Multifractal

Читают

User-icon
206

Записи

321

Самое базовое свойство рынка

Самое базовое свойство рынка

Появлению любого ценового графика предшествует рыночная активность. Измерять её можно по-разному: количеством заключённых сделок, количеством изменений цены, любым другим способом (как в моём случае) и даже проторгованным оборотом или объёмом. Все эти 5 вариантов я проверил и везде соблюдается одна и та же фундаментальная закономерность.

Алгоритм действий:

  • загрузил тики фьючерсного контракта
  • разбил их на свечи S5, S15, M1, M5, M15, H1
  • в каждой свече посчитал рыночную активность
  • для каждого таймфрейма взял медиану и среднее
  • повторил предыдущие пункты для всех контрактов
  • повторил предыдущие пункты для всех инструментов
Несущественные детали:

  • только основная сессия
  • только «склеенные» контракты
  • только ликвидный период истории
  • только самые ликвидные инструменты
Наблюдение: соотношение медиан растёт всегда быстрее соотношения таймфреймов (т.е. быстрее чем в 3, 4, 5, 3, 4 раза соответственно). Естественно, что для различных контрактов конкретные цифры иногда сильно отличаются, а вот усреднённые (по всем контрактам) результаты почти одинаковы для разных инструментов (Ri, Si, Br).

( Читать дальше )

Уравнение на триллион: модель Блэка-Шоулза

Мы должны были озолотиться на опционах, но Блэк и Шоулз разболтали секрет всему свету. Edward Thorp [wiki]

Отличная возможность заболтать фрактальную тему: ни одного упоминания FMH! Впрочем, EMH (под конец) тоже опровергается.

Оригинал на английском (7 млн. просмотров): youtu.be/A5w-dEgIU1M

Перевод на русский (вышел 21 час назад): youtu.be/c-yf4nLgq2Q

Один на миллион

С достижением, smart-lab!

smart-lab.ru/blog/1000000.php

Этот пост — один на миллион. Собственно, как и любой другой (теперь) до него. Правда, процентов 10 уже удалены...

Если наплюсуете 300 рейтинга, то я опубликую список самых рейтинговых постов из первого миллиона. Если наплюсуете 500 — добавлю и разнообразную статистику.

Ещё вопрос: а как вы ищете информацию, если «Грааль» по определению самым рейтинговым быть просто не может?

Мелкий трейдер против системы

Некоторые мысли в развитие холивара о социальной пользе частного трейдера.

Не могу согласиться с гипотезой [пост] Replikant_mih о том, что переток средств от глупых к умным является благом, т.к. более эффективные лучше ими распорядятся. Попытаюсь поставить её под сомнение с помощью идей из фильмов «The Matrix» [IMDb] (в котором люди использовались как батарейки) и «In Time» [IMDb] (в котором деньги приравнивались ко времени жизни людей).

---

Мы приходим в этот мир, ничем изначально не владея. При этом здесь всё уже поделено до нас: земельные участки и недра, острова и проливы… даже радиочастотный спектр! Кроме того, существует огромное количество легальных и полулегальных алгоритмов, нацеленных на переток капитала от бедных к богатым. Ну и на крайний случай есть война, которая обогащает одних и заставляет начинать всё сначала других.

Пока выбьешь место под солнцем, уже вечер.

То есть на протяжении всей жизни «эскалатор» едет против нас. И чем глупее/беднее человек, тем больше вынужден он шевелиться (тратя время на выживание, а не на развитие).

( Читать дальше )

The Big Short: как я забрал у рынка 34 млн. руб.

Очередной пост из серии «Мой путь к успеху». Часть [N−1]-я (почти счастливая).

Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда — отрицательно.

Написал лирический текст. Вспомнил совет, что smart-lab — не то место, где стоит изливать душу. Отставил. Переписал тезисно.

The Big Short: как я забрал у рынка 34 млн. руб.


( Читать дальше )

Проп с выходом на MOEX

Существует ли российская проп-компания, которая зарабатывает не на платном обучении, а реально даёт (прошедшему отбор трейдеру) более 1 млн. руб. (желательно хотя бы 10)? Просто смешно смотреть на те крохи, которые предлагают (явно для школьников).

SPY: локальный потенциал реализован

Прогноз: smart-lab.ru/blog/tradesignals/948653.php

Факт:

SPY: локальный потенциал реализован

Контракт вышел на экспирацию. Но всё же цена сходила «от зелёненькой до красненькой». А почему? Быть может, мои хейтеры знают? Но не скажут, т.к. все в «чёрном списке».

Упущенные возможности

То самое чувство, когда знаешь, что шортисты Si в ближайшее время получат более 100 млрд. руб. совокупных убытков, а заработать на этом возможности нет никакой.

Склейка фьючерсов

Торговый терминал

QUIK (брокера «Открытие») склеивает фьючерсные контракты сначала по вечернему клирингу, а через несколько часов работы программы переносит стык на ночь. Крайне странное поведение… У других брокеров тоже так? Я просто за 12 лет это первый раз попробовал...

Тестер стратегий

Склеивая исторические данные [ссылка] в своей программе на C++, я тоже беру новый контракт именно утром. Делаю так по двум причинам:

— export.finam.ru отдаёт данные за день с 00:00 по 23:59 (т.е. удобно)
— intraday-позицию back-тестеру нужно закрыть, а делать это дважды за день нет смысла

Я перехожу на новый контракт в день экспирации предыдущего. Это оправдано для Ri (цена исполнения которого рассчитывается с 15:00 до 16:00) и даже для Si (цена исполнения которого рассчитывается с 12:25 до 12:30), но оказалось некорректным для Brent (цена исполнения которого рассчитывается вообще непонятно когда).

В «параметрах инструмента» [ссылка] подробности не указаны, но подозреваю, что расчётная цена Brent формируется за день до дня экспирации. Это бы объясняло:

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

USD/RUB: тренд вверх ещё не завершён

Сразу две системы (и та, которой я пользуюсь, и та, которой я не владею, но она реально эффективна) показывают, что рост будет продолжен.

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн