А не спеть ли мне песню, о... Об алго

T-800, тут есть свои плюсы и минусы. Я просто боюсь брать то, что сильно проваливается в 2008 или в 2012.

T-800, 2008 и 2023 — это явные эксцессы и форсмажоры на рынке. По идее их лучше выключить из тестирования, чтобы как раз расширить состав доступных систем. А в такие периоды взрывной волатильности нужны наверное совершенно другие подходы. В принципе, адекватно отработать объвление войны ночью не способна ни одна простая классическая механическая система. И вообще застраховаться от этого и в жизни.

SergeyJu, а как тестировать 2008, там были моменты что позу не закроешь, так как не об кого, но робот то об этом не знает

T-800, ничего не выкидываю на тестах. Просто сравниваю равенство распределений нормированных и центрированных распределений приращений эквити с одними и теми же параметрами параметрами на непересекающихся участках по робастному критерию Манна-Уинти.

А что касается активов, то я считаю  соотношение:

Средний объем в растущие дни/средний объем в падающие дни

со скользящим «окном» 250 дней и не беру активы, у которых за последние 250 точек это соотношение было больше 5. И тест делаю исключительно на тех периодах, где также не было значения больше 5.

Ещё одним критерием является то, чтобы мои операции в инструменте не превышали 10% среднедневного оборота за последние 63 дня.

Некоторые инструменты из-за последнего критерия вообще выпадают из торговли, потому что нет смысла торговать инструментами меньше, чем 10% СЧА.

А. Г., Александр, добрый день! Вы не могли-бы пояснить первый абзац более упрощенно, для чайников? ) Пожалуйста. 

Socol, ну для людей, не знающих, что такое статистический критерий, пояснить вряд ли смогу. А те, кто знает статистический анализ, прекрасно знает, что такое центрирование и нормирование. Ну критерий Манна-Уитни для сравнения двух последовательностей вот 

ru.wikipedia.org/wiki/U-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A3%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8

А. Г., ) Вопрос не про центрирование, нормирование, и что такое критерий ;-) Я и имел ввиду, что прошу пояснить более простыми словами общий смысл именно того ЧТО вы таким образом делаете и добиваетесь — Вы сравниваете приращения одной и той-же стратегии на разных временных участках, я правильно понял? Логарифмы приращений? Что это дает в плане оценки работы систем в обычные, и экстремальные периоды типа 2008, 2023?  Буду рад, если поясните, т.к. интересно стало в свете изначального вопроса — как обрабатывать «особые» периоды.  Можно не сегодня, а завтра ;-) Я не думал Вас грузить сегодня ;-)

Socol, да, правильно понимаете, что беру два непересекающихся отрезка приращений логарифмов (а не логарифмов приращений) эквити, начинающейся со 100%. Каждый из отрезков приращений логарифмов центрирую и нормирую и сравниваю распределения этих двух выборок робастным критерием, т. е. критерием, для которого короткие по времени участки больших отклонений непринципиальны.

А. Г., да, и вот именно дальше я недопонял. Какой вы делаете вывод из этого? что в целом система на одном отрезке работает с характеристиками, похожими на другом отрезке, т.е. ее характеристики достаточно стабильны? Если так, каким образом это влияет на управление Вами системами в особые периоды взрывной волатильности, типа 2008, 2022? Помню мы с Вами уже касались этого вопроса, когда Вы размышляли над убытками некоторых ваших систем в феврале 2022, что некоторые системы показали себя не совсем адекватно обстановке.

Socol, часть моих систем показала себя неадекватно не весь февраль 2022-го, а только один день: 22 февраля, когда совершили вход в лонг после фиксации накануне тейк-профитов в шортах без входа в лонг. Ну они и создавались, чтобы входить в дни, подобные 22 февраля, благодаря которым покупали близко к локальным минимумам цен и получали огромную доходность, как это, например, было 28.10.2008-07.11.2008. Ведь еще 24.10.2018 у меня было -4,3% к началу года (27.10.2008 торги были закрыты из-за падения 24.10), а 07.11.2008 после фиксации открытых лонгов +23.1%. Больше 80% этого роста — это те системы, которые «залетели» 22 и 24 февраля 2022-го.

Но еще раз подчеркну: выброс 2008-го в робастном критерии  всего лишь 22 дня, что меньше 1%, если брать статистику 2005-2023. В 2022-м еще меньше — 2 дня.

А я вообще считаю, что не должно быть в торговле систем, у которых  робастный критерий показывает несоответствие распределений указанных  нормированных и центрированных приращений логарифмов эквити на разных достаточно длинных участках. Поэтому собственно этот критерий и применяется на этапе построения систем.

А. Г., хм. тут я не могу с Вами согласиться. Имхо, это тот самый случай, когда результат важнее теории. Т.е. важнее не допустить такую сделку и не допустить большие потери, чем «радоваться робастности».  Да, мы обсуждали именно тот день, который Вы сказали. Я не помню детали уже, Вы помните — хорошо.

Socol, ну я после 25 февраля ввел «фильтр» для этих систем по размеру моей волатильности и ее корреляции с начального дня превосходства размера и до вчерашнего с рядом 1,2,..., число дней. Этот «фильтр» запретил сделки с 22.02.2022 по 05.04.2022 и с 09.09.2008 по 07.10.2008. Есть и еще несколько периодов запретов для акций и RI вне кризисов, например, с 04.03.2014 по 13.03.2014, или с 17.12.2014 по 30.12.2014, или c 11.03.2020 по 03.04.2020, или с 22.09.2022 по 27.09.2022.

И еще несколько запретов по 1 дню 29.05.2006, 28.09.2011, 26.01.2016, потому что в конце этого дня корреляция 2-х дней -1.

В реальной торговле «пауза» была только одна с 22.09.2022 по 27.09.2022.

NZT2020, и сейчас полно активов, в которых позу не закрыть. Я их не торгую, вот и все. Другое дело, что тогда были всякие остановки торгов. Но с этим не сложно бороться. Беру за исходные денные минутки и просто пропускаю пустые, первую и последнюю.

T-800, всегда только лимитками. Сейчас не занимаюсь тонкостями исполнения, но раньше приглядывался. На ликвидах(си) и полуликвидах (акции, евро) алгоритмы исполнения и частота перестановок при неисполнении должны быть несколько разными.

T-800, как минимум, разумно.

T-800, всё время в худшую сторону идёт переставление под ближайший бид/аск?

T-800, а зачем листику то тупо по секундам переставлять, если условия для входа не меняются? Разве не возникновение сигнала на вход самое важное? И не самое ли важное это войти по конкретной цене, а иначе и входить поздно?

T-800, грубости не заметил, нет причины для извинений

T-800, трендовые системы? какие инструменты?

T-800, системы на юане хоть и взяты с СИ, все же дают немножко иную эквити. И позволяют снизить долю си.  Так что польза в портфеле есть. 
Данные архивные по NG откуда берете и с какой глубиной? 

SergeyJu, я газ брал с финам-товары-наймекс-нг. А вот откуда брать длинную историю фьюча юаня хз, так что как им торговать тоже хз.

Artemunak, нет там длинной истории. Я просто взял пару систем с Си и чуть-чуть пробежался по параметром, благо их всего ничего. Убедился, что в разумном их пятне все пашет. Ну и поставил. 

T-800, согласен, диверсификация важна

T-800, так сейчас рынок хороший- трендовый, если нужные тикеры взять. Но как это всегда бывает время трендов заканчивается и такие трендовые роботы начинают прибыль отдавать обратно. Вообщем вопрос то как вы выбираете чем торговать то? Это ж тоже не высчитать…

T-800, от 1 мин до 15

MatrixLis, ага, торгуя внутри дня — просто огонь стратегии

MatrixLis, готовым надо быть даже к вечной просадке, но это не значит что это норма, просто надо быть готовым )