Недавно осознал, что за свою долгую жизнь успел объехать практически весь земной шар (ну до острова Пасхи не доехал, Гоам не посетил, обе Самоа только на карте видел, но это не влияет на общую картину), а в стране проживания посетил только 9 городов, из них 7 — исключительно по работе.
И так мне обидно стало от всего этого, что решил я с семьей отправиться в вояж по бескрайней нашей России.

Самолет — это трэш, ессно, машина путешествия на 10,000+ км не выдерживает (так блоги говорят), в итоге был выбран поезд.
После короткого ресерча нашел 2 варианта:

1. «Бюджетный»

rzdtour.com/?p=625

2. «Олигархический»

www.goldeneagleluxurytrains.com/journeys/silk-road/westbound/tour_prices.php?currency=usd

При этом нужно понимать, что самые дешевые билеты покупать нельзя в принципе. Вояж на 14-21 день с туалетом и душем в конце вагона — не, ну это пипец, конечно.

Ну, что можно сказать по этому поводу. Цены меня реально напрягли. Я взял телефон, набрал номер знакомого лоббиста из РЖД и спросил его — WTF?! На что он ответил — Бро! Это голимый развод. Не ведись на него. Стоимость аренды личного вагона «Салон повышенной комфортности» (подробности — на сайте РЖД) на маршрут такой протяженности составит до 700 тыр с диспетчеризацией. За эти бабки в твоем распоряжении будет весь вагон, включая 2 проводника/проводницы с полным комплексом легальных услуг. На сдачу с миллиона (1000 тыр) можно арендовать гида-экскурсовода, повара и охранника, а также приобрести 2-3 недельный запас продуктов и элитного спиртного (ну, если не хомячить каждый день Шато Марго с утра...).

ВОПРОС:
1. Кто-то сталкивался реально с таким видом туризма?
2. Мнения и отзывы есть?

Да, жаль, что не удалось заинтересовать уважаемое community простыми рыночными задачками.
Придется палить граали. Начинаем.

В массе источников озвучивается мнение, что рынок фрактален. Приводятся примеры с картинками (в т.ч. в книгах неуважаемого лично мной Бенуа Мандельброта) графиков рыночных активов на разных таймфреймах с комментарием, что визуально их различить невозможно.
Попробуем разобраться, так это или нет.

С этой целью обратимся к классике фрактальности — H (показатель Херста, описан много где). Активы с 0.5 < H <= 1 считаются персистентными (трендовыми), при 0<= H < 0.5 антиперсистентными (контртрендовыми), при H=0.5  практически неотличимыми от случайного блуждания.

Понимая, как выглядит персистентность и антиперсистентность, попробуем подобрать другое определение. Итак.
Сначала на любом выбранном периоде истории актива рассматриваем линейные МТС (механическая торговая система). Т.е. она зависит линейно от цены актива.
Далее методом curve fitting (чистый подбор) выбираем МТС, дающую максимальную прибыль.

( Читать дальше )

Коллеги!

Я крайне огорчён массовым говносрачем вокруг персоны уважаемого лично мной kbrobot.ru.
Я редко пишу на smart-lab.ru, но регулярно читаю его. И стал читать гораздо регулярные с 2014 г., когда параллельный профильный ресурс mbkcentre.? с&#бался до маленьких беленьких мышек.
Именно тогда, будучи озабочен идеей распараллеливания сложных вычислений, я набрел на smart-lab.ru на историю молодого трейдера, собирающего двухпроцессорную станцию на Intel Xeon. Успешно, по его словам.
До того времени я пользовался топовыми ноутбуками, а недостаток вычислительной мощности компенсировал математикой. Именно в 2016-17 я пошёл на поводу kbrobot.ru и собрал свою рабочую станцию. Также двухпроцессорную, те же 128 Гб, но в маленьком красивом корпусе от Lian Lee. И результаты (вопреки моим прогнозам) не заставили себя долго ждать.

Поэтому убедительно прошу:
1. Всех коллег, использующих для анализа рыночных котировок смартфоны/телевизоры/пульты от гаража добровольно выпилиться из темы
2. Всех остальных вести конструктивную дискуссию. Да, я тоже не просматриваю сообщения с единственным вложенным роликом на YouTube.com. Но я и не критику его содержимое. 

Добрый день, коллеги!

Очень приятно, что математическая задачка № 2 была принята благосклонно. За это отдельное спасибо всему community.
Теперь, с вашего разрешения, немного усложняем правила игры.

Вводная

Один мой знакомы (недавно) построил работающий прототип машины времени. И даже слетал на нем в Японию 2019. И рассказал мне, что лично видел по Блумбергу, что 18.09.19 курс USDJPY составит ровно 131.69. К сожалению, после такого годичного путешествия машина перенапряглась и была отправлена на профилактику. Так что новый рейс в будущее ждет нас примерно через год.

Вопрос

Нынешний курс USDJPY составляет 111.69. У вас есть $1,000,000 на торговом депо. На сколько можно увеличить это депо, обладая (гарантированной) информацией  о будущем? В отсутствии информации о промежуточном движении курса йены в течение года?

Условие

Мы договариваемся рассматривать только простую сделку — покупаем по 111.69, ставим stop loss и take profit, выходим по исполнению take profit или по времени по курсу 131.69. С любым плечом. Своп = 0. Комиссии = 0.

( Читать дальше )

С сожалением констатирую, что предыдущая математическая задачка была не понята и не вызвала интереса. То ли я пишу косноязычно, то ли планка сложности оказалась слишком высокой. Попробую начать сначала и быть ближе к народу community.

Одной из малоизвестных трудностей в построении механических торговых систем (МТС) является нелинейность расчета equity.
Так, если мы купили актив по цене X1 и продали по цене X2, то наш результат составил (X2-X1)/X1 по отношению к вложенной сумме. А вовсе не X2-X1, как можно было бы подумать.
При этом, если бы результат сделки был линейной функцией от цены актива, теория построения МТС могла бы значительно упроститься.

ВОПРОСЫ:
1. Можно ли придумать преобразование цены актива, чтобы в новых координатах профит был линейной функцией преобразованной цены?
    Т.е. существует ли функция f(X), для которой f(X2)-f(X1)=(X2-X1)/X1?
2. Можно ли придумать такое преобразование для малых изменений цены?

С уважением

Вместо предисловия.
С удовольствием читаю smart-lab. Однако весьма удивлен тем, как свободно и даже вульгарно здесь обращаются с математикой применительно к трейдингу. В постах она обычно используется в очень упрощенном или же заведомо неправильном виде. В комментариях больше наукообразности, часто чересчур усложненной для реального обсуждения проблемы.

Поэтому есть желание написать серию (не слишком сложных) постов, описывающие математические кейсы, применимые конкретно к трейдингу.

Теперь ближе к делу.
Один провокатор человек придумал расхожее рассуждение. Вероятность цены акции вырасти в 2 раза такова же, как и упасть в 2 раза (принимаем гипотезу эффективного рынка). Допустим, акция стоит $1. Тогда, стоя в лонге, в случае роста в 2 раза с вероятностью 50% мы зарабатываем $1, а в случае падения в 2 раза c вероятностью 50% теряем $0.5. Матожидание +$0.25, соответственно, акции нужно только покупать. Buy&Hold Forever!

Встреча трейдеров на Эльбе.

( Читать дальше )