Прогноз или алгоритм? Что лучше для работы?

Прогноз или алгоритм?
Порассуждаю на тему того, что положить в основу нашей деятельности на финансовом рынке.

Итак, мы все с вами работаем на фондовом рынке. Суть заключается в том, что цены на финансовые инструменты в будущем приобретают иные значения, нежели сейчас, поэтому наша задача в том, чтобы заработать на изменении цены. У фондового рынка как у процесса есть свои экономические смыслы, в том числе и макроэкономического масштаба, но сейчас не про это. Важно, что у нас есть доступ к этому процессу (биржевой торговле), это раз. У нас есть возможность извлекать из этого выгоду, это два.

Если стоит вопрос об извлечении прибыли, то вопрос как это сделать? Нам нужно работать с будущим, но каким способом?

И вот тут есть два главных пути построения: положить в основу свое мастерство прогнозов, построить свою работу на базе проработанного алгоритма.

Что такое прогноз? Это вывод о будущем (например, будущей цене актива, индекса) на основании своих суждений, опыте, сопоставлении фактов с применением интуитивных способностей или без них.

Что такое алгоритм? Четкая логическая схема, построенная по типу «Если – то», имеющая строго формализованные параметры. Для успешности алгоритма не должно быть много параметров (потому что не будет возможности собрать достаточную статистику), но и не должно быть слишком мало, делая систему излишне упрощенной. Сложность системы определяется количеством переменных, в нее входящих. Например, система из 3-х разного типа параметров имеет количество итераций 3! = 1*2*3=6; Система из 4-х разного типа параметров имеет количество итераций 4!=1*2*3*4=24. Поэтому систему, слишком нагруженную ограничениями = написать можно, но чтобы проверить ее – нужен либо искусственный интеллект, либо свой интеллект + нереальная воля. Это есть у очень немногих. Но плюсом является то, что применять готовую систему может каждый, у кого она в руках.

Таким образом, алгоритм – вещь простая в применении, он не нуждается в наличии экстрасенсорных способностей, не требует глубокого знания предмета. Но требует дисциплины. Алгоритм прост в применении, но сложен в создании. Для того, чтобы написать свою систему торговли – у автора уйдут годы и гарантий, что система будет придумана и при этом будет работоспособна – нет никаких.

Прогноз — дело другое. Прогноз – это очень сложная вещь. Качественный прогноз – работает с целым рядом специальных параметров, которые доступны специалисту с высокой квалификацией. Все параметры – встраиваются в определенную структуру, проходят через призму личного многолетнего опыта – и выдаются нагора. Прогноз работает с агрессивной средой внешних условий и времени. Поэтому путь прогноза – как способа работы с будущим — крайне сложен, и чем более длительный прогноз – тем сложнее.
Чтобы его упростить люди придумали «хорошую» штуку – интуицию или наитие. Интуиция позволяет работать с рынком – без специальных знаний, без математики, без статистики. Просто берешь и работаешь. Просто «понял, осознал у себя сверхспособности» и не утруждаешь себя созданием алгоритма или системы. Поэтому в простонародье отношение к прогнозам скептическое. Поскольку, что прогноз от опытного Чела, что от неопытного – любой подвержен риску «не реализоваться». А если на основании прогнозов строить свою торговлю – результат будет печальным.

Хотя на мой взгляд, для работы следует применять и собственные прогнозы, и собственный алгоритм. В этом случае, прогноз выступает некоторой среднесрочной или долгосрочной перспективой, а алгоритм позволяет увидеть определенные спекулятивные моменты.

Всем желаю удачи, в том числе и в написании собственного алгоритма торговли!

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»