Блог им. Ho_Chu

Создадим идеального робота вместе - 4?

    • 27 ноября 2022, 08:54
    • |
    • Ho_Chu
  • Еще

В 3-х прошлых темах были затронуты проблемы с каналами связи, оборудованием, внезапными остановками торгов и планками – приостановками торгов из-за вылета цены за границы диапазона.

Причем, как и следовало ожидать, в субботу в одну из тем набежала туча, вероятно, связанных акков и поминусовала комментарии.

Хочу снова поблагодарить всех тех, кто привнес в обсуждения полезные мысли и заставил по новому взглянуть на суть вопроса. Остальным надо выразить признательность за поднятие темы в топ )).

Если Вы здесь впервые, то не ждите здесь обсуждения точек входа, торговой системы или Грааля. Тема не о них.

Здесь предлагается обсуждать только «движок», т.е. то, что должно идеально работать с любым торговым алгоритмом, будь то стохастик, кривые средние или нейросеть на 3-х нейронах.

Хотел было предложить новую, довольно интересную тему по контролю за соблюдаемостью или трастовостью алгоритма и изложить пару методов, но решил этого не делать.

Вместо этого, предлагаю высказаться об этом окружающим.

Как Вы определяете, что «алгоритм уже умер и робота надо выключать»? Что делать в дальнейшем, — переоптимизировать и включить заново или переквалифицироваться в управдомы и пойти мести улицы – здесь не обсуждается.

Как Вы понимаете, что всё, — пора?

    14 комментариев
    RoboScalp, 

    у каждого свой торговый алгоритм и обсуждение его не входит в рамки темы

    предлагается обсудить, как определить, что «он уже умер?»
    avatar
    Ho_Chu, по вариационной марже и накопленному доходу. Если эти показатели сильно отрицательные, киборга следует остановить для анализа сделок. Ну а если ваш «киборг» не котирует рынок, можете хоть до 0 опускаться:))
    avatar
    bozon, 

    а что Вы делаете с накопленным доходом?
    т.е. как Вы по нему понимаете, что всё, — пора?

    ну или по вармарже?
    avatar
    Если хотя бы 3 дня нет закрытия сделок в плюс — ищу что не так. Но у меня то он еще в тесте, уверенно и не работал никогда.


    avatar
    Roman S, 


    а почему Вы выбрали именно 3 дня?
    у Вас что-то связано именно с 3-мя днями?
    есть какой-то порог?

    ЗЫ график такой! внушает!!!
    avatar
    Ho_Chu, исходя из алго, в котором расчетно сделка в день. Я грубо прикинул сколько мне нужно в деньгах через год, три и десять. Прикнул сколько сделок открывает робот, сколько прибыли он должен получать на периоде 1 день, 1 месяц и 1 год. И если выбивается из графика ищу причину. Рыночная ситуация к таковым не относится, так что не удивляйтесь, причина как правило оказывается в каких-то технических моментах и времени набора статистики.
    avatar
    Roman S, 

    а Ваша модель, часом, не переобучена?
    avatar
    Ho_Chu, и это тоже. Я не великий программист, а мql при всем моем уважении к разработчикам не самый удобный и продвинутый язык, так что фактически робот программируется методом проб и ошибок. Но в целом работает, как вы видите, учитывая, что на графике заданы значительно более жесткие проскальзывания, чем в среднем они бывают. Так что повторюсь: если три дня робот не закрывает ничего в плюс, я его ломаю и смотрю почему :). Не так давно наткнулся на факт что брокер перестал поддерживать определенные типы заливки ордеров, так же как не все у всех брокеров шаг приращения лота 0.01 и тд.

    avatar
    Roman S, 

    получается, что если 3 дня нет профита, то Вы его заново переоптимизируете?
    avatar
    Ho_Chu, нет, ищу в чем проблема. Есть много моментов, которые могут долго не проявлять себя, но вылезать при совпадении каких-то других условий. Например сигнал может формироваться с учетом предыдущих, однако если в результате какой-то ошибки в истории может прийти нулевая котировка, которая резко снизит вероятность формирования сигнала, так как в его формировании участвует вся последовательность цен. И этот момент неочевиден, я долго время котировки на ноль просто не проверял, ибо таких просто не было. А тут попалась и все — робот три дня не открыл ни одной сделки, так как сигнал не добрался до уровня срабатывания. Вот полез в исходник построчно искать где в алгоритме выдачи сигнала произошел сбой и какой.

    avatar
    По стандарту мыслят прекращение торговли системы при достижении уровня неприемлемых потерь. Заранее установленного, конечно. 
    По уму должна быть система управления портфелем, которая вытесняет неудачные алгоритмы из торговли также по алгоритмическим правила.  

    avatar

    SergeyJu, 

    а может быть не стоит ждать неприемлемых потерь? чего ради ждать их?

    а у Вас есть такая система управления по вытеснению неудачных алгоритмов?

    и что делать алгоритму-одиночке? самоубиться о стену? ведь ему некого вытеснять

    avatar
    Ho_Chu, либо есть идея, лучше стоп-лоса, либо нет. Либо человек создает несколько торговых систем, либо нет.
    Никто не пастырь брату своему. 
    avatar
    Примитив.
    avatar

    теги блога Ho_Chu

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн