Вот что у таких в голове?)))

Клетчатый, я СВО с такой встретил… Даж наверно больше было… кайфанул знатно)

Байкал, 

Кальмар не меняется в зависимости от плеча портфеля (по крайней мере у себя на портфеле я такой анализ провожу и такой вывод делаю) и сохраняется на ± одном уровне. Меняется Шарп и Сортино, фактор восстановление и т.п.
Отсюда все верно, чтобы уменьшить просадку надо будет жертвовать доходностью, что кстати возможно будет и неплохо судя по «пилообразоному» характеру кривой доходности. Но оставим это на усмотрение автора.

С уважением!

 

Байкал, 100 в год — это не 8 месяц. и 23 при 100 годовых — это супер
говорю ж — не в теме

Байкал, вот смотри. просадка — это часть работы на финрынке. вне зависимости спекулянт ты или инвестор. 

В спекуляциях конечно рисков побольше, но это зависит от того, кто их реализует. Опыт и подтвержденный трек автора говорит за него. Выходил и из большей просадки. А «супер» — это доходность при такой просадке

Есть конечно нюансы в его управлении. Например, моноактив с ярко выраженной цикличностью. И, что более важно, емкость управления. Удастся ли сохранить доходность при 50млн — для меня не понятно. 

Amigotrader, не соглашусь. Для трейдеров — да, существует такое понятие, как просадка, т.к. трейдеры постоянно депо меряют в деньгах. У инвесторов как было, условно, 1000 акций Газпрома, так 1000 и осталось, инвесторов интересует компания и её перспективы, а так же существует понимание того, что рыночная цена акции != справедливой оценке компании.

Байкал, я сам так и торгую...)))) умеете лучше, значит вы чемпион и молодец))) но без таких просадок, с переносом на ночь и депо в несколько миллионов плюс несколько десятков миллионов клиентов, ну очень сложно получить доху…

Байкал, ну вот тут правильная мысль… для одних порог боли -5… уже много… значит им дорога в бонды… другим -10 к примеру… условно им можно акции… ну а кто готов к риску может и другие методы использовать))) в среднем просадки 30-35 это норма, если кто-то мечтает о дохе под 100… ничего личного это плата за доху… да это ппц, как нервно… я не скажу что это плохо и нормально… таков мир… а выход из всего этого — это диверсификация))

zam, возможно, тому, кому просадка в 30-35% кажется нормой, просто пока(!) везёт.

Байкал, для некоторых 270км/ч не много, но, как в анекдоте, каждый год новые)

Байкал, кстати насчёт -50… да конечно может… предыдущая доха, ничего не говорит о будущем… в 2021 году все кто торговал сишку в пролете были… год такой был…

BatjaBond, а у меня за день +140 000%. И это день зарплаты. Аналогия примерно схожая.

BatjaBond, а есть такая стата за три года? Пусть там двузначное число даже… но за три года… Или хотя бы год

Какойто Неизвестных, 50 миллионов на трейдинг? интересно при таких вводных какой залог банк устроит. а тут безрисково, в случае просадки вообще ничего не теряешь, проценты не платишь, залога не нужно. вы сами действительно в банк бы пошли занимать под 20+ процентов?

atopo, если бы я делал гарантировано 120% за год, естественно.

Владимир Тимошенко, а где вы увидили у него гарантию 120% в год? он же честно пишет, что просадки по 20+%, а есть и целиком минусовые года. ну удачи вам с кредитованием с такими то вводными.

примерный расклад такой: банк под залог возьмёт у вас недвижки на 100 млн. (если у вас нет что-то более ликвидного под залог), и продаст через аукцион её на 20-30% ниже рыночной стоимости. итого с 50 млн. вы заплатите 10млн. процентов, 20-30 млн. потери в стоимости залоговой недвижки, и просадку по итогам года. короче с кредитных 50 млн. вполне реально потерять эти самые 50 млн. (или около того) но своих.

и теперь сравните с рисками от 50 млн. привлеченных инвесторов. поняли разницу? там вообще никаких рисков, всё на стороне клиентов-инвесторов. в самом худшем случае — ничего не заработаете с них. это если совсем абонентки нет, а большинство же фондов берут даже в случае убытков 1-2% от капитала в год, т.е. зарабатывают даже в случае убытков у клиентов.

Сергей Морилов, можно, конечно. Но разговор не о доходности, а об отношении просадки к доходности. Те, кто делает 100% в месяц, скорее всего, просадкой в 5% не ограничатся. 

Liberalism, нет, ну есть же предел ликвидности. Невозможно бесконечно увеличивать размер позиции. 

Михаил К., фигня. С миллиона рублей вы сделайте миллиард. Какие проблемы с миллиардом рублей даже на нашем рынке?

Liberalism, у вас, походу, какие-то сугубо теоретические представления о трейдинге. Ликвидность — фактор определяющий, будет ли определенный торговый подход работать или нет. Взять хотя бы наших «легенд ЛЧИ», делающих сотни процентов на конкурсе на свой депозит в сто тысяч рублей. Делают они это, беря короткие скальпы с большим плечом. А вот будь у них депозит в несколько миллионов, такой подход бы уже не сработал, потому что невозможно было бы не войти, не выйти на такой объем.

Михаил К., это у вас какие то странные представления о трейдинге. Кроме российского рынка есть американский, европейский, Гонконг. На всех них нет проблем с ликвидностью позиции размером в 10 лямов баксов…

Liberalism, но на американском рынке, вполне возможно, не будет работать то, что работает на российском. Сколько историй о трейдерах, которые ушли с Мамбы на Америку, чтобы потом вернуться. И американская ликвидность не помогла.

Михаил К., честно говоря, не знаю таких историй. Я сам давно уже не торгую на российском рынке.