Сочетание объемного анализа с графической фигурой «Треугольник»

Друзья, сегодня показываю связь объемного и графического методов технического анализа на примере сочетания вертикального объемного анализа с графической фигурой «Треугольник».

Напомню, что есть что на примере терминала PRO Go Invest, где сейчас торгую.

Вертикальный объемный анализ в терминале PRO Go Invest — это индикатор Volume Chart. Он размещается в виде гистограммы внизу ценового графика и показывает количество проторгованного объема за каждый таймфрейм. Соответственно, наиболее высокие столбики говорят об объемах, превышающих предыдущие. Они позволяют определить активность изменения цены в выбранный трейдером момент времени.

Самая распространенная фигура в техническом анализе — ценовая модель «Треугольник». В терминале PRO Go Invest она строится с помощью линейного инструмента Line (Alt+L). Фигура представляет собой сужающийся или расширяющийся диапазон, где цена двигается от одной стороны треугольника к другой, беря свое начало внутри текущей тенденции. 

Выделяют три основных «Треугольника» (Рис.1). Первый — «Восходящий» (Бычий): при последовательно растущем Low ценового графика одна сторона треугольника визуализирует уровень сопротивления, и она практически горизонтальная. Второй — «Нисходящий» (Мед­вежий): наоборот, при последовательно снижающемся High ценового графика на горизонтальном уровне лежит та сторона треугольника, которая показывает уровень поддержки. Соответственно, для бокового движения характерна фигура «Симметричного треугольника».

Рисунок 1

Полностью сформировавшаяся графическая фигура «Треугольник» в большинстве случаев позволяет определить направление тренда.

Приведу пример обычной ситуации (Рис.2). По графическому анализу перед построением треугольника должна быть ситуация хорошей покупки или продажи. Далее по четырем точкам строится фигура «Треугольник». Для этого нужно дождаться образования минимум четырех локальных экстремумов. Если, как на рисунке, был тренд на покупку, то ждем первую остановку рынка — это самый первый пик. Потом точка 2 — спад. Точка 3 — подтверждение — еще один пик. И точка 4 — спад. Таким образом получается нижняя и верхняя линии треугольника — это линия поддержки и линия сопротивления. Если сравнивать с фигурой «Канал» из предыдущей статьи, то для его построения достаточно трех точек: две точки поддержки, одна — сопротивления и, естественно, первое более-менее глобальное отклонение. В этой же фигуре нужны 4 точки, что, конечно, усложняет процесс.

Рисунок 2

Отличие фигуры «Треугольник» от других индикаторов графического анализа — снижение объема сделок по мере приближения к противоположной вершине (апексу). На рисунке видно, как первую половину фигуры идет основной объем сделок, потом при сужении объем сделок уменьшается. Это признак того, что те участники рынка, которые перестают торговать, вышли или просто не открывают позиции. После этого должен последовать дисбаланс и можно определиться с его направлением.

 С точки зрения объемного анализа «Треугольник» означает накопление объема в этом ценовом диапазоне, то есть массив (боковик). Так, в большинстве случаев движению цены к точке 1 предшествует сильное объемное движение. В промежутке роста цены от точки 2 до точки 3 происходит набор объема в пределах предыдущего. А при снижении цены (от точки 1 до 2 и от 3 до 4) объема должно быть визуально меньше, чем при росте. Если это момент на покупку, как на рисунке, то при завершении фигуры тоже должен быть набор объема, но не всегда сильно пиковый, потому что к сужению треугольника объем сделок уменьшается. Чем ближе к апексу, тем меньше проходит объем внутри этого ценового диапазона. Разумеется, дальнейший рост объема при прорыве ценой уровня сопротивления подтверждает восходящую тенденцию.

Пример: тикер RIU3. Основные моменты:

• в 14:33 произошел всплеск объема на продажу в ближайшей локальной точке 2;

• в промежутке падения цены от точки 2 до точки 3 происходит набор объема в пределах предыдущего;

• при снижении цены (от точки 2 до 3 и от 4 до 5) объема визуально больше, чем при росте;

• от точки 5 до 6 происходит снижение объема, говорящее о скором завершении формирования баланса и выходе в дисбаланс. 

На рисунке 2 показан «Симметричный треугольник». «Восходящий» и «Нисходящий» с точки зрения графического анализа должны заранее подсказывать, бычий или медвежий тренд будет иметь продолжение. Но бывает, когда объемный анализ не подтверждает прогноз графического и даже подсказывает возможную противоположную тенденцию. Поэтому в рамках фигуры «Треугольник» важно отслеживать сигналы не только графического, но и объемного анализа.

Модель «Треугольника» знакома большинству трейдеров, и при ее формировании крупный участник чаще всего пытается избавиться от лишних «пассажиров», делая ложное движение. Особенно это замечено мной на инструменте — фьючерс на рубль-доллар тикер Si. Интерпретировать ложное движение при выходе из треугольника можно и по-другому, а именно как неудачную попытку сломить тренд другим крупным участником. В любом случае нужно учитывать эти особенности торгуемого инструмента в вашей торговой системе.

У правильно сформированного «Треугольника» есть немаловажная фишка. В графическом анализе считается, что расстояние от точки 1 до точки 2 (красная пунктирная линия на рис. 2), то есть от пика до спада, при прорыве фигуры следует отложить на такое же количество тиков от точки прорыва. Это столько, сколько примерно следует держать позицию на покупку. Но опять-таки сопровождать позицию нужно в комбинации с объемным анализом. При прорыве «Треугольника» объем должен быть достаточно высоким, а после коррекции — еще выше. И, в принципе, если иметь открытую позицию на покупку в начале фигуры, то, увидев крупные сделки в точке 1 или 3, не торопимся закрывать. Хладнокровно просматриваем всю фигуру. Да, бывает негативный исход, когда с увеличением объема происходит прорыв цены вниз. В этом случае убыточную позицию необходимо ликвидировать, так как дальше может быть только хуже. Но если, как на рисунке, с увеличением объема цена пробивается вверх через линию сопротивления, то прикрывать позицию следует после прохождения ценой того самого отложенного расстояния, равного расстоянию между первым пиком и спадом (цель на рис. 2). По сути, эта фишка «Треугольника» неплохая, ее тоже можно применять в своем анализе рынка для открытия и сопровождения позиции.

Подытоживая, хочу сказать, что важно отслеживать в каком ценовом диапазоне происходит формирование ценовой модели «Треугольник» и как при этом двигается объем, и только потом применять модель в своем трейдинге.

Спасибо за внимание! Надеюсь прочтение оказалось полезным, так как в продолжение темы связи объемного и графического методов технического анализа, в следующей статье расскажу про особо информативное сочетание — это сочетание вертикального объемного анализа с графической фигурой «Голова и плечи».