Доброе утро, коллеги!

Так получилось, что (судя по последним топикам на этом форуме) математиков здесь развелось, как г«вна за баней...

Дабы положить конец этому беспределу, решил выложить простую, элементарную задачку.


Вопрос простой:
1. Расчитать площадь фигуры, выделенной желтым цветом
2. Расчитать отношение площади этой фигуры к площади прямоугольника

Тут последует 2 комментария:
1. Произвести расчет в зависимости от c — достаточно элементарно
2. Расчитать точное значение c — это прикольно )))

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Недавно мой незнакомый далекий словацкий друг Seven_17 (USD) попытался устроить конкурс на знание биржевых цен.
Скажу сразу:
1. Я с ним не знаком
2. Я уважаю любой профессиональный спорт
3. Я уважаю любого атлета, готового прописать люлей любому обидчику, вплоть до его физической смерти (хотя и не одобряю)
4. Я не понимаю пистолетчика, который не знает, что такое Para Ordnance, и убеждает меня, что круче кастомного CZ-75 ничего в мире не придумали...
Ну бог с ним...

Поговорим лучше о конкурсе, устроенном Seven_17 (USD)
Он задал community нерешаемую задачку

Задача самого элементарного уровня.

В портфеле две позиции:

Акция 1: Позиция 5000 акций, средняя цена 3,47 текущая цена 3,37
Акция 2: Позиция 4000 акций, средняя цена 3,87 текущая цена 3,47

Кэша в портфеле нет, плечи не используем.

Вопрос: Как улучшить позицию, не вкладывая ни одного долларa.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Тема, ессно, провокационная. Это реально битва за holy grail ну или лютый говносрач по русски.

Навеяно топиками уважаемых Toddler и Иван Портной.

Начнем по порядку.

1. (Toddler) Насколько корректно применять инструментарий стохастического исчисления (в широком смысле, по Ширяеву/Жакод) к рыночным процессам?

1.1. Стохастические дифуры предполагают модель мира с всегда направленной в будущее «стрелой времени» и постоянно возрастающей энтропией. Простые численные эксперименты с ценами показывают, что это (скорее всего) не так.
1.2. Мартингальная модель (внезапно) пересеклась несколько десятков лет назад с взглядами сторонников модели «эффективного» рынка и все сразу решили, что это близкие и похожие вещи. И понеслась...

МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ: Я так вообще не думаю. Более того, масса феноменов микроструктуры цен, которые мне удалось обнаружить, не описывается корректно ни обычными дифурами, ни стохастическими. Пора придумать что-то новое и креативное)

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Очень приятно, что на СЛ обитают люди, которые умеют включать мозги).

В Конкурс на 50,000 руб.! (smart-lab.ru) объявился победитель. Всего на 2-й день. Это Юрий Ч.
Он уже получил свой выигрыш. Конкурс закрыт.

Поскольку вся переписка велась в чате конкурса, нет смысла скрывать результ. Правда, я его немного причешу.

Итак, у нас есть ценовые массивы High(t), Low(t), Close(t) и абсолютно любая ТС

Введем вспомогательную функцию Pos(X) = if X>0 then 1 else 0 end (почти функция Хевисайда)
и 2 вспомогательных массива

Alpha(t) = Pos(Close(t-1)-Low(t))
Beta(t) = Pos(High(t)-Close(t-1))

Тогда отрицательный снос на каждом баре выглядит так:

1. Версия Юрий Ч. (причесано мной)

Drift(t) = -abs(Close(t)-Close(t-1)) * if Alpha(t)+Beta(t)=1 then 1 else 0 end

2. Моя версия

Drift(t) = (Close(t)-Close(t-1)) * (Alpha(t)-Beta(t))

Для получения интегрального сноса надо просто просуммировать Drift(t) за нужный временной период.

( Читать дальше )

Можно пояснить для тупых?

Кто победил в баттле?
Дмитрий ✔ или Тимофей Мартынов?

С уважением
 

Доброй ночи, коллеги!

В одном из предыдущих топиков я обратил ваше внимание на интересный феномен:
1. При работе маркетными ордерами проскальзывание зависит только от биржи/жадности брокера (но не меньше спрэда)
2. При работе лимитными ордерами проскальзывание (ну, так все считают) равно 0

На самом деле, конечно, это не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В опережение выхода большого цикла статей (который я факаплю уже больше года) есть желание поделиться одним фактом.

Мотивация простая — ряд форумчан: Тихая Гавань, 3Qu etc. высказsвали/ют мнение, что при работе лимитными ордерами можно практически не думать о проскальзываниях.

Это точно не так.

Допустим, мы имеем массив баров в формате HLC. Мой любимый таймфрейм 1m, но можно использовать и более длинные — 1d, 1w etc.

Теперь мы хотим, чтобы наша система работала лимитными ордерами. Это означает:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Если пытаемся открыться вверх по close(t), то открытие состоится, только если low(t+1) будет меньше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
3. Если пытаемся открыться вниз по close(t), то открытие состоится, только если high(t+1) будет больше close(t) хотя бы на 1 прайсстеп
На формат/принцип расчета индикатора мы не накладываем никаких условий

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

По прежнему сохраняется желание проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс не вызвал ровным счетом никакого интереса, поэтому предлагаю поднять ставки.
Думаю, приз в 100 тыс. руб. может вызвать больший интерес. А может быть, и нет.

Стартовые условия почти такие же:
Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) в формате OHLC (open, high, low, close) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор (линейная комбинация предыдущих приращений цен close), который покажет максимум эквити.

На этот раз мы будем работать лимитными ордерам. Подробнее:
1. По итогам бара (и предыдущих баров) считаем индикатор и формируем лимитный ордер на покупку/продажу по цене close
2. Точнее, если индикатор показал значение >=0, то встаем в покупку, если <0, встаем в продажу
3. Индикатор рассчитывается только на основании массива close (это нефатальное упрощение, в противном случае ответ усложится)

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Специально с подачи уважаемого Eugene Logunov объявляю конкурс на звание лучшего трейдерского факапа.

Начну с себя — у меня их было очень много. Сильно больше, чем у обычного резидента СЛ.

Начну с того, что в начале карьеры (1996) я умудрился слить 10 (!) депо. Был сильно расстроен. Хотел написать книгу под условным названием «Как проиграть $500k, не имея их», но потом как-то все образовалось и жизнь наладилась )))

Однако, любую дискуссию надо с чего-то начинать.

Поэтому (опять же) предлагаю начать с меня. И с алготрейдинга.

В конце прошлого года я разработал новый, шикарный алго. С 15.12.20 по 10.01.21 он работал ни шатко, ни валко. С 10.01.21 по 14.02.21 он сделал +45% на депо (привет Виктору Тарасову). Депо при этом был вполне взрослым ))) Я даже стал планировать крупные покупки ))) Далее, до 01.03.21 болтался в нуле, как г… но в проруби. Потом начал сливать. 16.03.21 я нашел значимую ошибку в алгоритме. И понеслась...

С уважением

P.S. Получается, как в анекдоте про замерзшего воробья: 1. Не тот твой враг, кто тебя говном покрыл 2. Не тот твой друг, кто тебя из говна вытащил..
P.P.S. Бывает и так, что ошибки в расчетах приводят к неожиданному плюсу ))) Я в это не верил, но имел случай убедиться самому.

Доброй ночи, коллеги!

Есть идея проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.

Первый конкурс предполагается очень простой, поэтому приз — 5,000 руб. Но и задача простая. Можно и поднять ставку, но пока не ясно, зачем?

Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор, который покажет максимум эквити.

Эквити маркетная, считается по формуле dEq(t) = (x(t)-x(t-1))*sign(ind(t-1))
Здесь t — время, x — цена
Эквити в целом = сумма приращений эквити (dEq(t)))
Индикатор ind(t) — линейная комбинация приращений цен до момента t (в будущее не заглядываем)
Глубина этой комбинации особо не ограничивается (см. ниже)

Задача — показать максимум эквити на тестовом участке

От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке. В случае аномально большого количества заявок можно ввести символическую плату (100 руб.?) за проверку данных, чтобы отсекать разную лажу. Возможно, я договорюсь с исполнителем и о меньшей цене, благо надо всего лишь вставить массив данных в таблицу и сравнить результат с анонсом. В любом случае, я лично этой хней заниматься не буду.

( Читать дальше )