Рынок ОФЗ умер! Смотрю объемы торгов за сегодня, а их нет. Как минфин собирается занимать и у кого, мне абсолютно непонятно. И это уже пр...
Роджер (веселый)., как тебе хочется гнать всякую чушь. сколько времени ты её придумываешь?
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 1.2 | 0.0% | 31.91 | 18.23 | 2024-09-25 | ||
ОФЗ 26207 | 2.6 | 16.4% | 84.327 | 40.64 | 34.16 | 2024-08-07 | |
ОФЗ 26212 | 3.5 | 16.2% | 77.434 | 35.15 | 32.25 | 2024-07-24 | |
ОФЗ 26218 | 7.2 | 15.7% | 71.461 | 42.38 | 24.22 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26219 | 2.2 | 16.5% | 85.364 | 38.64 | 23.57 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26221 | 8.7 | 15.5% | 65.415 | 38.39 | 20.46 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26222 | 0.3 | 15.3% | 97.998 | 35.4 | 16.14 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26224 | 4.9 | 15.9% | 71.844 | 34.41 | 7.75 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26225 | 9.9 | 15.4% | 61.437 | 36.15 | 9.53 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26226 | 2.3 | 16.5% | 85.41 | 39.64 | 19.6 | 2024-10-09 | |
ОФЗ 26227 | 0.0 | 18.9% | 99.769 | 36.9 | 35.28 | 2024-07-17 | |
ОФЗ 26228 | 5.8 | 15.9% | 71.48 | 38.15 | 17.4 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26229 | 1.4 | 16.9% | 89.367 | 35.65 | 10.77 | 2024-11-13 | |
ОФЗ 26230 | 14.7 | 15.4% | 57.598 | 38.39 | 20.46 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.7 | 15.6% | 62.392 | 29.42 | 17.94 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26236 | 3.9 | 16.2% | 72.023 | 28.42 | 7.5 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26237 | 4.7 | 16.0% | 71.668 | 33.41 | 20.38 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26238 | 16.9 | 15.3% | 52.941 | 35.4 | 6.61 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26239 | 7.1 | 15.7% | 65.117 | 34.41 | 30.25 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 26240 | 12.1 | 15.7% | 55.556 | 34.9 | 28 | 2024-08-14 | |
ОФЗ 26242 | 5.2 | 16.0% | 77.801 | 44.88 | 30.82 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 26243 | 13.9 | 15.6% | 69.898 | 48.87 | 9.13 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.7 | 15.5% | 81.489 | 56.1 | 32.06 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26245 | 11.3 | 0.0% | 48.33 | 18.08 | 2024-10-09 | ||
ОФЗ 26246 | 11.7 | 14.5% | 88.788 | 43.73 | 18.08 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26247 | 14.9 | 0.0% | 65.78 | 18.46 | 2024-11-27 | ||
ОФЗ 26248 | 15.9 | 14.9% | 86.701 | 68.13 | 18.46 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29006 | 0.6 | 15.4% | 99.838 | 72.6 | 63.82 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 29021 | 6.4 | 0.0% | 98.892 | 0 | 14.6 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 29022 | 9.1 | 0.0% | 98.219 | 0 | 29.82 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 29023 | 10.2 | 0.0% | 98.101 | 0 | 14.6 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 52005 | 8.9 | 7.2% | 70.166 | 13.78 | 3.62 | 2024-11-20 |
Хотел пересчитать доходность SbD1R.
Брокер ВТБ и Смартлаб считает одинаково 16,03% (взял цену 90,68%).
Но у меня получается 16,49% годовых.
...
По данным ЦБ, средняя max ставка по вкладам физлиц до 1 года в банках ТОП-10 в июня поднялась на 93 бп до 16.09% годовых – максимум с апреля 2022г. Наиболее сильно поднялись длинные ставки (более года) – на 174 бп до 15.05%.
На рынке ОФЗ в июне также наблюдался рост ставок. Сейчас ОФЗ с годовой дюрацией торгуются в районе 17% годовых, 2-года – 16.5%, 3 года – чуть выше 16%, 5 лет – 15.5%.
И рынок ОФЗ, и депозитный рынок фактически заложили повышение ключевой ставки 26 июля до 17%. Но для 18-го ключа доходности депозитов и ОФЗ низковаты. Поэтому подстройка рынков к ожидаемой 26 июля 18-й ключевой ставке может ещё продолжиться.
Данные по инфляции за июнь и первую неделю июля, выходящие в среду, скорее всего, окончательно убедят рынки в неизбежности повышения ключа до 18%.
В новом выпуске программы «Вот такие пироги» мы смотрим на то, как фактически повел себя рынок акций:
• крупные акции смотрятся сильно, мелкие — слабо (планктон, кто их держал, боится);
• просадки в индексе выкупаются;
• новые факторы для цен скорее хорошие, чем плохие.
А затем смотрим, кого в теории (и по опыту других рынков) и по фундаменталу надо брать, и тут бинго — все сходится (!)
Заодно говорим про 2 важные вещи:
1. Динамику нефти и краткосрочный тренд.
2. Длинные ОФЗ.
Примечание: в этом выпуске я исхожу из того, что вы помните, что мы ранее разбирали про оценки акций (они недорогие) и долг (у голубых фишек низкая долговая нагрузка и дюрация побольше).
Приятного просмотра!
Сергей Пирогов, основатель Invest Heroes
Что за дисбаланс спроса и предложения 1к100, кто-то что-то знает или это глюк квика?
Повышение ставки ранее работало неплохо, ибо страна была включена в рынок международного капитала и были арбитражеры, т.е. кэри трейдеры. Сейчас этого нет.
Не удивительно, что глава ЦБ намекает, на возможное повышение ставки уже в июле. Текущая ставка не справляется с инфляционным давлением.
Нет никаких намеков, что в ЕС и США (если победит Трамп) будут мягче относиться к России.
Нет никаких намеков на скорое окончание СВО.
Есть исторические данные, какой нагрузке подвергалась финансовая система воюющих стран, как победителей, так и проигравших.
В любом случае, думайте сами. Не является инвестиционной рекомендацией.
Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?
📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций
На этой неделе индекс демонстрировал значительную волатильность. В начале недели цены росли, но после выхода данных об инфляции и заявлений представителей Центрального банка на финансовом конгрессе, которые предполагали возможное повышение ключевой ставки, участники рынка изменили своё мнение и начали продавать.
Однако часть просадки была выкуплена, и индексу удалось удержаться выше значения 3100 пунктов. Но пойдет ли индекс вверх, давайте посмотрим что говорят нам наши ключики:
📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка
На этой неделе фьючерс повторял движение индекса IMOEX. Значимых факторов для его роста не было, и цена не сильно отличалась от индекса Мосбиржи.
👉В феврале/марте доходности ОФЗ с дюрацией 2,5 — 8 лет мало чем отличились друг от друга и давали в феврале 12%, а в марте 13% доходности.
👉Сейчас ОФЗ с дюрацией в 2,5 г. дают 16,5%, а 8 лет 15,3%. Наглядно видно как сдвигаются инфляционные ожидания на ближайшее будущее, доходности средней части кривой выросли. Более того, при поднятии ставки средняя часть может расти и без сильного роста дальнего конца.
SEREGA2509, 68,13 ₽ это только первый купон 200, дней, дальше 60.13р
Тинькофф стратегия Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/
Данная стратегия подходит для инвесторов с небольшим бюджетом, которые рассматривают вложение денежных средств в облигации высокого и среднего рейтинга. Покупаю облигации которым осталось до погашения от 3-х до 6-ти месяцев, так можно получить дополнительный доход с погашения облигации.
Условия
Комиссия за сделки | Нет |
Комиссия за следование | 0,167% |
Комиссия за результат | 0,0% |
Доходности по новым ОФЗ бьют рекорды. Что будет с рынком и акциями? Всё больше факторов говорит за то, что ЦБ будет некуда деваться от повыше...
💯 26 июля совет директоров Банка России обсудит ключевую ставку, судя по последним заявлениям, тема будет одна: насколько пунктов повысить ключевую ставку. Судя по последним статистическим данным по инфляции, нас может ожидать шоковое повышение до 20%.
Недельные данные за июнь по инфляции составили — 0,74%. Месячный пересчёт явно будет выше, потому что недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами. Можем выйти на 0,85-9%, тогда это выходит уже 11% saar (это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12), уже стабильная двухзначная инфляция. С учётом того, что за 1 июля рост составил 0,5% (спасибо большое повышению цен на тарифы ЖКУ), то к заседанию ЦБ мы можем выйти на 15-16% saar, тогда наш регулятор окажется просто в агонии.
К чему я это? Если произойдёт шоковое повышение, то всеми любимый «безрисковый» инструмент ОФЗ припадёт знатно,RGBI нащупает второе дно или получит его в подарок (кому, как нравится). У нас есть пример в виде — ОФЗ 26238, торгуется данный выпуск по 53% от номинала с доходностью 15,23%, кто покупал по 100%, то имеют сейчас -47% по активу, представляю лица консервативных инвесторов смотрящих на свой портфель.
Всё больше факторов говорит за то, что ЦБ будет некуда деваться от повышения ключевой ставки на заседании 26 июля (осталось ровно 3 недели). Собственно, многие (включая меня) ещё перед прошлым заседанием про это говорили.
И для этого есть несколько свежих причин.
Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на мой телеграм-канал.
3 июля Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купоном. Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26248 с погашением в мае 2040 г. составила 15,47%. И это — исторический рекорд.
📈Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше 10 лет доходность выросла до максимума с момента начала ведения статистики в 2015 г. Предыдущий рекорд по доходности дальних ОФЗ был поставлен на прошлой неделе — 26 июня. Тогда ведомство разместило ОФЗ 26244 с погашением в марте 2034 и доходностью 15,34%.
📊Итоги размещения ОФЗ 26248 3 июля:
● объем спроса — ₽42,41 млрд;