Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Опционщики, если я в надежде на отскок в золоте куплю колл с экспирой в декабре и в апреле и 10-го декабря закрою. И скажем рост состоялся то оба опциона подорожают одинаково?

Опционщики, если я в надежде на отскок в золоте куплю колл с экспирой в декабре и в апреле и 10-го декабря закрою. И скажем рост состоялся то оба опциона подорожают одинаково?
★2
20 комментариев
Количество знаков для вопроса ограничено, я имел в виду  к 10-му декабрю скажем само золото если подорожает на полтос то и опционы тоже также? Какие варианты для ИТМ и АТМ?
avatar
не одинаково и не факт, что подорожают. Все зависит тот того, какой страйк и насколько вырастит базовый актив.
Если подорожают, то не одинаково.
avatar
www.option.ru/glossary/articles/option_calculator — возьми калькулятор посмотри
avatar
не одинаково
avatar
если вола прилично упадет а цена БА вырастет не сильно, могут и вовсе не подорожать
avatar
trader_notes, а какая разница будет в поведении дальних и ближних?
avatar
А может путы продать...., надёжнее… Не...????
avatar
sozday, если только захеджированных.
avatar
греков изучите, кривую волатильности. просмотрите на практике на примерах недельных опционов на РТС как всё происходит. если будете брать call на золото на нашем рынке — не факт, что вообще купите, ликвидности маловато…
avatar
Евгений, да ладно, легче задать вопрос  на смарте. Мне книжки уже не лезут, отизучался.
avatar
ближний подорожает больше, причем в разы так как гамма ближних намного больше.
avatar
Димон,  это именно в деньгах а не в процентах? Т.е. подорожал БА на 50 то ближний скажем на те же 50 а дальний?
avatar
У нас апреля нет. Есть март, но там жизни ещё нет… Так что только декабрь.
Но посчитать можно, никто не запрещает.

Грубо так:
www.kalkulaator.ee/ru/opcionnyj-kalkulyator-model-blehka-shoulza

1. Декабрь
Забиваю: цена 1820, страйк 1870, кол-во дней 16, ставка 0%, волатильность 19.0%. Тогда 1870CALL = 10.8
Пусть 10.12.20 цена стала 1870 (кол-во дней = 7, остальное не менял). Тогда 1870CALL = 19.6

2. Март
Забиваю: цена 1820, страйк 1870, кол-во дней 107, ставка 0%, волатильность 21.5%. Тогда 1870CALL = 62.9
Пусть 10.12.20 цена стала 1870 (кол-во дней = 98, остальное не менял). Тогда 1870CALL = 83.1

НО!
Это грубый расчёт. В опционах плохо то, что погрешность может быть очень большой. Например, при росте цены волатильность станет падать, значит и коллы станут дешевле. (И эта погрешность тем больше, чем меньше срок до экспирации).
avatar
asfa, т.е. дальний на двадцатку подорожал а ближний на 9. Именно то что нужно, спасибо.
avatar
Азат Туктаров, это в теории!!!
1. В реале в марте (у нас) сделку совершить не получится.
2. Изменение волатильности сильно влияет на цену опциона = а она будет меняться в любом случае! Просчитать заранее это невозможно. Погрешность будет очень большая (в своё время я на этом много денег потерял).
3. И этот ваш сценарий также сработает с малой вероятностью. Цена может вырасти на 50 уже завтра или через 15 дней — см. в калькуляторе какая разница особенно в декабрьских будет. Эта разница будет меньше в мартовских, но там нет ликвидности…
avatar
asfa, думаю на западных рынках всё  малость по другому :) 
avatar
Азат Туктаров, торгуете в США? А через кого? Какие ограничения и комиссии?
avatar
asfa, пока амерские акции через кухню и опционов нет там. Пока только интересуюсь.
avatar

теги блога Азат Туктаров

....все тэги



UPDONW