Рецензии на книги | Когда такой сел полистать пару страниц, а в итоге прочитал от корки до корки

Книга будет полезна тем читателям. кто только погружается в мир механических систем или ищет себя в алготрейдинге. и пока не знает с какой стороны сюда зайти.
Вайсман рассказывает о том. что есть механические торговые системы (далее МТС), построенные на отслеживание тренда, направленные системы возврата к среднему и ненаправленные системы возврата к среднему.
Приводит примеры по каждой категории, и статистику использования таких систем. Рассказывает о влиянии таймфрейма на доходность каждого класса МТС.
Как по мне, наиболее важные разделы книги это «Создание и анализ системы» и «Управление ценовым риском». Если бы, у меня была возможность прочитать эту книгу в первый раз, и мне бы, кто-то дал совет: «слушай, а прочитай сначала эту главу и эту, а потом начни книгу читать уже с первой странице», то я бы именно так и сделал!
В целом, книгу рекомендую к прочтению, это будет полезным чтением. «Троечка» за слабую подборку МТС в первой части книги и за не до конца выполненную миссию автора (будете читать поймёте о чём я) в третьей части книги.
Цитаты:

• Для успешной торговли трейдерам необходима целеустремлённость. Единственным препятствием на пути к успеху является сам трейдер

• Торговля открывает перед нами огромные возможности самопознания. С этой целью я настоятельно рекомендую трейдерам вести журнал. Он поможет объективно взглянуть на эмоции и предрассудки, связанные с поведением рынка.

• Для управляющих активами обычной практикой является вложение дополнительных средств в торговую систему в разгаре значительных просадок
• Одной из наиболее распространённых причин, по которым розничные и институциональные трейдеры терпят неудачи, является непоследовательное применение всеобъемлющих, системных методов управления ценовым риском
• На деле чрезмерная концентрация событий может быть одним из признаков сильного рыночного трендового рынка. Лучше всего, пожалуй, это демонстрирует кризис мексиканского песо в 1995 г, когда смещение рынка от среднего превышало 20 стандартных отклонений на протяжении девяти дней.
• Достаточно лишь представить себе остановку торгов на товарном рынке в результате скачка цен или неликвидность глобальных фондовых рынков 19 октября 1987 года, чтобы понять катастрофический результат отбрасывания риска ликвидности.