Доброй ночи, коллеги!

Прочитал давеча дискуссию на СЛ в части автоследования — хочу обсудить с Вами некоторые технические аспекты.

Несколько лет назад имел я подробную дискуссию с Отцом-Основателем TSLab в ресторане «Ваниль». Я решал свои технические вопросы, а TSLab как раз выпускал в продакшн версию 2.0, заточенную под автоследование. И возникла дискуссия на тему, что такое автоследование и кому оно нужно.
Думаю, всем известно, что пионером автоследования в России был Finam (возможно, он и остается самым успешным — мне это неизвестно).

Ну так вот. Мой оппонент объясняет мне, что:
1. Многие богатые клиенты (юристы, стоматологи, гинекологи, чиновники), имеющие в месяц 1-10 мио рур свободных средств, не хотят заморачиваться изучением стратегий размещения, а хотят «доставиться» (чисто казиношный термин — см. заголовок). 
2. Но хотят «доставиться» только к ставкам успешного человека, трек которого виден
3. И за такую услугу они готовы платить

Я сказал в ответ, что:
1. Не все мои знакомые юристы, стоматологи, гинекологи и чиновники так считают. Вот, к примеру, педиатр д-р Элдер учит трейдеров, как надо торговать ))) А многие чиновники имеют финансовых консультантов на высокой зарплате, которые промывают им мозги в части торговли лучше, чем любой д-р Элдер )))

( Читать дальше )

Данный пост написан в обуздание моего гонора и обозначение технического гения уважаемого 3Qu.

А именно — выражаю всяческое согласие с тезисами:
1. Рынки устроены просто
2. Для формирования индикатора на минутках достаточно 15 баров

Теперь пару слов о причинах моего coming out.

Мне удалось построить стабильный (и весьма прибыльный) кубический индикатор (индикатор = знак кубического полинома от приращений цен).
Который сильно опережает по качеству прогноза будущего приращения цены и (самое главное) по доходности эквити и эквити/ДД линейные и квадратичные индикаторы.
Так вот, мало того, что по финрезультатам этот индикатор кроет линейные и линейно-квадратичные аналоги, как бык — овцу, так он еще и самодостаточен на прошлом 15-20 баров (суб-оптимальные квадратичные индикаторы имеют глубину до 300 баров, линейные — до 8000 баров....)

Результат подтвержден на FX и на крипте.
Будет свободная минутка — проверю результат на часовках Ri и вернусь к дискуссии с уважаемым А. Г.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Вопрос, собссно, обозначен в сабже.

Глянул я прайс на новые машины — и тихо удивился...
Достойные корейцы идут от 9-10 лямов.
Нормальные мерины — от 14-16 лямов (и это ни разу не MB GLS Maybach).
И вдруг:

auto.ru/cars/used/sale/bentley/bentayga/1116817349-7c0ff793/

Прайс в разуме, транспортный налог не пугает.
Вопрос к уважемому community — в чем подвох?
Обслуга дорогая?
Надежность на минимуме?
Что-то еще?

Заранее благодарен за любые полезные ответы.
Срач, как обычно, не приветствуется, тем более, политический.

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

С удивлением почитал недавние посты Громо-Чугу-...

Оказывается, лучшее, что можно сделать в алготрейдинге — это достичь 80+ процентов от ставки фондирования, но уже 90+ процентов достичь невозможно. Прикольненько.

Кстати, не все торгуют акциями на росс. рынке. В противном случае можно запутаться в определении ставки фондирования.
К примеру — торгуя XAUUSD можно смотреть на ставку ФРС, а можно — на лизинговую ставку по золоту (kitco.com).
На форексе непонятно, ставку по какой из сторон выбирать?
При торговле спреда акция/акция можно быстро запутаться. Особенно, когда спрэд составлен из акций разных юрисдикций.

Ну и, конечно, сам тезис, что алго не позволяет гарантированно заработать 1 (одну) ставку фондирования/рефинансирования — это лютый бред, IMHO.

Я предлагаю совершенно иной, простой и понятный бенчмарк.

За основу мы берем доходность торговой системы, которая может подглядывать на 1 бар вперед (знает прикуп).
Разумеется, вся торговля идет с плечом не больше 1, иначе, зная прикуп, можно в моменте порвать рынок.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Давеча случилось чудо событие — удалось построить линейно-квадратичный прогноз будущего приращения цены по предыдущим приращениям.
И такой нарядный, что статистически значимо превосходит линейные прогнозы, а прибавка к эквити составляет +25% (в смысле умножить на 1.25, что немало, но это только начало).

Соответственно:
1. Если приращения цен образуют многомерное нормальное распределение (и пох на корреляции), то наилучший прогноз будущего приращения цены = условное МО = линейная функция от предыдущих приращений цен
2. Если нелинейный прогноз систематически работает лучше — про Гаусс можно смело забывать

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

P.S. Вопрос скорее к опционщикам, т.к. «нормальные» трейдеры (за редким исключением) не основывают свои ТС на гипотезе нормальности приращений цен