Собственно, сабж. Вряд ли до экспирации куда-то сильно рванёт. 

Большинство людей думают, что торговать можно только тренды. А ведь на рынке большую часть времени идёт боковик, в котором трендовые системы сливают (причём иногда очень сильно и никакой ММ не помогает минимизировать просадки).

Хочу показать, что для боковиков есть свои системы, причём на мой взгляд, даже более эфективные, чем трендовые:



Верхний график — котировки, нижний — эквити.
Система очень простая, по классическому принципу — купи дешевле, продай дороже.

PS
тут swantrade.livejournal.com/29546.html чуть больше деталей, если интересно, но в принципе и так всё понятно 

Существует такое мнение, что на рынке главное — это тренды.
Посмотрим, сколько на рынке есть тех трендов.

Не залезая в дебри умничанья, с Хёрстом и фрактальной размерностью посчитаем банальную автокорреляцию (с лагом 1) приращений клоузов. Да и к тому же автокорреляция напрямую связана с показателем Хёрста, так что это вполне хороший индикатор.

Вот график, фРТС, автокорреляция серий в 20 дней (1 месяц), график по дням с 2006 года по начало 2013:



Ну что, ничего не видно! Автокорреляция болтается туда-сюда. 

Посмотрим на длине 3 месяца, 60 дней:



( Читать дальше )

Попробовал составить список известных людей, и узнать кто из них участвует на ЛЧИ.

Известные — значит ведущие более-менее публичную деятельность, или те, кто раньше был достаточно публичен а потом хотя и отошёл в тень, но имя всё равно осталось достаточно известным. Итак:

Участвуют в ЛЧИ-2012:
------------------
Александр Горчаков (howtotrade.ru) — ник howtotrade
Александр Муханчиков — ник Be Happy
Александр Журавлев (призёр ЛЧИ-2011) — ник Александр Журавлев
Василий Олейник (управляющий в АйТи Инвест) — ник SmartVaska

НЕ участвуют в ЛЧИ-2012:
------------------
Тимофей Мартынов (smart-lab.ru)
Дмитрий Барановский (2stocks.ru)
Александр Кургузкин (mehanizator)
Александр Жаворонков (fenix-fx)
Алексей Мартьянов (my-trade)
Александр Резвяков
Георгий Вербицкий (how-to-trade.ru)


Кто знает — пожалуйста, дополните  этот список. 

  Фракталы. Поиски новых размерностей (Hunting the Hidden Dimension), 2008 год

Фильм о том, что такое фракталы.
Рассказывается очень простым языком, но тем не менее  объясняются вполне серьёзные свойства фракталов.

В фильме участвует сам Бенуа Мандельброт (это на него Насим Талеб довольно часто ссылается) 

Фильм есть в сети, найти просто.
Ссылку не даю, т.к. это может противоречить правилам сайта. 

В пятницу, 21 сентября у Герчика в передаче был Максим Орловский. 
http://www.finam.fm/archive-view/6797/

у него в управлении около 700 млн баксов. Судя по тому, что говорит, он активно использует усреднение.
… неплохая тема для размышления…

По мотивам вот этого поста http://smart-lab.ru/blog/74929.php
В котором говориться, что спайки это плохо.

Но такая точка зрения — не более чем одна из многих «точек зрения»

Думаю, спайки были есть и всегда будут. 

На реальном рынке возможно всё.
Например, банальная ошибка трейдер, когда вместо лимитника по продажу по высокой цене он жмёт кнопку «Buy Stop». 

Дальше. Почему люди думаю, что спайки — это плохо?
Причина одна — люди не умеют использовать спайки.
И лучший вариант — это всё-таки научиться работать на рынке со спайками, чем кричать «это кухня! это манипуляции! и т.д.»


Первое правило рынка — купи дёшево, продай дорого.
Спайк — это возможность или дёшево купить или дорого продать.
А иногда и продать и купить и несколько раз.

Например, когда летом чей-то робот взбесился и несколько минут гонял Си от одной планки до другой, то правильные ребята от этого только выиграли. 

Итого — спайки надо уметь использовать, при правильном подходе на  этом можно очень неплохо заработать.

Вебинар о EFT на золото.
http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=1002

Думаю, будет очень полезно тем, кто торгует золото через фьючи,
ETF может быть получше фьючей.

Сам сегодня случайно наткнулся на этот вебинар,  да так «случайно» весь и просмотрел — очень интересно.

Уже несколько дней читаю тут стоны о жосстком (прикольно слова выглядит) боковике. И о том, что трендовые системы сливают.

Я думаю, что время трендовиков прошло.
Так же, как прошло время и хороших, надёжных таких боковиков.
Рынок изменился.

И зарабатывать будут только те, кто умеет работать в любой фазе рынка.
А 90% трейдеров здешних обитателей, думается даже не представляют как заработать в боковике, не говоря уже про более сложные фазы рынка.

Итого:
Меняйся или сдохни! (с) не помню, кто