Блог им. stsaplin

Корреляция индексов MOEX/SnP500, которой как бы нет

После начала СВО довольно часто читаю о том, что наш рынок «живет своей жизнью» и больше уже практически не зависит от мировых рынков, в т.ч. от SnP500. И объяснение вроде логичное: раз нерезов закрыли и торговать им не дают, как мы можем от кого-то зависеть? Тихая гавань, одним словом Корреляция индексов MOEX/SnP500, которой как бы нет

    А как на самом деле? Взглянем на график ниже, который сравнивает индексы Мосбиржи и SnP500 на интервале один год. Ну как вам ?) Налицо наличие корреляции. Как она технически возникает — отдельный вопрос (пишите в комментариях, будет интересно почитать), но она есть. А раз есть, нужно внимательно следить за Америкой. Сейчас SnP500 снова подошел к 4200 и снова собрался отбиться от этого сопротивления. Как минимум, уйдет ниже и нарисует еще одну волну. Как максимум, это движение разовьется в сильный медвежий тренд.

Подпишитесь, тут много интересного:

https://t.me/sts_finmarket_free 

Корреляция индексов MOEX/SnP500, которой как бы нет

6 комментариев
Ну как вам ?) Налицо наличие корреляции.
Никак, совершенно неочевидно. Числовые данные какие-то есть?
avatar
BeyG, на ретернах корреляция отрицательная rho=-0.079, это еще если выкидывать дни «простоя» moex (после 26..27.2)

т.е. «никакая». логичнее бы сравнивать с RTS и в тотал ретернах, но — думаю — там еще хуже
avatar
flextrader, в каком инструменте и на каком периоде вы рассчитали корреляцию?
Цаплин Сергей, странный вопрос (индекс vs индекс). ответы у вас в тексте и комменте к топику, период — с открытия moex в марте по 30.4.23
avatar
Печально. Возможно коррупция, сидят всякие блекроки\вангварды через оффшоры.
avatar
врети, вапще курс рисованый… сижу туть ресую, а вы гадаити наивныи... 
avatar

теги блога Цаплин Сергей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн