amigotrader
  04 марта 2018, 13:52
  Sergey Pavlov, поддерживаю.
  
  Перенастраивая системы (желая заработать на любом рынке), автор рискует убить ту доходность которая есть. А уйдет ли просадка? Не факт.
  
  Типично для многих, пришедших на рынок после 2008 года, недооценивать возможности дикого бычьего рынка.
  
  С ОФЗ отличная идея. Сам ее реализую. Невозможно быть готовым к любому рынку. Работаем с ростом и падением, а боковик страхуют облигации. Как часть портфеля работают отлично
  
  Инвесторы очень хорошо умеют сравнивать с ММВБ. А еще с ростом доллара. Желательно на горизонте в год эти два показателя обыгрывать. Вместе с просадкой это является важным для клиента. А не какой-то иллюзорный показатель доходности
  +2
  - Boris Litvinov
    04 марта 2018, 20:47
    Amigotrader,
    Инвесторы очень хорошо умеют сравнивать с ММВБ. А еще с ростом доллара. Желательно на горизонте в год эти два показателя обыгрывать. Вместе с просадкой это является важным для клиента. А не какой-то иллюзорный показатель доходности
    самый умный пост из всех в этой ветке! Если знаешь что думает проф. инвестор. Управляющего найдут быстро умные деньги.
    0
- Boris Litvinov
  04 марта 2018, 20:58
  Sergey Pavlov, Кому из инвесторов захочется это разбавить — можно разбавить ОФЗшками и будет чуть меньше доходность, но и дисперсия эквити снизится.
  Считаю это необходимость, для ДУ рассказали частичку грааля!
  В результате такая эквити будет привлекательнее в разы. Особенно для умных денег!
  0