Считаем доходность ОФЗ 26233 ПРАВИЛЬНО !!!

01 марта 2024, 15:06
|
Оля "Hare"... (заяц)...

Доброго времени суток форумчане и форумчанки! (вещает заяц сидя на пне с ноутбуком)… Сегодня решила посчитать доходность ОФЗ 26233 ПРАВИЛЬНО!!! используя этот замечательный сайт: Облигация ОФЗ 26233 RU000A101F94 — цена и номинал на сегодня — график и доходность 2022 — Эмитент Министерство финансов Российской Федерации (fin-plan.org) … На момент написания статьи одна ОФЗ 26233 стоит: 642,51р с учётом НКД… По сути бумага 11-летняя… Единственная реальная угроза)) это то что государство Российское перестанет существовать как факт)… Но мы будем надеяться что этого НЕ произойдёт… Итак… приступим к калькуляции ?!.. 1) 100 штук стоят 64251 рубль. Цена погашения с учётом купонов: 1699,58 руб. одной штуки ОФЗ… Цена погашения 100 штук с учётом купонов: 169.900 руб. Прибыль считаю как «зазор» между двумя показателями «вложено» и «извлечено»… Вложено: 64.251 руб. Извлечено: 169.900 руб. Получается что… 169.900 — 64251 = прибыль 105.649 руб… Срок: 11 лет, прибыль, как разница между «вложено» и «извлечено» 105. 649 руб. В итоге: 105.649 делим на 11 лет = 9604 руб. Потом делим 9604 на 12 месяцев, получаем = 800 рублей в месяц... 2) 1000 штук стоят 642.510 руб. Цена погашения с учетом купонов: 1.699.000 руб. Вложено: 642.510 руб. Извлечено: 1.699.000 руб. Прибыль: 1.056.490 руб. Прибыль за год: 96044 руб. Прибыль за месяц: 8003 руб. 3) 10000 штук стоят 6.425.100 руб. Цена погашения с учётом купонов: 16.990.000 руб. Вложено: 6.425.100 руб. Извлечено: 16.990.000 руб. Прибыль: 10.564.900 руб. Прибыль за год: 960.445 руб. Прибыль за месяц: 80.037 руб. Ну как то так… или примерно так...))) у меня всё таки лапки, не судите строго!)))… А что вы думаете о таких вот подсчётах и расчётах ?!.. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой блог!)… (убегает в лес) … (да, я не умею делать нумерацию и эти штуки с отступами… это не вылечить ибо у меня лапки и я тупая))....

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
облигации

обсудить на форуме:
ОФЗ облигации

Ключевые слова:
облигации,
ОФЗ

763

13 комментариев

Самое большое опасение на таких ОФЗ не то, что не будет эмитента и некому будет платить по счетам, а то, что инфляция будет слишком большая и эта доходность в 14% к середине срока будет не лучше, чем доходность в 3% сегодня, например.

КриптоУлитка

01 марта 2024, 16:45
Ответить

КриптоУлитка, обогнали на пару секунд.

Piliph

01 марта 2024, 16:49
Ответить

КриптоУлитка, добрый вечер! Т. е. Вы хотите сказать что доходность в 14 процентов может оказаться столь низкой на длинном коридоре планирования, лет 10 например?! Но были же нормальные спокойные десятилетия?! Например с 2000 по 2010 год. Отличное тихое десятилетие было же!?

Оля "Hare"... (заяц)...

01 марта 2024, 22:38
Ответить

Оля «Hare»… (заяц)..., новостной фон сейчас в корне отличается. Оптимизм — это хорошо, но чрезмерный оптимизм (как и всё чрезмерное), может выйти боком.

КриптоУлитка

02 марта 2024, 09:44
Ответить

Не очень понятное объяснение. Кругом тысячи и миллионы, а какая доходность не написали.
Угроза подобных инвестиций, при условии удержания до погашения, в том, что доход вы будете получать неравномерно. И основная часть дохода может прийтись ближе погашению. А инфляция вместе со сложным процентом сделает этот доход гораздо менее интересным через 10 лет.

Piliph

01 марта 2024, 16:45
Ответить

Не понятно, для чего было каждый раз пересчитывать для 100, 1000,10000 штук? Вы на 10 умножать не умеете? Или доходность от количества облигаций меняется?
А с купонами что делать? Реинвестировать? Тратить? Мне кажется лучше считать доходность по купону не от номинала, а от текущей стоимости. Пусть это не правильно, но зато более объективно.

Ask

01 марта 2024, 18:38
Ответить

Ask, здравствуйте! Купоны реинвестировать… Ну а как посчитать доходность от стоимости покупки?!?!

Оля "Hare"... (заяц)...

01 марта 2024, 22:31
Ответить

Оля «Hare»… (заяц)..., это очень просто. Допустим облигация сейчас стоит 850 рублей, а суммарный годовой купон составляет 85 рублей. Если считать доходность от номинала, это будет 8,5%, а от вложенных средств уже 10%. Иногда бывает, что облигация с меньшим купоном даст больше прибыли, так как на условные 100 тыс рублей, их можно купить большее количество и суммарный купон получится больше, чем у дорогих облигаций с высокой доходностью.

Ask

02 марта 2024, 05:33
Ответить

это вы ещё не почитали комиссии, и не учли инфляцию, а она явно в 23 была далеко за 10 пр. И в 24 году будет так же или выше, а про 25 год туман, но похоже это всё на долго. Вот и получается что инфляция сест все ваши вложенные деньги и прибыль за эти 11 лет. Я уже давно говорил что такие длинные офз в России где кризис стал случатся регулярно, должны стоить ниже 500 рублей

sasa sasa

01 марта 2024, 21:34
Ответить

sasa sasa, добрый вечер! комиссии заложены в цену, там же написано, цена с учётом нкд,

Оля "Hare"... (заяц)...

01 марта 2024, 22:34
Ответить

Нужно посчитать не только «вложено» и «извлечено», но и «извлечено» с учетом реинвестирования, причем каждый раз по текущей ставке до погашения! Тогда все сойдется ;)

JohnRisker

02 марта 2024, 02:32
Ответить

JohnRisker, «вложено», надеюсь тоже с учетом реинвестирования посчитаете?

Заметил, что многие считают доходность сложным процентом на изначальную базу, но забывают, что каждое реинвестирование увеличивает базу.

КриптоУлитка