Торговая система для жёсткого боковика

14 февраля 2013, 10:16
|
Swan

Большинство людей думают, что торговать можно только тренды. А ведь на рынке большую часть времени идёт боковик, в котором трендовые системы сливают (причём иногда очень сильно и никакой ММ не помогает минимизировать просадки).

Хочу показать, что для боковиков есть свои системы, причём на мой взгляд, даже более эфективные, чем трендовые:

Верхний график — котировки, нижний — эквити.
Система очень простая, по классическому принципу — купи дешевле, продай дороже.

PS
тут swantrade.livejournal.com/29546.html чуть больше деталей, если интересно, но в принципе и так всё понятно

Ключевые слова:
система,
флэт,
боковик

91 | ★5

11 комментариев

да кто ж спорит. с утреца бы еще говорили по какой системе торговать все было б ОК.

Zorkiy

14 февраля 2013, 10:45
Ответить

Zorkiy, а ещё лучше — машина времени ))

Swan

14 февраля 2013, 10:48
Ответить

Осталось за малым — определить — сегодня будет трендовичок или боковичок.

Вестников (Витковский)

14 февраля 2013, 11:23
Ответить

Вестников, ну-у-у…
1) можно торговать спреды
2) в долгосроке скорее боковик ( тут писал swantrade.livejournal.com/28716.html )
3) прочие разные варианты…

Swan

14 февраля 2013, 11:29
Ответить

Swan, можно торговать спреды, можно среды, можно — четверги… :-)

Вестников (Витковский)

14 февраля 2013, 11:45
Ответить

Swan, а верхний график, это что за инструмент? И на каком ТФ работает система. Я так понимаю, что это подобие арбитража?

thriller

14 февраля 2013, 12:12
Ответить

thriller, это просто случайное блуждание в диапазоне, не более. да, что-то типа арбитража.

Swan

14 февраля 2013, 12:32
Ответить

Swan, В теории конечно выглядит красиво, в особенности если арбитражную стратегию применять параллельно с трендовой, то убытки от трендовой, таким образом можно снизить. Вопрос только в том, как найти стабильно скоррелированные инструменты, и какой суммой нужно обладать чтобы на этом делать деньги…

thriller

14 февраля 2013, 12:51
Ответить

thriller,
если говорить про спреды, то тут есть опытный товарищ — Lemmy
наверно лучше у него спросить

Swan

14 февраля 2013, 13:07
Ответить

Остается только один вопрос — как будет выглядеть эквити, когда цена выскочит из диапазона… Судя по форме эквити- активно используется усреднение позиции. К сожалению, и спреды тоже имеют тенденцию выскакивать из диапазона, и не возвращаться туда. Западные хэдж фонды очень неслабо на этом накололись в начале 2000-х

jug

14 февраля 2013, 12:25
Ответить

jug, скажем так… главное — не жадничать и не брать большие плечи, и всё будет нормально. выйдет из одного диапазона — будет другой, главное, чтобы не было сильного устойчивого тренда — тогда конечно будет сливать.

Swan