Блог им. dv_ovechkin

Momentum российских акций на конец июня 2023

В конце каждого месяца ранжирую акции из индекса широкого рынка на 4 группы. В первой акции с самым большим импульсом, в последней — с наименьшим. Себе в портфель беру акции из первой группы.

Momentum российских акций на конец июня 2023
Momentum Q1: QIWI, BSPB, SBER, SBERP, KAZT, POSI, LKOH, EELT, BELU, TRMK, MSTT, SVAV, FESH, VKCO, BANEP, UWGN, TCSG, MRKY, MRKC, MRKU, TTLK, FLOT, MSRS, LNZLP, MSNG, SIBN, MOEX

Momentum Q2: NMTP, NVTK, AFLT, YNDX, OZON, CIAN, HHRU, NKNC, CHMK, RTKMP, DVEC, RENI, AQUA, GLTR, MRKZ, MDMG, MTLR, MRKP, PHOR, ISKJ, MGTSP, KZOS, OKEY, MRKV, FIVE, CBOM, RTKM

Momentum Q3: MTLRP, LNZL, MTSS, TATNP, IRAO, RNFT, LSNGP, KRKNP, OGKB, VTBR, HYDR, TGKB, ETLN, POLY, NKNCP, FIXP, LSRG, UPRO, CHMF, TRNFP, SELG, FEES, ROSN, SMLT, MAGN, GEMC, TATN

Momentum Q4: NKHP, ELFV, PLZL, SFTL, AFKS, LENT, GAZP, SNGSP, SNGS, NLMK, APTK, MGNT, AKRN, TGKA, SPBE, RASP, MVID, PIKK, AGRO, ALRS, ENPG, GMKN, RUAL, SFIN, VSMO, SGZH

Momentum российских акций на конец июня 2023

Momentum российских акций на конец июня 2023

Почему торгую моментум:
t.me/kpd_investments/187
t.me/kpd_investments/188

Как считать импульс акции (на примере ВСМПО-АВИСМА):
t.me/kpd_investments/303

В чем риск моментума:
t.me/kpd_investments/632

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях.

1.3К | ★3
9 комментариев
Еще бы — антимоментум, те, которые будут падать)

А в целом, стоит ли каждый месяц замерять. Может раз в квартал — достаточно?
Александр Кашин, да, есть разные варианты. Ежкмесячная ребалансировка в моих тестах дает максимум доходности.
Данила Овечкин, а еженедельную проверяли?
avatar
Value, не проверял. По ощущениям — слишком часто.
В конце каждого месяца ранжирую акции из индекса широкого рынка на 4 группы
у нас тута на смарте имени БэтаМарты…
AlexChi… замеряет каждую неделю четверть группы и говорит что… — ничего типа так получаеся...

на самом деле… по тестам — колбасит так, что мама не горюй...  
avatar
||, будет шикарно, если поделитесь результатами своего тестирования!
Данила Овечкин, 
не… не поделюся… надоело делиться ...(если интересно — покопайтеся в его топиках… тама много здравой критики...) 

по поводу моментума, то таки да...
есть рост  — есть и моментум или есть моментум — есть и рост…
avatar
Точно такой результат получается? Были в экселе данные с конца 2017 по конец 2022 года. Прикинул по данному показателю с 2017 по 2022 год и так у меня получилось.
 
MICEX  TOP10                20               40               60               80            100            120            140
0.02% 0.32% 0.05% -0.01% -0.03% 0.05% -0.07% 0.01% 0.15%

Есть незначительное преимущество у первых 10, но несущественное — превосходство на 3% годовых — больше потратишь на ротации.
Проводил ротацию, правда, не  в конце месяца, а с начала данных+22 торговых дня и не учитывал дивиденды. Но все равно должно быть разделение.
avatar
Bob Butilochkin, думаю, моментум все же дает значительную дополнительную доходность. На смартлабе есть люди, торгующие моментум (в разных вариациях) и вполне успешно, посмотрите, например, Александра Силаева или AlexChi. Из крупных российских фондов у УК Доход есть пиф GROD.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
Фото
«Дом.РФ» — интересный фининститут с потенциалом роста
Аналитики «Финама» добавили в покрытие бумаги «Дом.РФ». Эксперты положительно оценивают перспективы бизнеса эмитента, одного из ключевых...
Рост цен на удобрения способен ускорить продовольственную инфляцию
Риск ускорения мировой продовольственной инфляции во второй половине года усиливается на фоне перебоев с поставками удобрений и сырья для их...
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...

теги блога Как приручить доходность

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн