Уважаемые гуру рынка, к вам за советом снова обращается пожилой (78-й год) член вашего сообщества. Брокер = Финам, тарифный план — инвестор, деньги счету ЕДП, из них около 1,6 млн. руб. в ОФЗ (26007 и 26227) и около 0,5 млн. в рублях. Обе позиции используются в качестве ГО при торговле фьючерсом RI. Торгую только внутри дня, по возможности осторожно, количество лотов в сделках, в среднем, от 3 до 24. Результат по неделе, кварталу, году (даже без учета НКД ОФЗ т.к. ему менее года, купонов ещё не получал ) — положительный. Исходя из последних действий ЦБ по ключевой ставке и того, что ОФЗ с постоянным купоном являются достаточно консервативным инструментом, а ставка ЦБ, в наших условиях, намного более подвижна, рассматриваю возможность переложить часть денег из ОФЗ с постоянным купоном в другие, более доходные, облигации или акции. А теперь вопрос: возможно ли это и, если возможно, то какие облигации, кроме ОФЗ, и акции брокер Финам примет в качестве ГО для торговли фьючерсами по российским инструментам. Заранее благодарю за любую содержательную информацию. Всех с наступающим Новым годом и пусть для всех он станет более оптимистичным нежели проходящий.
Мне не известны брокеры, которые засчитывают бумаги в ГО для ФОРТСа.
1) Биржа засчитывает в ГО только деньги.
2) Брокер засчитывает маржинальные бумаги в обеспечение кредита на ГО фьючерсов и опционов на Едином Брокерском Счёте. Обычная цена кредита 15-20% годовых.
3) Маржинальные бумаги можно увидеть в Quik'е, открыв правым кликом из таблицы «Клиентский портфель» таблицу «Купить/Продать». Доля объёма маржинальной позиции в обеспечение кредита равна (1 — «D long»), если «D long» > 0.
Для ГО можно использовать не только рубли
… необходимо… «Единый брокерский счет»
… брокер предоставляет кредит… под залог активов для открытия позиции по фьючерсам.
Раньше нулевой процент за кредит на ГО был у Открытия и Цериха. Сейчас вроде бы ещё у какого-то ITI Capital.
Полагаю, кредит не нужен, если нет переноса позиции на следующий «торговый день» через клиринг в 19:00. И тем не менее, Риком недавно слупил с меня процент за кредит в пределах дня!
Я бы не использовал никаких облигаций, кроме ОФЗ 26 серии.
1. Принципиальный вопрос ликвидности. Обычно люди влетают на фьючерсах при резком движении. В этот момент может быть необходимо резко продать облигации. Корпоративные облигации и облигации субфедов могут в этот момент оказаться с резко упавшим спросом.
2. Для торговли бумагами разных эмитентов нужно быть готовым отслеживать кучу информации, типа оферт, амортизации, самом у рассчитывать доходности.
3. Если покупать ВДО, ситуация усугубляется.
4. Зря Вы берете такие большие позиции, сольете. Главные на рынке — всегда сохранять капитал, а не гоняться за жар-птицей. Я бы предложил в качестве верхнего предела — 10 контрактов. Но лучше бы меньше хотя бы пару лет.
SergeyJu, Спасибо за совет. На самом деле я редко выхожу за пределы 10-15 лотов. Открываюсь вообще, как правило, 3-мя лотами, а дальше добавляюсь/усредняюсь исходя из обстановки. Ориентируюсь на графики (QUIK + SBProX) и стакан (QSCalp). Сделки через QSCalp. Таким образом стиль торговли — чистый воды скальпинг, при котором крупно «залететь» достаточно сложно.
посмотри офз ИН… которые привязаны к инфляции… и офз руониа… либ просто короткие офз с минимальной дюрацией… т.е чтоб до погашения пол года максимум год…
ves2010, спасибо. Согласен про ОФЗ. Примерно половина из моих ОФЗ заканчиваются летом 2024 года и эту часть я хочу переложить в ОФЗ с плавающим купоном.
Дополнение.
Я понимаю, что хочется и свое сохранить и денег поднять. Могу предложить следующую схему: защищаемая часть активов торгуется без плеча. На прибыль берется плечо.
Пример.
Предположим, есть 2 млн. рублей и текущая цена фьюча (не ГО, а по базе) 200 000.
Тогда максимум открытой позиции 10 фьючей.
предположим, заработали 100 000. Если прибыль хотим торговать с повышенным риском, можно добавить 1 или 2 фьюча, в зависимости от готовности рисковать. Допустим, хотим торговать риск 1 к 3. Тогда на каждые заработанные 67 000 добавляем один фьюч.
Также идем и в обратку, если потеряли часть денег, снижаем лимит открытой позиции по тому же алгоритму
banditos, впервые сталкиваюсь с таким беспардонным обращением к старшему (по возрасту) человеку. В диспут вступать не собираюсь, но, для информации, скажу, что я добился в жизни всего к чему стремился, и без чьей-либо помощи. Посуди сам: с детского сада мечтал стать летчиком и стал им. Правда поступил в училище с третьего раза, но окончил его с Золотой медалью. Практически всю службу пролетал командиром (в разных должностях) на первых в СССР дальних сверхзвуковых самолетах Ту-22 (не путать с Ту-22-М: -М2; -М3). Закончил службу в начале 90-х годов, летчиком-снайпером, в звании подполковника. Два года работал (на общественных началах, без оплаты) советником губернатора по авиации (а по вечерам таксерил на своей «Волге») и с 1995 по 2005 год был Генеральным директором региональной авиакомпании. До сих пор горжусь тем, и люди это помнят, что в те «бандитские» и «нищие» годы — ни разу не пропустил выплату зарплаты персоналу. И это в условиях когда государство прекратило финансирование гражданской авиации. Кто работал в те годы — поймут что это значит. Вторым в России провел приватизацию авиакомпании. В 2005 ушёл из авиации «на свои хлеба». Заработал денег на строительство дома (в черте города, 235 кв. м., все удобства), обеспечил обоих детей квартирами в Москве и остальное по мелочам. До настоящего времени практически здоров. Дважды поднимался на Эльбрус. Второй раз, на 70-м году жизни, во главе (а если точнее то в конце, чтобы никто не отстал на восхождении) команды ветеранов, которая водрузила на вершине знамя Дальней авиации. А затем, когда все вышеперечисленное осталось позади — связался со срочным рынком, о чем, как и о всем, что было до рынка — не жалею. Вот как то так. Желаю и вам, чтобы, когда вы доживете до моего возраста, было бы о чем, кроме денег, рассказать.
Владимир Воробьев, кто сказал что он старший по возрасту? Твои голоса в голове?
Кроме тебя твоя жизненная история мало кому интересна, тем более никто ее проверить не может… тут рынок и сайт для трейдеров, и поэтому вопрос был про достижения в трейдинге, а исповедоваться иди в церковь.
Так много разных мнений, коментариев, прогнозов и домыслов в чате! Не видел только обсуждения одного важного(на мой примитивный) взгляд вопроса: почему санкции в отношении нрд и нкц только сейчас и им...
страшные санкции на ММВБ ММВБ -это прежде всего инфраструктура через которую проще осуществлять сделки, от всего объема валют , примерно 20% приходится на евро /$, самый большой объем проходит в Юа...
Freedom Holding Corp. удвоил выручку, прибыль выросла в 1,8 раз
По итогам 2024 фискального года (соответствует периоду с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024-го) Freedom Holding увеличил выруч...
Бесконечный рост S&P! Почему санкции против обращения доллара в России это позитив...для американского фондового рынка. Рассматривая украинский кейс как просто один из выкладываемых США пазлов в к...
Не всё то золото, что Б... Л... (часть 1)
Не всё то золото, что Б… Л...Девальвация рубля и «токсичность» валют способствуют повышенному интересу к золоту и золотодобытчикам. И если с самим золот...
Вечный фьючерс Si и СFD - что дальше? Как известно, в связи с прекращением валютных торгов на Мосбирже на вечном фьючерсе ВРЕМЕННО отменен фандинг на валютных фьючерсах (ВФ).
Поскольку исчез спот, т...
Мать и Дитя переехала в Россию, Сбербанк ставит рекорды по прибыли, дивиденды, покупки и другие интересные новости Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим о...
Мать и Дитя переехала в Россию, Сбербанк ставит рекорды по прибыли, дивиденды, покупки и другие интересные новости Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим о...
Россия обогнала США и стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу в мае Причиной такого разворота стали разовые факторы, однако он подчеркивает трудности, с которыми сталкивается регион в по...
Россия обогнала США и стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу в мае Причиной такого разворота стали разовые факторы, однако он подчеркивает трудности, с которыми сталкивается регион в по...
Ваще Корректно заданный вопрос!
1) Биржа засчитывает в ГО только деньги.
2) Брокер засчитывает маржинальные бумаги в обеспечение кредита на ГО фьючерсов и опционов на Едином Брокерском Счёте. Обычная цена кредита 15-20% годовых.
3) Маржинальные бумаги можно увидеть в Quik'е, открыв правым кликом из таблицы «Клиентский портфель» таблицу «Купить/Продать». Доля объёма маржинальной позиции в обеспечение кредита равна (1 — «D long»), если «D long» > 0.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/garantiinoe-obespechenie-na-srochnom-rynke Раньше нулевой процент за кредит на ГО был у Открытия и Цериха. Сейчас вроде бы ещё у какого-то ITI Capital.
Полагаю, кредит не нужен, если нет переноса позиции на следующий «торговый день» через клиринг в 19:00. И тем не менее, Риком недавно слупил с меня процент за кредит в пределах дня!
PS Никакой год не может быть «оптимистичным». Некоторые события могут быть «обнадёживющими» или даже радостными. Оптимистичным может быть только отношение человека, его взгляд, ожидания на будущее.
Оптимизм для всех может дать знание, как всем россиянам стать богаче — вместе со своей страной. Из книги «Запрещенная экономика. Что сделало Запад богатым, а Россию бедной»
www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Zykin_Zapreshchennaya-ekonomika-Chto-sdelalo-Zapad-bogatym-a-Rossiyu-bednoy_RuLit_Me_620589.pdf
moreknig.org/dokumentalnaya-literatura/publicistika/249258-zapreschennaya-ekonomika-chto-sdelalo-zapad-bogatym-a-rossiyu-bednoy.html
Надо только сделать правильный выбор в сентябре 2024.
1. Принципиальный вопрос ликвидности. Обычно люди влетают на фьючерсах при резком движении. В этот момент может быть необходимо резко продать облигации. Корпоративные облигации и облигации субфедов могут в этот момент оказаться с резко упавшим спросом.
2. Для торговли бумагами разных эмитентов нужно быть готовым отслеживать кучу информации, типа оферт, амортизации, самом у рассчитывать доходности.
3. Если покупать ВДО, ситуация усугубляется.
4. Зря Вы берете такие большие позиции, сольете. Главные на рынке — всегда сохранять капитал, а не гоняться за жар-птицей. Я бы предложил в качестве верхнего предела — 10 контрактов. Но лучше бы меньше хотя бы пару лет.
Дополнение.
Я понимаю, что хочется и свое сохранить и денег поднять. Могу предложить следующую схему: защищаемая часть активов торгуется без плеча. На прибыль берется плечо.
Пример.
Предположим, есть 2 млн. рублей и текущая цена фьюча (не ГО, а по базе) 200 000.
Тогда максимум открытой позиции 10 фьючей.
предположим, заработали 100 000. Если прибыль хотим торговать с повышенным риском, можно добавить 1 или 2 фьюча, в зависимости от готовности рисковать. Допустим, хотим торговать риск 1 к 3. Тогда на каждые заработанные 67 000 добавляем один фьюч.
Также идем и в обратку, если потеряли часть денег, снижаем лимит открытой позиции по тому же алгоритму
Кроме тебя твоя жизненная история мало кому интересна, тем более никто ее проверить не может… тут рынок и сайт для трейдеров, и поэтому вопрос был про достижения в трейдинге, а исповедоваться иди в церковь.