Уважаемые гуру рынка, к вам за советом снова обращается пожилой (78-й год) член вашего сообщества. Брокер = Финам, тарифный план — инвестор, деньги счету ЕДП, из них около 1,6 млн. руб. в ОФЗ (26007 и 26227) и около 0,5 млн. в рублях. Обе позиции используются в качестве ГО при торговле фьючерсом RI. Торгую только внутри дня, по возможности осторожно, количество лотов в сделках, в среднем, от 3 до 24. Результат по неделе, кварталу, году (даже без учета НКД ОФЗ т.к. ему менее года, купонов ещё не получал ) — положительный. Исходя из последних действий ЦБ по ключевой ставке и того, что ОФЗ с постоянным купоном являются достаточно консервативным инструментом, а ставка ЦБ, в наших условиях, намного более подвижна, рассматриваю возможность переложить часть денег из ОФЗ с постоянным купоном в другие, более доходные, облигации или акции. А теперь вопрос: возможно ли это и, если возможно, то какие облигации, кроме ОФЗ, и акции брокер Финам примет в качестве ГО для торговли фьючерсами по российским инструментам. Заранее благодарю за любую содержательную информацию. Всех с наступающим Новым годом и пусть для всех он станет более оптимистичным нежели проходящий.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Ваще Корректно заданный вопрос!
1) Биржа засчитывает в ГО только деньги.
2) Брокер засчитывает маржинальные бумаги в обеспечение кредита на ГО фьючерсов и опционов на Едином Брокерском Счёте. Обычная цена кредита 15-20% годовых.
3) Маржинальные бумаги можно увидеть в Quik'е, открыв правым кликом из таблицы «Клиентский портфель» таблицу «Купить/Продать». Доля объёма маржинальной позиции в обеспечение кредита равна (1 — «D long»), если «D long» > 0.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/garantiinoe-obespechenie-na-srochnom-rynkeРаньше нулевой процент за кредит на ГО был у Открытия и Цериха. Сейчас вроде бы ещё у какого-то ITI Capital.
Полагаю, кредит не нужен, если нет переноса позиции на следующий «торговый день» через клиринг в 19:00. И тем не менее, Риком недавно слупил с меня процент за кредит в пределах дня!
PS Никакой год не может быть «оптимистичным». Некоторые события могут быть «обнадёживющими» или даже радостными. Оптимистичным может быть только отношение человека, его взгляд, ожидания на будущее.
Оптимизм для всех может дать знание, как всем россиянам стать богаче — вместе со своей страной. Из книги «Запрещенная экономика. Что сделало Запад богатым, а Россию бедной»
www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Zykin_Zapreshchennaya-ekonomika-Chto-sdelalo-Zapad-bogatym-a-Rossiyu-bednoy_RuLit_Me_620589.pdf
moreknig.org/dokumentalnaya-literatura/publicistika/249258-zapreschennaya-ekonomika-chto-sdelalo-zapad-bogatym-a-rossiyu-bednoy.html
Надо только сделать правильный выбор в сентябре 2024.
1. Принципиальный вопрос ликвидности. Обычно люди влетают на фьючерсах при резком движении. В этот момент может быть необходимо резко продать облигации. Корпоративные облигации и облигации субфедов могут в этот момент оказаться с резко упавшим спросом.
2. Для торговли бумагами разных эмитентов нужно быть готовым отслеживать кучу информации, типа оферт, амортизации, самом у рассчитывать доходности.
3. Если покупать ВДО, ситуация усугубляется.
4. Зря Вы берете такие большие позиции, сольете. Главные на рынке — всегда сохранять капитал, а не гоняться за жар-птицей. Я бы предложил в качестве верхнего предела — 10 контрактов. Но лучше бы меньше хотя бы пару лет.
Дополнение.
Я понимаю, что хочется и свое сохранить и денег поднять. Могу предложить следующую схему: защищаемая часть активов торгуется без плеча. На прибыль берется плечо.
Пример.
Предположим, есть 2 млн. рублей и текущая цена фьюча (не ГО, а по базе) 200 000.
Тогда максимум открытой позиции 10 фьючей.
предположим, заработали 100 000. Если прибыль хотим торговать с повышенным риском, можно добавить 1 или 2 фьюча, в зависимости от готовности рисковать. Допустим, хотим торговать риск 1 к 3. Тогда на каждые заработанные 67 000 добавляем один фьюч.
Также идем и в обратку, если потеряли часть денег, снижаем лимит открытой позиции по тому же алгоритму