Алготрейдинг. Сдаюсь.

bascomo, есть идея, как получить прибыльные системы. И отключать убыточные. LR корреляция — ее изменение во времени. Если не знаешь, что это, вот статья Заодно посмотри на таблицу внизу, там указаны значения лучших стратегий. 
Т.е. если корреляция падает ниже чем 0.5 — отключать. Если растет — подключать. Считать ее можно как на всем интервале. Как и на коротком. Коротком считаю предпочтительнее. Нужно определять смерть как можно раньше. А подключение считать на длительном.
Хотел бы услышать результат. Насколько визуальный выбор соответствует методики. 

bascomo, Спасибо! 
А еще по вопросам подскажите пожалуйста: 
3. Где берете данные ?  (исторические, в реальном времени, я так понимаю, брокер даст)
4. Модели тренируете на истории только одной акции? или пула ликвидных акций? или на всем рынке IMOEX и/или SP500?

bascomo, спасибо!!!

bascomo, 
3. А у меня история с финансами, а с момента запуска бота, историю дальше собираю сам из квика

bascomo, история с Финансами конечно, финансы автоподставились

bascomo, ну смотри,
У меня основной инструмент историчиваский скачеватель с Финама на 1м по большому спектру инструментов, который формирует любой ТФ из 1м (у меня периоды тестов 3-5 лет. Я тысячу систем не смогу тестить на 1м за этот период)
История с квика по ликвидным фьючерсам есть наверное года за 2-3, но сохранял только 5м. Если нужно скину

bascomo, согласен. Давай в пн займемся. Я только вчера из отпуска вернулся, сегодня-завтра приведу дома дела в порядок и за работу

bascomo, ага) на работе оформил отпуск по уходу за ребенком и ездил в большое путешествие по России.

bascomo, какую БД используете?
Мне достаточно SQLite и для временных, в смысле, оперативных, данных SQLite в памяти.

toronaga, а вы в ML понимаете?

Илья Нечаев, был такой опыт: несколько исследовательских проектов. Мл прикольная штука, но не панацея. Максимум пользы из нее я извлекал в анализе данных (features importance)

toronaga, судя по вопросам есть интерес к алготрейдингу, если есть время можем пообщаться подкину пару идей + ищу напарника для поиска более эффективного алгоритма. Напишите в тг @wave_catcher

bascomo, питон даже интрадей справляется, с запасом.
Если Квик, то да, лучше С++, для интерфейса. Далее что угодно.

toronaga, 
1. любое.
2.numpy, scikit-learn, threading, asincio. Это основные.

3Qu, Спасибо, с такими да, сталкиваемся. Но может бывает что то типо scikit-learn для трейдинга, где есть готовый пул моделей индикаторов и т.д.

toronaga, индикаторы сами напишите.Всех дел на один вечер.

3Qu, Спасибо! 

bascomo, 
чего обсуждать то, я же не «ынвестор». раз сдаетесь, значит выкидываете хлам. могу забрать что-то из хлама в хорошие руки. 

Дмитрий Овчинников, проще самому написать, чем чужой программе разобраться.)
Совсем недавно полтора месяца в такой программе в исходниках ошибки исправлял, чтоб только самому не писать.) В итоге нашел другую, для подобных целей, — эта, вроде, рабочая.

3Qu, 
все, что нужно, давно написано и работает. 
но, при этом, всегда могу туда интегрировать любое количество дополнительного «хлама».

Дмитрий Овчинников, 

все, что нужно, давно написано и работает. 

Ну, не знаю. У меня все доморощенное, кроме библиотек.

3Qu, 
у меня ровно наоборот. стандартный MT5, но все библиотеки свои :)

Дмитрий Овчинников, в МТ5, насколько помню, из библиотек ничего полезного, вроде, и нет.
Вообще, на дух не переношу МТ.

3Qu, 
— и много корова дает молока?
— да мы молока не видали пока

bascomo, 

я второй ))

bascomo, он просто нас троллит.) Хобби такое.)

MustangP, у вас, как я погляжу, оч богатое воображение.