Мой взгляд на биржу, ее обитателей и торговлю. Часть 4. Синтез стратегии

В первых трех частях я провел условную классификацию субъектов рынка, составил реестр поведенческих угроз и упомянул перечень классов инструментов с которыми собираюсь работать.

Пришло время ставить задачу:

1. В рамках имеющегося понимания рынка и протекающих процессов необходимо составить портфели для:

•  получения денежного потока;
• среднесрочной спекулятивной торговли;
• внутридневной спекулятивной торговли;

2. Разработать средства автоматизации для управления вышеуказанными портфелями и сопутствующими процессами;

3. Составить детализированные профили эмитентов для фундаментального анализа рынка.

Чтобы избежать аналитического паралича из-за нехватки экономической фактуры, придется ввести ряд допущений:

• методики разрабатываются и тестируются на рынке непосредственно во время управления;
• бумаги в облигационный и дивидендный портфель выбираются из государственных и квазигосударственных компаний;
• ВДО в портфель набираются только после отработки методики фундаментального анализа и анализа экономической деятельности;

Осталось сказать пару слов о технических средствах, помимо головного мозга (спинного пока не достаточно), которые потребуются для реализации поставленной задачи:

• система управления знаниями Obsidian;
• Maltego для анализа связей между экономическими субъектами;
• платформа для автоматизации торговли OSEngine.

Обсидиан

Основной инструмент для накопления и систематизации информации об эмитентах, построения аналитических заметок. Позволяет подключить кучу полезных плагинов для упрощения и автоматизации работы. Также позволяет писать свои на джаваскрипте. Категорически не хватает механизма определения метаданных особенно для связей.

Мальтего

Изначально инструмент для проведения криминальных расследований в интернете и не только. Мной будет использоваться для построения и визуализации связей между эмитентами, дочерними организациями и менеджментом. Необходим для исследования рынка, конкурентов, проведения SWOT и фундаментального анализа, определения фактического состояния и потенциала эмитента.

У меня есть опыт построения инструмента для моделирования объектов окружающего мира и связей между ними, но без пользовательского интерфейса. Теперь мне нужен пользовательский интерфейс для моделирования, а остальное я сам.

OSEngine

После долгих поисков средств автоматизации торговли, при абсолютном нежелании писать свой колхоз с нуля, я нашел этот проект. Прекрасный платформенный конструктор, который содержит основные объекты для управления портфелем, позициями и куча готовых коннекторов к различным биржам. Будет использоваться для автоматизации операций, сопровождения портфелей, автоматической и полуавтоматической торговли. Рассчет параметров риска, управления капиталом, открытие, закрытие и сопровождение позиций в портфеле стратегий. Арбитражные стратегии. Когда линейный колхоз взлетит добавлю опционы. Ради этого и C# изучить можно.

Резюме

Решаемую задачу описал, стратегию по ее достижению тоже. Ключевые технические средства их назначение и основные способы применения привел.

На оперативном уровне решаются задачи по анализу рынка в целом, управлению портфелями и автоматизации деятельности. На оперативно-тактическом проводится анализ кластеров и определяется торговый план. На тактическом управление риском, открытие и сопровождения позиции.

Продолжение следует.