Копипаст | Диапазонная логика. Конспект книги М.Фишера Логический трейдер. Ч3

 Предыдущие части:

Часть 2 https://smart-lab.ru/blog/copypaste/504379.php
Часть 1 https://smart-lab.ru/blog/copypaste/504297.php

Как применять DPR?

 Итак, DPR посчитан. Что дальше? Сравнение цены закрытия дня с его DPR позволяет сформировать ожидания по преимуществу в одну из сторон (в рост или в падение) на следующий день. Ожидание не равно прогнозу.

В случае, если last print текущего дня находится выше DPR мы ожидаем преимущество для покупок на следующий день. 

Если last print текущего дня ниже DPR – ожидаем преимущество для продаж.
Преимущество может реализоваться или отмениться. Для того, чтобы понять сохраняется оно или нет необходимо подождать подхода цены к DPR, посчитанному по прошлому дню и посмотреть, что будет происходить. Если преимущество подтверждается – произойдет резкий уход цены из зоны DPR (резкий означает нахождение в зоне DPR не более ½ времени ДО). Любое отличное действие (проторговка в DPR более ½ времени ДО или пробой DPR) означает отмену преимущества.

 Пробой DPR сам по себе – отличная возможность для инициации позиций в направлении пробоя. Т.е. если рассматривать сферический DPR в вакууме – он представляет собой расчетную область поддержки сопротивления, со всеми вытекающими логическими действиями на отскок, удержание и пробой зоны.

 Резюмируем по DPR:

• Это область посчитанная по HLC определенного торгового периода ( для дейтрейдеров – дня)
• Фиксация цены закрытия (last print) относительно DPR дает возможность предположить преимущество в сторону закрытия для следующего торгового периода. Если last print внутри DPR – преимущества нет.
• Если DPR выше текущих цен он выступает сопротивлением, если ниже – поддержкой
• Если рынок пробивает DPR можно ожидать импульс в направлении пробоя.

Элементарные торговые тактики, основанные на DPR

Рассмотрим торговые тактики, основанные только на DPR, чтобы понять принципы работы.

Торговое правило:

• Если last print прошлого дня выше DPR и при подходе к DPR сегодня цена находится в зоне DPR не более ½ времени ДО  — разрешается инициация длинных позиций по рынку или в откате к тестируемой границе DPR, сразу после того, как цена выходит из зоны DPR в сторону преимущества. 
• Если last print прошлого дня ниже DPR и при подходе к DPR сегодня цена находится в зоне DPR не более ½ времени ДО  — разрешается инициация коротких позиций по рынку или в откате к тестируемой границе DPR, сразу после того, как цена выходит из зоны DPR в сторону преимущества

В книге Фишер приводит несколько примеров сделок по DPR. Первый пример весьма неудачный и не формализуемый как мне кажется, поэтому вышеуказанное торговое правило является моей адаптацией данного примера.

Допустим мы имеем акцию, DPR которой 35-35.2 $, last print 35,4, таким образом имеется преимущество в лонг. На следующий день акция открывается по 35,35 и мы ожидаем, что имеющийся DPR выступит поддержкой. Бумага торгуется ниже, приближаясь к  35,20, однако, не может спуститься ниже 35,22, отскакивает и немедленно торгуется по 35,25. Данное поведение цены должно сказать нам, что DPR выступил сильной поддержкой. И предлагается инициация позиций в лонг со стопом за нижнюю границу DPR

Но, на мой взгляд, если нет удара в тестируемую область – невозможно формализовать принятие решения, т.к. в условиях недохода до области поддержки – отсутствует четкое событие, на базе которого мы действуем. А следовательно, каждый вход получится более-менее случайным, таким образом, собранная статистика не позволит оценить наличие преимущества в используемой торговой тактике.

 Кроме того, вопросы вызывает и постановка стоп приказа. Следуя логике автора – DPR это либо рыцарь в новом доспехе, либо рыцарь в мятом доспехе, либо рыцарь в ржавом доспехе. Соответственно нас, как трейдеров интересует первый вариант для торговли в отскок, второй вариант нас не интересует, так как исход не определен и третий вариант нас интересует для торговли в пробой.

 Это означает, что совершенно не имеет смысла постановка стоп приказа за нижнюю границу DPR в приведенном примере, т.к. если рыцарь в новом доспехе – цена не должна доходить до нижней границе и не должна находится в области DPR длительное время ( формализованный ориентир – ½ времени ДО). Это значит, что ликвидация позиций осуществляется либо если цена “застрянет”  в DPR на время, превышающее ДО, либо при резком пробое зоны DPR, на противоположной границе, но в этом случае требуется не только закрытие позиции, но и переворот в противоположную сторону. По Фишеру при выходе цены ниже DPR у нас нейтральное положение, т.е. позиция в шорт не инициируется.

Иллюстрация для описанной мной логики входа представлена в третьем примере Фишера:

Рассмотрим другой сценарий – несмотря на имеющееся преимущество, цена принимает область DPR и торгуется в нем. Т.к. не выполнено торговое условие для сделки на отскок – мы не можем торговать против текущего движения и ждем, что будет происходить. Пример из книги Фишера, с той же самой бумагой X

Допустим мы имеем акцию, DPR которой 35-35.2 $, last print 35,4, таким образом имеется преимущество в лонг. На следующий день акция открывается по 35,35 и мы ожидаем, что имеющийся DPR выступит поддержкой. Бумага торгуется ниже, приближаясь к  35,20, активность продаж усиливается и котировка заходит в область DPR постепенно спускаясь к 35,10 и далее 35, пробивая нижнюю границу. Фишер предлагает автоматически инициировать короткую позицию на пробой нижней границы со стопом за верхнюю.

 См. иллюстрацию:

 
Фиксируем торговое правило:

• Если last print прошлого дня выше DPR и при подходе к DPR сегодня цена пробивает верхнюю границу DPR и не выходит обратно за время равное ½ времени ДО  — разрешается инициация коротких позиций стоп приказом на пробой нижней границы DPR. 
• Если last print прошлого дня ниже DPR и при подходе к DPR сегодня цена пробивает нижнюю границу DPR и не выходит обратно за время равное ½ времени ДО  — разрешается инициация длинных позиций стоп приказом на пробой верхней границы DPR. 

Защитный стоп приказ для данных сделок размещается на противоположной границе DPR.

Итого, работа с DPR строится на реакции на данную область – отскакиваем от неё, торгуемся в ней или пробиваем.

(Статья будет дополнена позднее)