Вечерний обзор рынков📈

▫️Российский фондовый рынок начал неделю на позитивной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавляет 0,33%, но объемы торгов оставляют желать лучшего.

▫️ЦБ РФ сообщает, что банки привлекли у него 1,5 трлн руб. на 35-дневном аукционе РЕПО. Объем спроса банков на аукционе составил 1,9 трлн руб. Ставка отсечения — 7,6001% годовых, средневзвешенная ставка — 7,6047% годовых. Первая часть сделок на аукционе РЕПО будет исполнена 11 января, вторая часть — 15 февраля. Данные средства, высоковероятно, совсем скоро всплывут на аукционах Минфина по ОФЗ. 

▫️Банком России и Минфином РФ может быть разработан новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ).

▫️Мосбиржа (+0,55%). Московская биржа подвела итоги торгов за 2022 год. Львиную долю по обороту (61%) занимает денежный рынок – объем депозитных операций и сделок РЕПО за год существенно вырос, а все остальные секции показали заметное снижение. Цифры произошедшей в 2022 году трансформации показывают, что биржа превратилась в площадку для сделок краткосрочного кредитования с залогом в виде акций/облигаций и клиринговых сертификатов участия (сделки РЕПО).
Объемы торгов в 2022 году по рынкам составили:
Денежный рынок — 672,7 трлн руб (+41,2%).
Валютный рынок — 267,8 трлн руб (-16,8%).
Срочный рынок — 77,9 трлн руб (-60%).
Рынок облигаций всех видов — 19,6 трлн руб (-12,5%).
Рынок акций, депозитарных расписок и паев — 17,6 трлн руб (-41,3%).
Рынок драгметаллов — 122,8 млрд руб (-41,3%).
Особую форму риска для биржи представляет собой соотношение размера рынка РЕПО к размеру базовых рынков (акций и облигаций) – объем рынка РЕПО стал в 18 раз больше чем совокупный рынок акций и облигаций. Это означает, что в случае форс-мажора и неисполнения 2-й части сделок РЕПО бирже просто некому будет принудительно продать заложенные бумаги – условно это состояние можно назвать «18-е маржинальное плечо Мосбиржи».

▫️Фосагро (-2,88%). В пятницу Bloomberg сообщил о том, что власти РФ рассматривают возможность взимания одноразовых налогов с производителей удобрений и угля, так как доходы бюджета страны находятся под давлением.

▫️Роснефть (+0,49%). Роснефть хочет поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод Газпрома «Сила Сибири-2». Роснефть обладает запасами в 1,5 трлн кубометров газа на месторождениях, следующих вдоль трассы будущего газопровода, и обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой учесть их при проектировании.

▫️НЛМК (-0,83%). 31 декабря состоялось собрание акционеров НЛМК.
98% акционеров проголосовали против выплаты промежуточных дивидендов в размере 2,6 руб на акцию.

▫️Татнефть об. (-1,51%), Татнефть пр. (-1,39%). Сегодня бумаги сформировали дивидендный гэп из-за отсечки (размер дивидендов составляет 6,86 руб на обыкновенную/привилегированную акцию).

▫️ЭЛ5-Энерго (-4,8%). «Лукойл» направил оферту о выкупе акций «ЭЛ5-Энерго» по цене 0,48 рубля за бумагу. Предложение направлено 15 декабря в отношении 15,4 млрд обыкновенных акций. Срок принятия предложения — в течение 70 дней с момента его получения ПАО «ЭЛ5-Энерго», которая, в свою очередь, сообщила о получении оферты 9 января.

▫️Нефть Brent +2,43% ($80,5 за барр). Китай расширил квоты на импорт нефти для независимых нефтеперерабатывающих заводов. В случае отмены COVID-ограничений в крупнейших городах Китая, спрос на нефть может существенно вырасти.