Блог им. dv_ovechkin

Momentum российских акций на конец июня 2023

В конце каждого месяца ранжирую акции из индекса широкого рынка на 4 группы. В первой акции с самым большим импульсом, в последней — с наименьшим. Себе в портфель беру акции из первой группы.

Momentum российских акций на конец июня 2023
Momentum Q1: QIWI, BSPB, SBER, SBERP, KAZT, POSI, LKOH, EELT, BELU, TRMK, MSTT, SVAV, FESH, VKCO, BANEP, UWGN, TCSG, MRKY, MRKC, MRKU, TTLK, FLOT, MSRS, LNZLP, MSNG, SIBN, MOEX

Momentum Q2: NMTP, NVTK, AFLT, YNDX, OZON, CIAN, HHRU, NKNC, CHMK, RTKMP, DVEC, RENI, AQUA, GLTR, MRKZ, MDMG, MTLR, MRKP, PHOR, ISKJ, MGTSP, KZOS, OKEY, MRKV, FIVE, CBOM, RTKM

Momentum Q3: MTLRP, LNZL, MTSS, TATNP, IRAO, RNFT, LSNGP, KRKNP, OGKB, VTBR, HYDR, TGKB, ETLN, POLY, NKNCP, FIXP, LSRG, UPRO, CHMF, TRNFP, SELG, FEES, ROSN, SMLT, MAGN, GEMC, TATN

Momentum Q4: NKHP, ELFV, PLZL, SFTL, AFKS, LENT, GAZP, SNGSP, SNGS, NLMK, APTK, MGNT, AKRN, TGKA, SPBE, RASP, MVID, PIKK, AGRO, ALRS, ENPG, GMKN, RUAL, SFIN, VSMO, SGZH

Momentum российских акций на конец июня 2023

Momentum российских акций на конец июня 2023

Почему торгую моментум:
t.me/kpd_investments/187
t.me/kpd_investments/188

Как считать импульс акции (на примере ВСМПО-АВИСМА):
t.me/kpd_investments/303

В чем риск моментума:
t.me/kpd_investments/632

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях.

★3
9 комментариев
Еще бы — антимоментум, те, которые будут падать)

А в целом, стоит ли каждый месяц замерять. Может раз в квартал — достаточно?
avatar
Александр Кашин, да, есть разные варианты. Ежкмесячная ребалансировка в моих тестах дает максимум доходности.
Данила Овечкин, а еженедельную проверяли?
avatar
Value, не проверял. По ощущениям — слишком часто.
В конце каждого месяца ранжирую акции из индекса широкого рынка на 4 группы
у нас тута на смарте имени БэтаМарты…
AlexChi… замеряет каждую неделю четверть группы и говорит что… — ничего типа так получаеся...

на самом деле… по тестам — колбасит так, что мама не горюй...  
avatar
||, будет шикарно, если поделитесь результатами своего тестирования!
Данила Овечкин, 
не… не поделюся… надоело делиться ...(если интересно — покопайтеся в его топиках… тама много здравой критики...) 

по поводу моментума, то таки да...
есть рост  — есть и моментум или есть моментум — есть и рост…
avatar
Точно такой результат получается? Были в экселе данные с конца 2017 по конец 2022 года. Прикинул по данному показателю с 2017 по 2022 год и так у меня получилось.
 
MICEX  TOP10                20               40               60               80            100            120            140
0.02% 0.32% 0.05% -0.01% -0.03% 0.05% -0.07% 0.01% 0.15%

Есть незначительное преимущество у первых 10, но несущественное — превосходство на 3% годовых — больше потратишь на ротации.
Проводил ротацию, правда, не  в конце месяца, а с начала данных+22 торговых дня и не учитывал дивиденды. Но все равно должно быть разделение.
avatar
Bob Butilochkin, думаю, моментум все же дает значительную дополнительную доходность. На смартлабе есть люди, торгующие моментум (в разных вариациях) и вполне успешно, посмотрите, например, Александра Силаева или AlexChi. Из крупных российских фондов у УК Доход есть пиф GROD.

теги блога Как приручить доходность

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн