Блог им. DDe

Как я создал стратегию от нечего делать

Иногда хочется увлечь свой мозг какой-то интересной задачей или просто приятно и с пользой провести время. Благо у меня давно сложился алгоритм для таких ситуаций — я начинаю придумывать торговые стратегии.

Поиск торговых паттернов

Чаще всего я открываю график btcusd на Tradingview, так как это самый распространенный крипто-актив на самом распространенном сервисе для анализа крипто-активов)) .

Как я создал стратегию от нечего делать

При разработке торговых стратегий я стараюсь придерживаться нескольких универсальных правил:

  • простота — стратегия должна быть настолько проста, чтобы ее основной принцип можно было уместить в пару предложений;
  • доступность — в стратегии должны использоваться самые распространенные инструменты и индикаторы, доступные любому трейдеру;
  • автоматизация — стратегия должна иметь возможность быть полностью автоматизированной и работать с минимальным участием человека;

В этот список обязательно нужно добавить пункт «риск-менеджмент», но он настолько объемен, что заслуживает отдельной классификации в какой-нибудь отдельной статье. Все эти принципы сложились на основе моего субъективного опыта разработчика торговых стратегий и являются основой моей «философии трейдера». Если у вас сложились иные принципы торговли, то я с огромным удовольствием почитаю их в комментариях.

Держа эти принципы в голове, я пересматривал самые распространенные индикаторы для анализа графика цены любого актива: Скользящие средние (Moving Averages, MA), Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB), Индекс направленного движения (Average Directional Movement Index, ADX), Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI), различные индикаторы объемов итд.
И на этот раз мой взгляд зацепился за индикатор индекса относительной силы (RSI), используемый для определения перекупленности или перепроданности актива. RSI на Tradingview имеет не совсем стандартную форму отображения. Кроме стандартных значений индекса (фиолетовая кривая) индикатор дает возможность наблюдать свои усредненные значения за период (желтая кривая) .

Как я создал стратегию от нечего делатьИндикатор RSI расположен в нижней части экрана (подвал)

А это означает, что мы можем попробовать применить «стандартные» правила входа, характерные для стратегий со средними скользящими.
Если совсем простым языком:

  • Покупаем (LONG) — скользящая с малым периодом (быстрая) пересекает скользящую с большим периодом (медленная) снизу ВВЕРХ;
  • Продаем (SHORT) — скользящая с малым периодом (быстрая) пересекает скользящую с большим периодом (медленная) сверху ВНИЗ;
 

В данном случае медленной скользящей нам послужит желтая линия индикатора, а быстрой — фиолетовая линия.

Как я создал стратегию от нечего делатьМужчины зачастую дальтоники, поэтому в обозначении цветов линий могут быть неточности)Набрасываем скелет стратегии

Для написания всех своих торговых стратегий я использую бесплатный терминал TS LAB, так как он идеально подходит под мои не слишком высокие навыки программирования. Кстати советую эту платформу для ознакомления всем начинающим и опытным трейдерам (не реклама, а рекомендация) .

 

TSLab — это платформа для создания и запуска механических торговых систем. Она позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших до профессиональных.

 

Это заняло некоторое время, но в итоге получилась относительно простая схема торговой стратегии с «попсовыми» настройками индикатора RSI (период — 14; уровни экстремумов — 80 и 20).

Как я создал стратегию от нечего делатьСхема стратегииКак я создал стратегию от нечего делатьТак стратегия выглядит на графике цены

После оптимизации торговых параметров стратегия ожидаемо показала лучшие результаты именно на дневном интервале бессрочного фьючерса BTCUSDT (1D) .

Как я создал стратегию от нечего делатьBTCUSDT (1D)

С начальным депозитом в 1000$, заработок составил +1096$ чистой прибыли за 2021-2023 годы, при риске на сделку 0,7% от депозита. Максимальная просадка за тестируемы период составила всего в -35%.

А ETHUSDT, со слегка измененными под характер инструмента настройками, показал себя еще лучше. За тот же период и с аналогичным депозитом алгоритм заработал +1561$ с максимальной просадкой в -34%.

Достаточно неплохие результаты для первоначальной «быстрой» настройки параметров. Всегда можно поковыряться подольше и получить куда более приятные цифры. Нет предела совершенству!

Как я создал стратегию от нечего делатьETHUSDT (1D)

Вывод прост: даже самые примитивные торговые идеи, при правильной обработке, могут дать вам неплохую потенциальную прибыль.

Не стесняйтесь делиться своими идеями и наработками друг с другом, и со мной, в том числе)) Кого заинтересовал этот скрипт, или тема разработки торговых стратегий — пишите мне, буду рад пообщаться!
И спасибо, что ставите лайки;)

Мои торговые наработки здесь - deeptrd.com

#финансы #btc #btcusd #трейдинг #криптовалюта #криптовалюты #крипторынок #ethereum #eth #crypto #личныйопыт #личныефинансы #стратегия #алготрейдинг #скрипты

★8
19 комментариев
у тя ошибка… сразу после закрытия по тейку поза заново переоткрывается… т.е смысла в тейке нет
avatar
ves2010, Я не совсем понял в чем ошибка. А что должно происходить после закрытия по тейку? 
avatar
Dan DeepTrd, посмотри на свои сделки
avatar
Ставь на всю котлету
Не, это довольно таки запаздывающая стратегия торговать по скользячкам. Сильно большой стоп выходит и в данном примере очень много ложных входов. Если собрался торговать по индюкам, то лучше будет выкинуть среднюю, оставив одну фиолетовую. Смысл в следующем. Ждём выхода за уровень 30 или 70, та свеча которая сделала этот выход и будет для нас ключевой. Ставим отложку под (жопу) этой свечи в надежде на разворот либо коррекцию. Стоп за макушку. Если цена не дошла до отложки, сделав новый максимум, то передвигаем отложенный ордер под следующую свечу давшей максимум и стоп соответственно. Ждать в этом случае несколько долго, но и профит будет довольно стабильней. Хотя я бы лично так не стал торговать т.к. существует опасность ложных открытий хвостами да иногда вынос по стопу. Здесь нужно доработать стратегию. Если внимательно поглядеть, то думаю будет не сложно понять, как увеличить прибыльность входа до 90%. В общем, для тех кто не так давно в рынке, стратегия сойдёт.
avatar
Андрей &, Спасибо за комментарий!) Естественно это скорее первая версия алгоритма. Обязательно попробую вашу вариацию торговли.
avatar
Dan DeepTrd, на самом деле, всё на много проще чем многие думают. Если понять логику, то по сути можно вообще обойтись без индикаторов и даже столь необходимого инструмента, как объём. Если уходить на машинную торговлю, то проще применить несколько иной вид торговли с небольшой, но довольно таки стабильной прибылью. Единственное, что нужно это самому полностью понимать, то как работает та стратегия по которой собираешься строить автоматический алгоритм торговли.
avatar
Андрей &, Согласен полностью! Сам стремлюсь именно к такому подходу в своей работе.
avatar
Долой все эти индикаторы. Важно понимать что конкретно в данный момент творится на рынке.  Я торгую по старой системе: покупай дешего-продавай дорого. Вот и вся система 
avatar
На дневках, ну такое, долго ждать. На минутке бы что-нибудь
avatar
Ярослав, самое большое заблуждение в том, что на минутках можно наколбасить бабла, больше нежели на старших ТФ.
avatar
Андрей &, самое большое заблуждение что на старших таймфреймах есть типа тренд и его можно даже взять!!))
avatar
technic, о тренде здесь кто то упоминал? Речь о механизированной торговле. При одинаковом условии точки входа, но на разных ТФ, всегда безопасней и прибыльней будет старший.
avatar
Андрей &, не согласен. посмотрите на прибыли HFT сейчас они почти не участвуют в лчи но статистика осталась. Как он может быть «безопасным» если в любой вечер могут рубануть биржу/ нарисовать отрицательную нефть
avatar
technic, со временем сам поймёшь почему низкий ТФ есть великое заблуждение о баснословной прибыли. Иллюзия не более. 
avatar
Проскальзывания, комиссии, учтены?
Какойто Неизвестных, Комиссии учтены. А как технически можно учесть проскальзывания я к сожалению не в курсе. 3-6 месяцев сравнения реальной торговли с бэк-тестами должны решить эту проблему.
avatar
Стратегий всего три: линейная, разветвленная и циклическая.

теги блога Dan DeepTrd

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн