Обезличенные сделки за 17 мая: Доллар, Газ Нефть

18 мая 2023, 09:01
|
Alexandr Saitov

Добрый день,

Легенда:
Черная линия — цена закрытия минутных свечей
Красная линия — баланс обезличенных сделок. (механика расчета см. ниже)
Сереневая линия — открытый интерес.

17 мая:
USDRUB_TOM

Обезличенные сделки за 17 мая: Доллар, Газ Нефть

Что происходило в валюте 17 мая и следующие шаги архитектора:
Движение вниз скорее продолжится пока не будут выполнены цели и направленый шорт закрыт, явного давления в стаканах нет, физики торгуют сами с собой(по факту из стаканов просто ушел спрос и котировки снижаются под собственным весом(архитектор чуть чуть помогает снижению).
Как торговать: работать в шорт на отскоках с коротким стопом, ближе к завершению движения появятся объемы и снизится ОИ.

USDRUB_TOM

Желтой линией подготовка к движению, ниже на графике SI ОИ увеличивается. Как только направленая позиция была собрана снижение началось. Предпосылки снижения были видны на графике CNY_TOM.

SI

CNY_TOM

Механика расчета баланса обезличенных сделок: Сделка инициированная покупателем увеличивает баланс на объем сделки, сделка инициированная продавцом уменьшает баланс на объем сделки. Баланс расчитывается накопительным итогом с начала дня.

спецраздел:
трейдинг

1.9К | ★6

12 комментариев

Раиль

18 мая 2023, 09:17
Ответить

На самом деле интресный инструмент для анализа, его бы онлайн

Sergio Fedosoni

18 мая 2023, 09:27
Ответить

да, инструмент интересный. Сколько сделок в день делаете? Всё ручками или есть автоматизация?

МамаМылаРаму

18 мая 2023, 11:46
Ответить

МамаМылаРаму, Торговля руками, количество сделок зависит от дня, может быть 0 может быть 100+.

Торгового модуля в системе нет. причины: каждый брокер имеет свое API автоматизировать 5+ брокеров, сводить баланс брокеров в единую денежную позицию учитывая особенности риск менеджмента каждого брокера так себе история.

Alexandr Saitov

18 мая 2023, 11:52
Ответить

МамаМылаРаму, 100+ это уже скальпинг. Стратегию торговли подбираете исходя из ситуации на рынке и настроения?

МамаМылаРаму

18 мая 2023, 12:01
Ответить

"Как торговать: работать в шорт на отскоках с коротким стопом, ближе к завершению движения появятся объемы и снизится ОИ."

Самые проворные уже взяли 1% движения SI, менее проворные 0.7(8)%

Alexandr Saitov

18 мая 2023, 11:54
Ответить

Alexandr Saitov, Порог входа с каким капиталом, минимальным? И какой риск на сделку закладываете?

МамаМылаРаму

18 мая 2023, 12:07
Ответить

МамаМылаРаму,
Параметры риска зависят от состояния рынка(волатильность и объем) и позиции (у хеджа одни риск параметры, у контр тренда другие, у направленной позиции шорт и т.д.)

Примеры:
1. Скорость снижения цены выше скорости роста цены
2. Контр тренд с коротким стопом и защитой стопом в безубыток настолько быстро насколько возможно.
3. Среднесрочные сделки могут иметь стоп от 0.5 до 3%

Минимальных ограничений на капитал нет(важно понимать что это работа, работа тратит время, хорошо когда заработок окупает потраченное время)

Максимальный капитал: учитывая состояние рынка РФ 10-50 ярдов система может впитать.

Интрадей до 10 млн на сделку без проблем(набор позиции лимитками в 2-3 захода).(сильно зависит от ликвидности конкретной акции)

Alexandr Saitov

18 мая 2023, 12:23
Ответить

Интересно🤔💭

К Е

18 мая 2023, 12:22
Ответить

Оперативные новости с полей:
Золотая линия — ОИ продавцов
Зеленая линия — ОИ покупателей
Красная линия — баланс тиковых сделок
Сереневая линия — баланс ОИ

Факты: позиция лонг взятая вчера в торой половине дня и после клиринга утром была успешна закрыта, при этом покупатели пассивными заявками набрали лонг в попытке удержать уровень 79500, продавцы увеличили шорт позицию.

Alexandr Saitov

18 мая 2023, 13:05
Ответить

Механика расчета баланса обезличенных сделок: Сделка инициированная покупателем увеличивает баланс на объем сделки, сделка инициированная продавцом уменьшает баланс на объем сделки. Баланс расчитывается накопительным итогом с начала дня.

говоря простым языком это кумулятивная дельта?