Доброй ночи тебе, читатель!

Когда есть команда, обсуждение и продвижение идёт быстро, как и воплощение в реальность.

Тут немного информации о модулях «Трейдер» и «Селектор», как я их называю.

В новом релизе добавилось функциональности, и вот она на скриншотах.



Комментарии:

• В заголовке окна отображается путь к исполняемому файлу программы. Это нужно для того, чтобы не запутаться, так как можно запускать сколько угодно экземпляров, торгующих на разных брокерских счетах с индивидуальными настройками и набором торговых систем.
• Далее, вкладка Positions. На самом деле, это и позиции тоже, но и торговые системы. Каждая строка = торговая система и она же = позиция. Видно внутренний ID позиции, тикер, направление открытой сделки или Empty, если сделка сейчас не открыта. Время входа, цена входа, количество лотов нечего комментировать. Но вот поле NewQty нужно для того, чтобы оперативно, не перезапуская программу, менять число торгуемых лотов. Работает оно так: при изменении значения в этом столбце текущая открытая сделка закрывается с тем же количеством, с которым открылась.

( Читать дальше )

Скромные результаты за день таковы.

Совершено 1764 сделки. В таблице чуть меньше — 1698, потому что есть незакрытые позиции.



И из трейдера:



( Читать дальше )

Привет новичкам и не только!

Есть много т.н. «закрытых» каналов, типа для «трейдеров» и «алготрейдеров». Так сказать, хай-элиты алготрейдинга.
В Telegram и других мессенджерах.
Там, как мыслится, намазывают толстым слоем секреты успеха торговли на рынках.

Ну, во-первых, те, кто реально мог бы о чём-то сказать, в большинстве своём там молчат. Если вообще присутствуют. Что естественно. Так сложилось на этом рынке. Ибо, как я писал в своих постах ранее, толковым страшно засветить там свои торговые алгоритмы.

Для понимания — толковых алготрейдеров в нашей стране можно посчитать по пальцам двух рук. Если брать тех, у кого хоть что-то стабильное получается, уложимся в сотню. И это на наши 100+ млн населения. Не думайте, что в других странах ситуация лучше. При этой печальной статистике, успешных алготрейдеров на порядок или порядки меньше, чем успешных РУЧНЫХ трейдеров. Это нужно понимать тем, кто хочет тут попытать счастья. И те алготрейдеры, кто что-то может, пытаются поймать рыбку в мутной воде этих каналов, присутствуя там, но вода очень, очень мутна. Справедливости ради, отмечу, что кто-то там присутствует для общения. Не хватает общения в жизни, видимо.

( Читать дальше )

Дальше только совершенствование.
Всё минималистично и функционально.




И в телеграм тоже


( Читать дальше )

Просто моя позиция и ничего больше.

Так-то я не трейдер и всё это мне не очень интересно — я имею ввиду, смотреть в терминал и совершать сделки руками.

Начиналось всё году в 2000.
Там я, с одной стороны, работал в управляющей ПИФами компании.
Нужно было слать ежедневные отчёты о состоянии портфеля в тогда ещё ФКЦБ, потом это стало ФСФР, а теперь сами знаете.
Для генерации этих отчётов нужно было брать количество бумажек из 1С, припаивать к ним последние рыночные цены и показывать состояние портфеля в деньгах. Примитивная работа, конечно, но тогда я был совсем юн, и знакомился с новыми технологиями — брать данные из бухгалтерской 1С и сращивать их с базой SQL, где актуальные цены хранились.
Та управляющая компания была первой в России, которая начала отправлять отчёты в ФКЦБ электронно, в формате XML и сделал это, конечно, я. Зарплата тогда была 3 тыщи рублей.
Надо тут сказать, что я вообще много чего в сфере IT в этой стране за последние 20 лет сделал первым.

Тогда же уже были веб-сервисы, которые позволяли виртуально поторговать на форексе. Увлёкся этим и получил выговор за нецелевое использование интернета на рабочем месте.

( Читать дальше )

Заканчиваю готовить торговый движок для TQBR MOEX.

Ещё несколько штрихов — и старт. Сейчас приказы на биржу не отправляет, имитирует сделки.
Всё идёт хорошо, как и ожидалось.

Столкнулся с проблемой — очень много торговых систем у меня и нужно отобрать лучшие.
Ну и несколько инсайтов параллельно открыл.
Суть вкратце: кто ищет — тот найдёт.
Торговых систем 196 млн.

Пришлось изучать новое — писать TCP/IP сокетный сервер, который раздаёт задачи на расчёт таким же TCP/IP сокетным клиентам-компьютерам дома и собирает результат. Давно мечтал этим заняться и всё никак руки не доходили. А вот сегодня за 4 часа осилил. Что это значит? Это значит, что практический подход к трейдингу развивает тебя всесторонне. И мои попутчики, так сказать, кто торгует моей системой, у себя дома тоже запустят простое приложение, которое будет искать лучшие варианты торговых систем. Им всё равно, что их компы работают днями и ночами, а результат пилится. Очень удобно и современно. Распределённые вычисления.

Как всегда, от алготрейдинга только плюс — напрягаю мозги, что снижает риски деменции в старости.
Осталось ещё мотивировать себя напрягать тело, чтобы избежать встреч не только с дедушкой Альцгеймером, но и дедушкой Паркинсоном.

( Читать дальше )

В трейдинге модно говорить, что рынками движут страх и жадность. А деньги с рынков собирают дисциплина и самоконтроль, выходит?

Решил посмотреть на это с точки зрения нейрофизиологии.

Известно, что эмоции — это продукт лимбической системы. Она древняя, досталась нам ещё от ящериц. Не умеет помнить, рассуждать, планировать. Увидела конфетку перед носом — надо сразу сцапать. Это жадность. Увидела что-то страшное — надо убежать, спрятаться.

С точки зрения рынка всё перепутано. Жадность запускается, когда трейдер словил лося. Надо бы закрыть позицию, но жадность не даёт потерять «всё, шо нажито непосильным трудом» ©, и вынуждает терять ещё больше. А когда увидел, что в позиции плюс — страх вынуждает закрывать её преждевременно. Или это тоже жадность? :-) С логической точки зрения, вроде, должно быть наоборот — увидел, что начинаешь терять деньги — должен включиться страх, чтобы закрыть позицию. А когда капитал растёт — жадность не должна позволять закрыться до последнего, пока рост капитала не остановится.

( Читать дальше )

Как писал ранее, главный страх трейдера-физика не просадить депозит, а чтобы никто не узнал детали работы его торговой системы.

Объясню, почему меня это мало волнует.

Во-первых, мои торговые системы — не для институционалов.
Их не смогут использовать фонды, банки и так далее, потому что они рассчитаны на очень маленькие — с их точки зрения объёмы.
Десятки миллионов — ничто для ПИФов, банков, фондов и так далее. Это очевидно.
Так что класс институционалов — в пролёте.

Во-вторых, мои торговые системы — это класс интрадей.
Быстро откусывают от рынка и уходят, ожидая следующей возможности.
Так что класс инвесторов — в пролёте.

В-третьих, поди ещё мой подход повтори.
Это опыт и написания сложных, высоконагруженных, многопоточных и распределённых приложений, работа с базами данных, веб-сервисами, api и так далее. Много экспертов-разработчиков с таким опытом и знаниями среди трейдеров? Сильно сомневаюсь.
Да, можно найти талантливого и опытного разработчика, но сначала поставь ему корректно задачу, а потом ещё оплачивай его работу — а это совсем не дешёвые специалисты, тем более в эти времена.

( Читать дальше )

Вкратце — я ставил цель, чтобы алгоритм сам подсовывал в активный портфель прибыльные и отключал убыточные системы.
Писал об этом тут: Диверсификация портфеля (smart-lab.ru).

А время идёт, рынки движутся и упущенная прибыль налицо. Не хочу ждать. И так работает выше всяких похвал.

Так что, благо есть люди, кому это можно доверить, я решил сделать ручной селектор торговых систем.
Выбирать их будут люди руками, а дальше они уже пусть сами торгуют.

К автоматической компоновке портфеля я вернусь, когда меня озарит инсайт, а пока и так сойдёт.

А вот и интерфейс:



Доброй ночи вам.