Мини-индекс VS IMOEX

Нашёл случайно интересную стратегию.

В прошлой статье Пример расчёта индекса Московской биржи я показал, как создать свой мини-индекс из 5-ти инструментов с наибольшим весом в индексе (Сбербанк*0.268+ГАЗПРОМ*0.2647+ЛУКОЙЛ*0.2629+ГМКНорНик*0.1127+Новатэк*0.0917).

Решил сравнить этот мини-индекс с IMOEX и очень удивился. Оказывается корреляция удерживается всю доступную историю в моём терминале с 2011-го года.

Ниже общий график в % с нулевой точкой на начало 2023 года. Видим мини-индекс (синий) то отстаёт, то опережает общий индекс (красный). До 2018 года мини-индекс отставал, но и нулевая точка тогда была бы другой.

Ниже 2020 год. В начале года мини-индекс опережал на 15%, а в октябре отставал на 14%. Если бы мы переложились из общего индекса (например SBMX ETF) в мини-индекс, то к концу года заработали бы дополнительно до +29%. Неплохая прибавка к +18% роста за год и 6% дивидендов.

Ниже 2021 год. В первых месяцах года мини-индекс отставал на 5%, а в октябре опережал на 15%.

Ниже 2022 год. В июне мини-индекс опережал на 13%, а через два месяца разница схлопнулась.

Ниже 2023 год. В мае мини-индекс опережал на 5%, но сейчас разница сокращается.

Можно перекладываться частично, каждые 5%. Например, разбив на три части: 5, 10, 15 процентов.

Отблагодарить за идею можно покупкой индикатора для QUIK Арбитраж PRO, при помощи которого я нашёл эту стратегию.