Блог им. Moneysex
Для того чтобы удвоить депозит с учетом возможных просадок в размере не более 30% и процента прибыли от каждой сделки не более 0,25%, нам понадобится провести несколько расчетов.
Допустим, у нас есть начальный депозит в размере X. Мы хотим удвоить его, то есть достичь суммы 2X. При каждой сделке мы можем получить прибыль в размере 0,25% от текущего депозита. Теперь рассмотрим ситуацию с просадками. Предположим, что мы можем потерять не более 30% от текущего депозита. Это означает, что после каждой просадки мы будем иметь 70% от предыдущего депозита.
Давайте проведем несколько итераций, чтобы найти количество сделок, необходимых для удвоения депозита. 1-я сделка: X + 0,25% * X = 1,0025X 2-я сделка: 0,7 * 1,0025X + 0,25% * (0,7 * 1,0025X) = 1,0025 * (0,7 * 1,0025X) 3-я сделка: 0,7 * 1,0025 * (0,7 * 1,0025X) + 0,25% * (0,7 * 1,0025 * (0,7 * 1,0025X))
Продолжая этот процесс, мы можем найти количество сделок, необходимых для удвоения депозита. Однако, для точного результата требуется провести множество итераций и учесть возможные варианты просадок.
В итоге, чтобы удвоить депозит с учетом возможных просадок в размере не более 30% и процента прибыли от каждой сделки не более 0,25%, необходимо провести множество сделок и учесть возможные варианты просадок. Для точного результата требуется провести множество итераций, однако, при торговле 3 сделками в день, за 365 дней Вы сможете совершить 1095 сделок. Это позволит Вам приблизиться к достижению цели удвоения депозита.
Ну во-первых, в году не 365 торговых дней, а около 245
ну и просадка может быть и 5%, но длиться 30 дней, например, если её высиживать.
расчеты так себе
Кристина Трейдер, просадка и стоп — разные вещи.
просадка — допустимое отклонение счета, пока не превысило данное значение (30% например) — сидим в позиции, даже в убыточной.
стоп (закрытие) на 30%
так вот просадка может длиться достаточно долго.
или вы в своей стратегии режите ежедневно любой убыток?)
это не мега прибыль, а прибыль с большим шансом получения — для Вас в год 100% это мегаприбыль?
Неужели никто на смартлабе не умеет котировать опционы?
Здесь от направления движения цены в первом приближении ничего не зависит, и алгоритм просто собирает спред по волатильности.
Вкалывают роботы, а не человек!
получаем то же самое если стоп получить, а собирать по 1/4 от стопа
Кстати, скальпить опционной позицией намного выгоднее, чем на линейном инструменте. Спросите Алексея Каленковича, где-нибудь в кулуарах конференций при случае.
В моменте: всегда в рынке, прибыль получашь — убыток нивелируется временным распадом. Но всё в итоге зависит от маркетной улыбки.
По себе знаю, что на эмоциях далеко не уедешь, однажды рынок сломает Вашу личность, и у Вас начнётся планомерное погружение на социальное дно. Невозможно всё время быть на гребне волны. Потому и отходят люди от ручной торговли к алгоритмической.
трейдинг это покер — вот одно и то же, тока МО тут проще накрутить — не надо по 2000 игр играть что бы удвоить депозит, достаточно в половину меньше. А когда положительная дисперсия там еще куда интересней, ну и отрицательная есть — тут уже повезло не повезло Чем короче тейк тем меньше риск надо делать на сделку и тем более рваная буде эквити, но суть такая же в итоге — 45% рост депо.
это сделки со случайным входом. Математический расчет волатильности на стоп, и уже есть МО положительное, а если добавить не случайный вход
(*=*)
не всё так просто ...
===