Блог компании StockSharp | Дневник робота

Горбунов Алексей, То есть 30% от депо с 10-м плечом? Получается общее плечо ~ 3?

Горбунов Алексей, Я никак не разберусь в этом вопросе. Допустим у вас старт — 1000000, работа началась с 30% = 300000. Макс просадка — 300000, т.е. 100% от рабочей суммы. То есть, если бы рабочая была 100%=1000000, то просадка вывела бы счет в 0. Правильно? Просто у моей системы такая же фигня. Пытаюсь понять нормально это или нет. Допустим Стартовая сумма 100000, начинаем с 1-го контракта = 10000, т.е. без плеча. Макс просадка = 10000, то. есть к стартовому 10%. Тогда система должна делать 200% в год. А если начать с 10-контрактов, то, если не успеет просесть на 100 %, то будет 2000% без реинвестирования… Помоги))))

Александр Дрозд, 856 — это прогноз на год. 119 — за 4 мес.

CamarillaDaily, у вас там сверху написано — бэктестинг от 2008 по 2011. Вот и подумал.

Александр Дрозд, Это не у нас, а у них))). Хотя я не вижу, где там 2008… Ну да ладно…

Горбунов Алексей, 25% просадка и будет тем самым «лебедем»
то есть задача стратегии заработать больше чем 34%, до слива. Вроде все правильно?!

onemorefake, правильно.
уже заработала 140%, т.е. уже всё верно

+ на эту стратегию выделялся небольшой процент от всего торгуемого капитала — 10%.

Т.е. если б получили просадку в 25%, весь депо просел бы на 2.5%.

student_vrt, RIZ \ 6
Саш, по остальному — готов ответить на НОКе :)

Да, меняется.

Александр Муханчиков,
ты понимаешь что раз меняется или волу подстраиваешь или мартингайла юзаешь)

ок)

Горбунов Алексей, ну то что параметр 1 это бля уже очень круто! (ренко чёли?))) )Ну ухудшает как, если вместо 100% годовых, получается 50%, а просадка при этом изменится всего на 20%относительно себя, (т.е была 20%, стала25% ) то это намана, а если доходность вообще отрицательная становится, то системе не жить

Роботорговец, хаха. если система уже заработала 140% на реальном депо — то ей по любому жить. :)

в минус ни на каких параметрах не уходит

Александр Муханчиков,
1. вы говорите глупость, вы же сами знакомы с компьютерами и вещи умные говорили бывало. и считаете что если раз заработала 140% за 4 месяца, то +будет всегда?

2.а вы причём? у вас одна ситема с алексем, почему вы отвечаете? Если вы вместе и «в минус ни на каких параметрах не уходит» то тода да всё правильно, жить будет. Я поэтому и спрашивал, я ж не могу читать ваши мысли.

Роботорговец, Алексей ответил, но дам и я комментарий.
1. Я не говорил что + будет всегда. У нас есть жёсткий стоп — 25% для данной системы.
Вы давали оценку выше — жить или не жить системе. Я отвечал — что если система уже заработала — ей по-любому жить, право на существование она имеет.

2. Да, мы с Алексеем работаем в команде, о чём неоднократно здесь говорили.

1.Александр Муханчиков, ну во туже пошли уточнение, да если да кабы. ты(можно на ты?) санёк сказал чётко «если система дала прибыль раз, значит она будет жить долго»-а это ответ человека незнающего компьютер, знаю ты не такой, если не прав надо так сказать «да был не прав, имелось ввиду другое», а щас уже начинаеш отпиратся уточнять, я мыслей читать не умею, в этом форуме этих уточнений сказано не было, с такими уточнениями конечно я согласен, базару нет!
2. здесь где говорили? в этой стране, а этом интернете- это не реально все прочесть. В этом топике и на этой странице этого я не увидел, я тут каждый день не бываю, всех твоих блогов не читал, за твоей судьбой не слежу. Думаю ниче страшного если бы ты повторил хотя 1 раз для меня в бы своем сообщении что вы вместе с Алексеем. Тем более ранее, я тебе не однократно задавал умные вопросы про трединг в твоих же топиках, ты все проигнорировал, после чего я перестал их задавать.

Роботорговец,
раз уж пошли выяснять, давай до конца :)

1) где я сказал «жить долго»? Про долго и вообще сроки сколько жить я не говорил.
2) я вроде совершенно спокойно и сказал — мол да, работаем вместе. это я ответил на заявление «а вы причём? у вас одна ситема с алексем, почему вы отвечаете?»

если остались вопросы по трейдинг — задавай, я легко мог что-то упустить.

Александр Муханчиков, да ну давай, время есть, хоть поговорить с умными людми, а то лезут любители ручного труда торгующие по интуиции и психологии))). Вот бы ты стока энтузиазма проявлял когда я реально по теме спрашивал(щас уж забыл, давно было). поехали:
Ты сказал «если система уже заработала 140% на реальном депо — то ей по любому жить».
1.Под словом жить понимается будущее время начиная с этого момента, а не прошлое, т.е даже если сольёт завтра 1% и после этого не заработает считаем что она не выжила(т.к. говорилось именно о будущем с текущего момента, что потом будет больше). Если вы остановите торговлю на 25%, и эквити будет меньше чем этот момент можно сказать что она жила(это прошлое до этого момента), но не жила после этого момента.
2.Про долго жить, чёткого определения нет, ну в трединге принято говорить о жизни хороших систем, как о нескольких годах, а не днях, неделях, т.е имелось ввиду что система хорошая и ей жить — это значит она будет работать с пложительным результатом периодически обновляя исторические масимумы эквити не несколько недель, месяцев, а уж точно лет-о чем можно сказать что это срок относительно продолжительный.
3. вы сделали заключение о стабильности-живучести системы(в будущем) только на основании только того что она показала разовый результат за 4 месяца положительный, не подкрепляя это ничем вообще, потом правда уточнили много раз-с чем я конечно соглашаюсь, но без этих уточнений слова не о чём.
Я понмаю что ты имел ввиду это все когда делал такое заявление, но не написал об этом, поэтому это сразу бросилось в глаза.

это все флуд, теперь по теме: смотрел кино с тобой, ты говорил у вас работает система с фактором восстановления = 10 (40%гол/4%просадки) мне это моск взорвало, я более 5 никогда не получал на тестах(тока в реале 1 год случайно) как это так? поделишся идеями в общих чертах(можно в личку) куда смореть?, что довавить можно к существующей системе, мож какие интересные моменты.

Роботорговец, всё комментировать не буду, т.к. не стоит углубляться в то, что ты думаешь и как понимаешь написанное :)
мы вывод сделали основываясь на тестах за года. тут лишь приведён отрезок, когда система уже реально торгует на нашем собственном счету.

40 к 4 — это совокупность систем, а не 1 система.
интрадей, арбитраж. в том числе и система из данного топика.

куда смотреть? на диверсификацию стратегий и подходов, на чёткое понимание за счёт кого \ чего зарабатывает система деньги. и жёсткий контроль рисков.
по поводу интересных моментов — сейчас анализирую возможность более интересного входа в позицию, динамического изменения размера позиции по результатам предыдущих сделок. на мой взгляд это крайне интересный пункт и способен заметно улучшить систему.

Александр Муханчиков, да понял я что вы там всё протестировали нормально. я докопался тока до фразы что если «уже раз заработала значит и дальше так будет» автор то другой, если б он написал я понял сразу, а то посторонний чел появился ниоткуда и заявил с ходу. лан проехали. по теме:
с диферсификацией проблема, т.к все мои системы, идеи очень коррелируют друг с другом, т.е смысла в диверсификации нет(зарабатывают и сливают одновременно), т.к идеи в осноном мои на пробое волатильности, т.к единственое свойсво рынка персистентность(трендововсть) которое я нахожу логичным использовать, остальное шум. Стопы чем ближе тем срабатывают чаще причем зависимость нелинейная, т.е если стоп ближе в 2 раза то срабатывает в 4 раза чаще, стопы у меня достаточно далеко(поэтому плечи не беру)-только так достигается стабильность у моих систем, такчто риски жестко контролировать сложно, у меня получается так что цене надо давать некоторую свободу(как писал королюк(мойша) в своих трудах). мож чё конкретней добавиш? а эта ситема с 1 параметром типа ренко(выросли на 1атр купили, а упало 1атр продали)?

Роботорговец, нет, индикаторы не используем.
эта система — на паттернах свечных + что-то ещё.