Торговые модели

Так как мы будем перебирать все тайм фреймы, то из примера пятнадцатиминутный паттерн «на пробой колена» мы поймаем на часовом по одному бару.

Добавим пробой бара по тренду. И пробой в обе стороны, на случай если рынок сильно волатильный.

Получилось три модели входа.

Модели выхода

Прибыли нужно давать течь и так как будем искать трендовые, энергичные инструменты, то для выхода используем трейлинг. Трейлинг стоп будем двигать по последнему предыдущему бару. 



Так как точки выхода будем искать на всех тайм фреймах этого вполне достаточно для построения мат модели.

Однако добавим ещё две: выход по минимуму двух последних баров и выход по фракталу для мощных «размашистых» движений.



Получились три модели выхода. 

Трейлинг модели мы также будем перебирать на всех тайм фреймах.

Модели входа и выхода получились классические, трендовые, ничего лишнего. Ордера на вход и выход выставляются или меняются один раз при открытии нового бара. Модели точек входа не содержат оптимизационных параметров, а формируются по факту по одному бару на каком-то тайм фрейме.

Особо важно для процесса тестирования, как писал ранее, чтобы точки входа и выхода располагались вне уже сформированных баров, это необходимо для достоверного тестирования, так как нет информации о том, как именно цена ходила внутри бара, а анализ тиков с учётом объёма данных приведёт к практически не выполнимой задаче.

Еще одно

Конечно, нет гарантии что всегда анализируемый нами рынок будет трендовый поэтому на этот случай добавим модели для флэтового рынка. Для этого логически развернем трендовые модели. То есть там, где был вход в лонг по стопу на пробой будет лимитный ордер на вход в шорт, а там, где был стоплосс на выход из позиции лонг, будет тейк профит на выход из позиции шорт.

Трендовые модели входа стопами на пробой обозначим меткой stop, а лимитные входы для работы во флэте обозначим как limit. И для того, чтобы алгоритм мог самостоятельно определять текущее состояние рынка, триггер stop/limit внесём как входной параметр оптимизации.

Таким образом мы охватываем максимально возможные модели поведения рынка:

• и трендовые движения;
• и короткие пробои на старших тайм фреймах с взятием коротких движений с трейлингом на младших периодах;
• и флэтовое движение на логически перевернутых трендовых моделях.