Кнопка "БАБЛО": январь '23: Эталон + $14 340. Публичный счет + 0%

03 февраля 2023, 19:56
|
Biopsyhose

ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили торговлю портфелей торговых систем, которые и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года — это означает что все сделки из Equity подтверждены Statement'ом брокера, май френд))

ОРИГИНАЛ ПОСТА

ОТЧЕТ

1. ЭТАЛОН (А10) — начинает год «с места в карьер», закрывает в январе 36 сделок и приносит прибыль + $14 340 на контракт. Нет подключенных счетов (требование к минимальному депо $26 000)

Disclamer: выше представлена статистика Эталона с дроблением каждой логической сделки на несколько поменьше, чтобы сделка прошла через клиринг без ночной маржи. Короче закрываемся мы за 15 мин до клиринга и переоткрываем сделку после клиринга попадая в интрадэй маржу брокера. Теряем на этом 10% годовых из-за кратно увеличивающихся комиссий, зато это большой + в безопасность. Подробнее писал о таком подходе здесь.

Теже сделки но без дробления и прерываний на клиринг

2. Публичный счет — не совершает сделок в январе, т.к. не было сигналов на вход. Итого: 0% в январе от начального депо $20 000. Итого: через 21 месяц торгов терпим просадку ~36%, теряя ~ $7000

Публичный счет в декабре 2021 года (14 месяцев) подключен к роботу поддержки (А11) статистику которого привожу ниже. 1 февраля мы отключили его по причинам которые объясню в 3-ей части отчета ниже по тексту. Далее публичный счет будет торговать другой робот.

3. Новости разработки: решили отключить робота А11 от публичного счета по причине того что он не удовлетворяет условиям повысившейся волатильности на рынках с начала пандемии и до настоящего времени. Из-за того что у него установлен фильтр сигнала на вход по размеру требуемого на сделку риска, например это максимум $1750 по нефти (CL WTI), то он просто пропускает сигналы которые не проходят этот фильтр и все бы ничего, в принципе хватило бы и тех сигналов которые удовлетворяют риск, но в 2022 году он вообще уменьшил среднее кол-во сделок в 4 раза и тупо 4 месяца из 12 не совершил ни одной сделки, а в остальных совершал по 1-2. Никуда такое не годится. Он приподнял счет на ~ 8% от суммы на которой мы его подключили (~ $11 500) в декабре 2021 и на том спасибо. Пака.

Далее: мы в феврале доделаем и подключим к публичному счету робота который является почти точной копией Эталона, с одним лишь отличием что работать он будет на микро и мини версиях стандартных инструментов включенных в эталон)) Да да, наконец-то дошло) Таким образом мы сохраним структуру и логику Эталона полностью, уменьшив при этом требуемое минимальное депо в 3-4 раза, что удовлетворит риску стратегии на имеющееся депо $12 655 где-то в два раза даже в зависимости от просадки на которой будем входить. Кроме того нашлось наконец достаточно свободного от мирских дел времени чтобы в принципе продолжить заниматься роботами, будем пробовать сделать что-то лучше Эталона и под меньшие депохи.

Касательно самого Эталона: мы закончили его к маю 2021-го и с тех пор он проходит форвард тест. В 2022-году у него был вообще Forward Crush test ))) Рынок нефти и газа ВЗБЕСИЛИСЬ и произошло то что гамблеры называют изменившимся рынком, стратегия по нефти входящая в Эталон сделала в 2022 году всего одну прибыльную сделку, закончив год с результатом МИНУС $15 000 (впрочем как и 2021!!), а максимальная просадка достигала в портфеле $26 000 но за счет глубокой диверсификации по другим инструментам (коих с нефтью всего 12) Эталон вытащил год в + $28 000, сделав в этом году самый прибыльный месяц за 13 лет истории + $20 700 в августе, а затем сразу в сентябре второй по прибыльности месяц в истории + $16 400 ))). И всё это на БУМАГЕ Карл!!! Пздц !!!