Финаме
БКС Мир Инвестиций
Минфин России информирует о проведении 17 января 2024г аукционов по размещению ОФЗ-ПД 26243 и ОФЗ-ИН 52005
Минфин России информирует о проведении 17 января 2024 года аукционов по размещению:
— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26243RMFS (дата погашения 19 мая 2038 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске;
— облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52005RMFS (дата погашения 11 мая 2033 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Заявки на аукционы могут подаваться через ПАО Московская Биржа и (или) АО СПВБ.
minfin.gov.ru/ru/document?id_4=305793-o_provedenii_17_yanvarya_2024_goda_auktsionov_po_razmeshcheniyu_ofz
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации ОФЗ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26252 | 16.3% | 7.1 | 1 000 000 | 4.46 | 86.525 | 62.33 | 52.74 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26254 | 16.5% | 14.1 | 1 000 000 | 5.86 | 84.249 | 64.82 | 54.85 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26253 | 16.5% | 12.1 | 750 000 | 5.60 | 84.94 | 64.82 | 54.85 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26250 | 16.4% | 10.8 | 750 000 | 5.62 | 80.58 | 59.84 | 29.92 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26249 | 16.1% | 5.8 | 1 000 000 | 4.14 | 83.18 | 54.85 | 27.43 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26238 | 16.1% | 14.7 | 1 000 000 | 6.92 | 51.9 | 35.4 | 21.78 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26247 | 16.4% | 12.7 | 1 000 000 | 5.85 | 80.75 | 61.08 | 39.94 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26218 | 15.6% | 5.0 | 597 608 | 4.05 | 77.699 | 42.38 | 0 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26246 | 16.4% | 9.5 | 1 250 000 | 5.53 | 81.575 | 59.84 | 0 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26248 | 16.4% | 13.7 | 1 000 000 | 5.99 | 80.312 | 61.08 | 37.59 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26245 | 16.4% | 9.0 | 1 250 000 | 5.07 | 82.054 | 59.84 | 55.24 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26207 | 13.0% | 0.4 | 370 201 | 0.37 | 98.441 | 40.64 | 10.94 | 2027-02-03 | |
| ОФЗ 26237 | 14.8% | 2.5 | 518 953 | 2.31 | 84.658 | 33.41 | 1.29 | 2027-03-17 | |
| ОФЗ 26226 | 13.3% | 0.0 | 367 211 | 0.04 | 99.81 | 39.64 | 36.59 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 29028 | 16.6% | 13.1 | 1 000 000 | 5.79 | 93.998 | 0 | 24.36 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 26230 | 16.4% | 12.5 | 699 489 | 6.35 | 56.65 | 38.39 | 36.91 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26240 | 16.2% | 9.9 | 650 000 | 6.26 | 57.365 | 34.9 | 8.05 | 2027-02-10 | |
| ОФЗ 26244 | 16.4% | 7.5 | 1 250 000 | 4.98 | 80.58 | 56.1 | 0 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26251 | 15.4% | 3.9 | 600 000 | 3.30 | 84.515 | 47.37 | 5.47 | 2027-03-03 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 8.0% | 6.7 | 8 000 | 5.33 | 95.516 | CNY349.04 | CNY2526.146376 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26242 | 14.8% | 2.9 | 529 357 | 2.61 | 87.649 | 44.88 | 5.18 | 2027-03-03 | |
| ОФЗ 26243 | 16.4% | 11.7 | 750 000 | 6.01 | 68.496 | 48.87 | 30.07 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26236 | 14.6% | 1.7 | 498 594 | 1.57 | 87.939 | 28.42 | 19.68 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26225 | 16.3% | 7.7 | 347 867 | 5.30 | 63.2 | 36.15 | 25.03 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26235 | 15.5% | 4.5 | 833 817 | 3.89 | 71.39 | 29.42 | 1.13 | 2027-03-17 | |
| ОФЗ 26221 | 15.9% | 6.5 | 396 269 | 4.70 | 69.378 | 38.39 | 36.91 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 8.4% | 9.7 | 10 000 | 6.79 | 96.031 | CNY381.45 | CNY2944.766352 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26228 | 15.1% | 3.6 | 692 019 | 3.01 | 81.4 | 38.15 | 33.75 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26212 | 14.0% | 1.3 | 356 982 | 1.27 | 92.336 | 35.15 | 12.17 | 2027-01-20 | |
| ОФЗ 26239 | 15.4% | 4.8 | 549 052 | 4.02 | 73.25 | 34.41 | 10.59 | 2027-01-27 | |
| ОФЗ 26224 | 14.8% | 2.7 | 446 913 | 2.41 | 84.089 | 34.41 | 22.5 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 29031 | 0.0% | 15.9 | 1 000 000 | - | 92.75 | 0 | 21.49 | 2026-10-29 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.6% | 2.4 | 12 000 | 2.30 | 98.847 | CNY299.18 | CNY433.046496 | 2027-03-03 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.2 | 500 000 | - | 97.928 | 0 | 7.99 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 29029 | 16.6% | 15.1 | 1 000 000 | 6.03 | 93.896 | 0 | 24.36 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 52005 | 6.4% | 6.7 | 286 125 | 6.03 | 79.534 | 16.29 | 11.19 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 7.9 | 1 000 000 | - | 95.848 | 0 | 7.99 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 6.8 | 1 000 000 | - | 96.73 | 0 | 21.27 | 2026-10-28 |
-
Посмотрел свежие данные по инфляции в декабре и опять поржал с этих Гарри Поттеров в Росстате.
В ноябре за первые 3 недели 101,13 а по итогу...
Альберт Гайфиев, это так же как с внезапным «увеличенным потреблением» яиц во вторую половину декабря. С июля по декабрь уменьшение потребления с 288шт/чел до 276шт/чел в год, а перед новым годом нам голосом президента объяснили, что мы внезапно получили доп.доходы и побежали их тратить на дополнительные 2 десятка яиц.- Посмотрел свежие данные по инфляции в декабре и опять поржал с этих Гарри Поттеров в Росстате.
В ноябре за первые 3 недели 101,13 а по итогу за ноябрь 101,11!
В декабре за первые 3 недели 100,73 а по итогу за декабрь 100,73!
Причем и в сентябре и октябре, всё шло нормально, в последнюю неделю инфляция соответствовала среднесуточной и по итогу выходило фифти-фифти. С ноября же начались какие-то танцы. В последнюю неделю вдруг ни с того, ни с сего наступала дефляция! Сначала я подумал, ну ладно ошиблись мальца, но теперь уже вижу, что это тенденция. Я понимаю, конечно, что за месяц берутся расширенные данные, но до маразма доводить не надо… 
Россия начала охоту за юанем
Минфин увлёкся размещениями госдолга в юанях. Россия, после тяжёлых праздников, захотела бросить несчастный рубль и заняться нормальной валютой — юанем.
Облигации в юанях — это не новость, а скорее старость. Уже не одна и далеко не 2 компании выпустили облигации в юанях. например Норникель, Русал, Сегежа, ЮГК.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Anton Palyhc, может, это НКД (накопленный купонный доход), который уплачен Вами продавцу отдельной строкой так указан?
Иван Безродный, спасибо я разобралсяДоброе утро! Подскажите, пожалуйста, люди добрые! Купил на ИИС ОФЗ на 400 к — вычли 2700 сразу по статье — сальдо расчетов по операциям с ЦБ...
Anton Palyhc, может, это НКД (накопленный купонный доход), который уплачен Вами продавцу отдельной строкой так указан?
Dmitriy Bakin, На коротком сроке разница в доходе несущественна
PP PP, спасибо за ответ, но мне, чтобы понять, нужно более подробное пояснение. Окей, я привел пример короткого срока, но во-первых я просто не искал долгосрок, а во-вторых после погашения я могу что-то другое взять, и так далее, и фактически будет долгосрок и существенная разница- Прошу знающих людей подсказать, почему текущая доходность по Облигация ОФЗ 26223 (SU26223RMFS6) выше 14.6 %, чем по надежным корпоративным, например Газпром нефть БО 001Р-06R (RU000A0ZYXV9) 12.6 %.
Срок погашения примерно одинаковый, надежность ОФЗ выше, в чем подвох? - Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, люди добрые! Купил на ИИС ОФЗ на 400 к — вычли 2700 сразу по статье — сальдо расчетов по операциям с ЦБ. Что это? И вернуться ли эти деньги если я продам облигации раньше срока погашения?
- В 2024г ключевая ставка может быть снижена до 9-12%, доходность ОФЗ может опуститься до 10–10,5%, однако аналитики советуют удерживать высокую долю портфеля в облигациях с плавающей ставкой — Ъ
Определяющими факторами для российского долгового рынка будут уровень инфляции и действия Банка России. Опрошенные «Ъ» аналитики считают, что принятых Банком России мер будет достаточно для стабилизации ситуации с инфляцией в первом полугодии 2024-го.
В первом полугодии 2024 года участники рынка не ждут сильных изменений цен на долговом рынке, то есть доходности ОФЗ будут находиться в диапазоне 11,5–12% годовых.
При появлении первых признаков стабилизации инфляции и сигналов ЦБ о начале снижения ставки можно ждать снижения доходностей госбумаг, а вслед за ними — и доходности корпоративных облигаций. «К концу года кривая, скорее всего, сместится в диапазон 10–10,5% годовых»,— оценивает Дмитрий Грицкевич.
В случае снижения ключевой ставки облигации будут расти в цене, и инвесторы получат положительную переоценку. «За счет роста котировок валовая доходность среднесрочных ОФЗ при этом сценарии может составить 16–18% годовых, десятилетних облигаций — 20–23% годовых»,— оценивает Дмитрий Грицкевич.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Фонды денежного рынка, против ОФЗ.....
Скоро новый год… я уже несколько дней как разминаюсь перед ним… Особо писать не хочется, да и времени если честно нет… Хотя по сути упражнения на новый год не будут особо отличаться от разминки, но всё таки разминаться полезно! Это факт! Время конечно не особо подходящее для статьи которая скажем так наберет какое то количество просмотров, ну да ладно. Там вроде есть какие то люди подписанные на меня, думаю по большей части они и читают и комментируют моё творчество так называемое.
Вот, решил я значится порассуждать о фондах денежного рынка, против ОФЗ и в чем по сути их принципиальное различие… Дело в том, что я занялся разработкой стратегии, которая мне понадобится на тот период когда ключевая ставка будет низкая… Я как бы привык делать разные вещи пораньше, поэтому решил подумать чтобы я делал в те времена, и что собственно из себя представляет каждый из этого инструмента и в чём их принципиальные отличия! А они как бы есть! Кстати частично это дает ответ и на циклические компании против акций роста, там механника приципиально разная, так же как и в облигациях, точнее я не про ОФЗ имел ввиду в заголовке, а облигации, против фондов денежного рынка.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Минфин решил не размещать ОФЗ в последнюю неделю декабря, ибо выполнил план заимствований. Зато обозначил объём размещения в I кв. 2024 г
Минфин не проводил аукцион ОФЗ в связи с выполнением программ государственных заимствований Российской Федерации на 2023 год. С учётом того, что в этом году Минфин сократил внутренние заимствования на 1₽ трлн, то ему необходимо было привлечь 2,5₽ трлн. Да, поправки в бюджетный кодекс давали регулятору право осуществить дополнительные заимствования в объёме до 1₽ трлн для замещения использования средств ФНБ, но как вы поняли он от этого отказался (возросшие доходы по НГД и нежелание давать премию в классике сподвигли регулятор отказаться от дополнительного заимствования). На сегодняшний день привлечено — 2,845₽ трлн. Регулятор выполнил намеченный план, а значит не особо заинтересован в раздаче премии инвесторам, на рынке ОФЗ для инвесторов по сути безысходность.
Если отталкиваться от предыдущего аукциона, то становится понятно, что спрос с каждой неделей снижался (спрос в ОФЗ 26243 — 24,3₽ млрд, выручка составила — 8,7₽ млрд, средневзвешенная цена —87,15%, доходность — 12%) и можно было не проводить предыдущее размещение — тоже (учитывайте, то, что регулятор на протяжении 8 недель не использовал флоутер и обходился только классикой разместив за IV квартал желаемые 500₽ млрд).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Минфин РФ в 1кв 2024г планирует разместить ОФЗ на 800 млрд руб
Минфин РФ в 1кв 2024г планирует разместить ОФЗ на 800 млрд руб
minfin.gov.ru/ru/document?id_4=305633-grafik_auktsionov_po_razmeshcheniyu_obligatsii_federalnykh_zaimov_na_i_kvartal_2024_goda
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Казначейство улучшило оценку дефицита бюджета за 11 месяцевВ начале декабря Минфин России предварительно оценил объем поступивших за одиннадцать месяцев доходов бюджета в 25,963 триллиона рублей, что на 4,8% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года, а расходов — в 26,841 триллиона рублей (+11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Согласно этим данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 0,5% ВВП, или 878 миллиардов рублей.
Исходя из данных Федерального казначейства, объем доходов бюджета за январь-ноябрь текущего года составил 25,964 триллиона рублей, почти не изменившись относительно предварительной оценки (+1 миллиард рублей против оценки Минфина), а объем расходов — 26,712 триллиона рублей (на 129 миллиардов рублей меньше оценки Минфина). Таким образом, уточненная оценка дефицита за одиннадцать месяцев текущего года составила 748 миллиардов рублей.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Стратегия-2024 на рынке ОФЗ - Промсвязьбанк
2023 год оказался не самым удачным для классических ОФЗ из-за ослабления рубля, роста инфляционных рисков и повышения ключевой ставки с 7,5% до 16%. Наибольшие потери понесли длинные госбумаги – доходность 10-летних ОФЗ выросла на 1,6 п.п., до 11,9% (пиковое значение было достигнуто в октябре, 12,5%).
В результате совокупная доходность классических ОФЗ-ПД с фиксированным купоном за 2023 год составила скромные 2% (по индексу RGBI). Флоатеры, привязанные к ставке RUONIA (ОФЗ-ПК), принесли инвесторам ~10% за год.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
КИТ Финанс: ОФЗ - какие выбратьОФЗ — какие выбрать
Подготовили небольшой обзор ОФЗ с постоянным купоном, из которого вы узнаете:
— чего ожидать от ЦБ в 2024 году
— на что делать ставку при выборе бумаг
— какие ОФЗ более привлекательны
— карта облигаций по доходности
— подборка привлекательных выпусков ОФЗ
✅Читать материал на сайте (https://old.brokerkf.ru/doc/ideas/OFZ_20.12.2023.pdf)
__________📌Все облигации доступны к покупке через мобильное приложение КИТ Инвестиции!
🔥поддержите, если полезно
Авто-репост. Читать в блоге >>>GuK 113, Берёте не номинал, а вашу балансовую цену. Она и в Квике и в ЛК брокера есть. Зачем считать чью-то абстрактную доходность
PP PP, Дак в этом и все дело, у меня нет балансовой цены, я только прицеливаюсь к покупке этого инструмента, и пытаюсь понять что к чему через n-ое кол-во лет)GuK 113, ОФЗ всегда погашают 100%, если это не амортизация долга
PP PP,
Да понял. Скажите я же правильно понимаю, что абсолютно точно рассчитать все равно не получится, потому что цена номинал динамичная, а купонный доход (его процент) завязан на номинале, т.е. мне, по сути нужно взять среднюю цену номинала, балансовую, с потолка и применить ее в конце расчета при закрытии. Ну да, получается, что так иначе никак не получается.GuK 113, Найдите калькулятор сложных процентов, затем:
1. Найдите сложный процент за Х лет на номинал облигации с довложениями
2. Добавьте к...
PP PP,
Да, слушайте, спасибо, мои расчеты оказались точными, НО единственное что я не могу понять, это закрытие при погашении
Вот про что я спрашиваю: Например, я купил 100 облигаций номиналом 98%, и через год я купил еще 100 облигаций номиналом 95%. Вопрос при погашении мне в любом случае вернут облигацию номиналом 100% т.е. правильно ли я понимаю что при закрытии мне вернут то что я потратил при покупке + (2+5=7% еще сверху к купоном) или это ошибка?- Дорогие коллеги и друзья, приветствую Вас!
Подскажите пожалуйста, я никак не могу разобраться с подсчетами облигаций.
Может кто-то готов помочь мне с этим делом, разъяснить как их считать
К примеру ОФЗ 26238 (SU26238RMFS4)
Допустим я сейчас покупаю ОФЗ 26238 150шт (на 100к), далее держу, по приходу купонов реинвестирую, т.е. докупаю еще, но при этом каждый год я инвестирую еще 100к и покупаю еще. И так все 18 лет до закрытия. какая сумма получится по итогу? — это можно посчитать? я правильно понимаю что точно не выйдит потомучто наминал не константа а динамическое значение, верно же?
Простите меня за некомпетентность.
Спасибо всем! Счастья, здоровья, и много зеленых котлет!
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
