SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexandrSaitov
Обезличенные сделки за 17 мая: Доллар, Газ Нефть
- 18 мая 2023, 09:01
- |
Добрый день,
Легенда:
Черная линия — цена закрытия минутных свечей
Красная линия — баланс обезличенных сделок. (механика расчета см. ниже)
Сереневая линия — открытый интерес.
17 мая:
USDRUB_TOM
SI
NG
BR
Что происходило в валюте 17 мая и следующие шаги архитектора:
Движение вниз скорее продолжится пока не будут выполнены цели и направленый шорт закрыт, явного давления в стаканах нет, физики торгуют сами с собой(по факту из стаканов просто ушел спрос и котировки снижаются под собственным весом(архитектор чуть чуть помогает снижению).
Как торговать: работать в шорт на отскоках с коротким стопом, ближе к завершению движения появятся объемы и снизится ОИ.
USDRUB_TOM
Желтой линией подготовка к движению, ниже на графике SI ОИ увеличивается. Как только направленая позиция была собрана снижение началось. Предпосылки снижения были видны на графике CNY_TOM.
SI
CNY_TOM
Механика расчета баланса обезличенных сделок: Сделка инициированная покупателем увеличивает баланс на объем сделки, сделка инициированная продавцом уменьшает баланс на объем сделки. Баланс расчитывается накопительным итогом с начала дня.
Легенда:
Черная линия — цена закрытия минутных свечей
Красная линия — баланс обезличенных сделок. (механика расчета см. ниже)
Сереневая линия — открытый интерес.
17 мая:
USDRUB_TOM
SI
NG
BR
Что происходило в валюте 17 мая и следующие шаги архитектора:
Движение вниз скорее продолжится пока не будут выполнены цели и направленый шорт закрыт, явного давления в стаканах нет, физики торгуют сами с собой(по факту из стаканов просто ушел спрос и котировки снижаются под собственным весом(архитектор чуть чуть помогает снижению).
Как торговать: работать в шорт на отскоках с коротким стопом, ближе к завершению движения появятся объемы и снизится ОИ.
USDRUB_TOM
Желтой линией подготовка к движению, ниже на графике SI ОИ увеличивается. Как только направленая позиция была собрана снижение началось. Предпосылки снижения были видны на графике CNY_TOM.
SI
CNY_TOM
Механика расчета баланса обезличенных сделок: Сделка инициированная покупателем увеличивает баланс на объем сделки, сделка инициированная продавцом уменьшает баланс на объем сделки. Баланс расчитывается накопительным итогом с начала дня.
теги блога Alexandr Saitov
- Br
- Brent
- gas
- natural gas
- ng
- SDN
- Si
- USDRUB TOM
- акции
- Акции РФ
- акции США
- альфа банк
- Альфа-банк
- альфа-директ
- блокировка
- Брокер
- брокеры
- валюта
- газ
- доллар
- доллар рубль
- иностранные акции
- кухня
- Нефть
- новость
- обезличенные сделки
- обман клиента
- опыт
- рубль
- санкции
- сделки
- СПБ биржа
- срочный рынок
- торговые программы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- форекс
- фрифлоат
- фьюерсы
Торгового модуля в системе нет. причины: каждый брокер имеет свое API автоматизировать 5+ брокеров, сводить баланс брокеров в единую денежную позицию учитывая особенности риск менеджмента каждого брокера так себе история.
Самые проворные уже взяли 1% движения SI, менее проворные 0.7(8)%
Параметры риска зависят от состояния рынка(волатильность и объем) и позиции (у хеджа одни риск параметры, у контр тренда другие, у направленной позиции шорт и т.д.)
Примеры:
1. Скорость снижения цены выше скорости роста цены
2. Контр тренд с коротким стопом и защитой стопом в безубыток настолько быстро насколько возможно.
3. Среднесрочные сделки могут иметь стоп от 0.5 до 3%
Минимальных ограничений на капитал нет(важно понимать что это работа, работа тратит время, хорошо когда заработок окупает потраченное время)
Максимальный капитал: учитывая состояние рынка РФ 10-50 ярдов система может впитать.
Интрадей до 10 млн на сделку без проблем(набор позиции лимитками в 2-3 захода).(сильно зависит от ликвидности конкретной акции)
Золотая линия — ОИ продавцов
Зеленая линия — ОИ покупателей
Красная линия — баланс тиковых сделок
Сереневая линия — баланс ОИ
Факты: позиция лонг взятая вчера в торой половине дня и после клиринга утром была успешна закрыта, при этом покупатели пассивными заявками набрали лонг в попытке удержать уровень 79500, продавцы увеличили шорт позицию.
Вроде как по показателям сходятся, у меня она зеленая/красная в виде гистограммы