Блог им. Ho_Chu

Создадим идеального робота вместе - 3?

    • 26 ноября 2022, 08:05
    • |
    • Ho_Chu
  • Еще

В прошлых 2-х темах мы затронули проблемы, связанные с нерыночными рисками… Например, — разрывы связи, вылеты сервера, перезагрузка операционки, а также внезапные остановки торгов по неизвестным причинам. Желающие могут ознакомится с выводами в соответствующих темах, которые легко найти по тэгу «торговые роботы». Причем некоторые коллеги были настолько любезны, что смогли обобщить обсуждения и сформулировать изящные резюме.

Ныне я предлагаю обсудить решение, связанное с приостановкой торгов по одному или нескольким инструментам.

Вечером 30 августа 2022 года Газпром объявил о новой рекордной выплате дивидендов. В результате, утром 31 августа, на торгах акциями Газпрома было минимум 10 приостановок торгов. Сначала был гэп на открытии, затем неоднократные приостановки торгов.

Что делать в таких случаях?

Если у нас случилась приостановка торгов на время, то как это понять на уровне алгоритма?

Вероятно, можно ввести простое условие об отсутствии тиков по каким-либо  инструментам одновременно, которое будет означать приостановку торгов. И, наоборот, наличие тиков по каким-нибудь другим инструментам из этой же или из другой секции мосбиржи. Тогда, для этого, нужно задавать несколько дополнительных и несвязанных инструментов, по наличию тиков на которых мы будем делать вывод о том, что «это просто приостановка торгов по заданным инструментам». Тогда, если найдется хотя бы один такой проверочный инструмент, по которому продолжают поступать тики, то мы, таким образом, поймем, что у нас есть ситуация простой «приостановки торгов», а не чего-то худшего.

Вместо этого можно было бы сделать систему анализа сообщений, поступающих с биржи или от брокера, но это, вероятно, было бы намного сложнее в реализации.

Мнения? Критика? Предложения?

 

★3
128 комментариев
берешь бота и тестишь… насколько для него это критично… обычно это не критично
avatar
Мне кажется, что на планке обычно стакан наполовину пуст, а на другую половину полон. 
avatar
Ок, мы выясним/выяснили как детектировать приостановку торгов. Неплохо бы понять ещё зачем нам это нужно).
avatar
Replikant_mih, как вариант, быстрее всех вставать в стакан )
avatar
Андрей К, Ну да, ты-то на гиперзвуковых скоростях. С моими алгоритмами, инфраструктурой я даже не смотрю в сторону «быстрее всех»).
avatar
Replikant_mih, 

как мы выяснили ранее, для многих важно это понимать
avatar
Ho_Chu, робота создать много ума не надо, с прибыльная ТС воттгде проблема
avatar
Replikant_mih, например, чтобы обезопаситься от резкого скачка цены, который бывает сразу после расширения планки.
Ещё в многоногой торговле, если нет отслеживать остановки торгов, то можно попасть в ситуацию, когда по одной ноге сделка прошла, а по другой сейчас остановка.
Все это лишние финансовые потери.
avatar
Jame Bonds, Ясн. Со всплеском после расширения — да, но я уже должен знать, что вола высокая уже на подходе к планке, не зря ж дошли). А вообще как некий предиктор в рамках стратегии планака да, интересное событие.
avatar
если вы хотите создать робота для квика, то проблемы будут вылазить постоянно, если уж решили помучаться и потратить время впустую и получить опыт, то вам на мт5, там быстрей соберете алгоритм и начнете понимать, то все не так просто.
avatar
LongShortProfit, 

вариант на МТ есть, там все просто

avatar
Во-первых положения планок, на которых будет остановка, известны заранее. Для начала, можно оператору сигналить о том, что прошли например 75% расстояния до планки.
Во-вторых биржа выдает сообщения «если цена не отвернет, то через минуту будет остановка». Транслируем оператору.
В-третьих в плазе (просмотровый логин 2000 в месяц) есть поле «статус», в котором при остановке меняется значение.
В-четвёртых при действиях с заявками во время остановие торгов терминал может выдавать особую ошибку. Например, Metatrader выдает «market closed», вместо «invalid request» или других. Значит, на это можно реагировать, например повторить операцию над заявкой через 5 секунд.
avatar
Jame Bonds, 

про плазу полезное замечание, спасибо!
avatar
Jame Bonds, 

чтобы знать положения планок надо или их задавать «ручками», что не очень удобно, либо учиться читать сообщения брокера/биржи

а отсюда вопрос? где лучше брать и как получать границы диапазона — планки
avatar
Ho_Chu, на московской срочке вроде все терминалы их транслируют. Metatrader, Quik и Plaza точно транслируют. На фонде кажется с этим сложности.
А вот interactive brokers tws их не транслирует. Ищу где можно автоматически брать.
avatar
Jame Bonds, 

ну вот и выходит, что даже на одной мосбирже надо применять сразу 2 алгоритма определения приостановки торгов на планке цен… на срочке можно получать из терминала, а на фонде — считать «тики», как описано выше

и на ИБКР в ТВС, выходит так, что надо считать «тики» по инструментам
получается, что «тики» — более универсальный способ
avatar
Ho_Chu, на фонде же не обязательно стоп-торги, там дискретный аукцион.
Вообще, фонду я не очень знаю.
avatar
Jame Bonds, 

а после приостановки лимиты автоматом изменяются? и если да, то в какой момент времени это происходит?
avatar
Ho_Chu, это в регламенте надо читать. Упрощенно, когда цена N минут вблизи (заданное расстояние в %) от планки, то стоп торги на 1 минуту и расширение на заранее определенный процент.
avatar
Jame Bonds, 

то, что написано, так часто может противоречить абзац абзацу, что караул
avatar
Jame Bonds, 
А вот interactive brokers tws их не транслирует. Ищу где можно автоматически брать.
видимо парсить с сайт с задержкой )
avatar
А как вы понимаете, что в 9:49 выставлять заявки нельзя, а в 9:50 можно, но только по определенным правилам? Только по времени? Есть еще статусы торговой сессии: открыта, закрыта, аукцион открытия / закрытия…
avatar
Как художник художнику, открою вам тайну — отсутствие тиков не означает остановку торгов, а означает отсутствие сделок по инструменту.
avatar
Sprite, 

ну это если она совсем не шевелится )))
ведь в крайнем случае можно и ногой пнуть? т.е. ордер куда-нибудь далеко в стакан отправить?
avatar

Ho_Chu, защищаете свою идею? Ок, можно и пнуть, если вам почему-то показалось что что-то не так. А ещё можно было бы наконец выбрать платформу для разработки будущего грааля, потратить время на её изучение и использовать встроенные в неё средства, специально предназначенные для решения тех проблем, которые вы тут пытаетесь абстрактно обсуждать. Судя по тому, что и как вы спрашиваете у вас в этом нет абсолютно никакого опыта. Так вот, исходя из этого предположения, открою вам ещё одну тайну — все разработчики платформ знают все ваши проблемы и даже те проблемы, о которых вы ещё не знаете и так или иначе всё это давным-давно решили. Начните уже что-нибудь делать, тогда и вопросы будут другие и жалобы на то, что буржуйнет делится опытом, а мы нет пропадут, да и самих вопросов станет меньше. А пока что все ваши посты для меня выглядят как какая-то завуалированная попытка выбора самой платформы. И если я прав то:
а) выбор у вас не большой (если вы про рынок РФ, а если нет, то вам не на этом сайте надо общаться)
б) вам будут советовать то, на чём сами работают
в) всё это вам не поможет, потому что пока вы сами ничего не сделаете, а будете только рассуждать, ваш опыт в роботостроении останется ровно тем же, что и до начала обсуждения.

avatar
Sprite, 

Вы и правы и неправы одновременно
исходя из тех задач, которые надо решать роботу, вопросы выбора платформы не стоит

пока это только Квик и только Луа
увы и ах,
и поэтому советы типа 1С или ТСлаб или ОСА-нет не принимаются и не могут быть приняты в будущем

и ещё, если Вы захотите съесть хлеба или выпить виски, Вы же не идете пахать землю и сеять пшеницу или ячмень
так и тут ))
avatar
Ho_Chu, задавая абстрактные вопросы вы будете получать абстрактные ответы, 99% из которых не будут иметь ни малейшей ценности, когда вы столкнетесь с реальностью, т.е. выбрав платформу и начав с ней работать. Более того, 99% времени вы потратите на совсем другие проблемы, о которых даже не подозреваете, нежели те, которые вас сейчас волнуют.

И насчёт хлеба и виски — когда я захочу сам сделать хлеб или виски я не буду изучать химию, биологию, мелиорацию, озоновые дыры и метеосводки на 10 лет вперед. Я пойду и куплю хлеба и виски или куплю самогонный аппарат и хлебопечку. И пока вы прокачиваетесь в обсуждении сортов ячменя, который вероятнее вырастет, если Китай вдруг увеличит загрязнение окружающей среды, я уже сто раз набухаюсь!
avatar
Ho_Chu, ну и как художник художнику напомню

avatar
Sprite, 

без проблем, мне качественно и дешево )))
а насчет долго? я ведь могу и подождать ))

и Вы опять и правы и неправы одновременно )) как Вам это удается?
я получил здесь ряд очень полезных советов и не жалею, что для того, чтобы их получить, пришлось просеять кучу хейтеров и недалеких людей
avatar
Ho_Chu, ну удачи )
PS Вы бы сразу сказали «Рынок РФ, Квик, Луа, куда копать», вместо «Создадим вместе идеального робота, правда я не знаю как» может и хейтеров было меньше, а «полезных советов» больше.
avatar
Sprite, 

и Вы опять и правы и неправы одновременно -3 )) как Вам это удается?
обсуждаемые темы инвариантны к площадке и языку и что под квик, что под твс надо решать одни и те же проблемы
avatar
Ho_Chu, просто вы меня не поняли. Имхо настоящие проблемы, это не те абстракции, которые понятны и ребенку, типа надежного подключения и контроля позиций для зарабатывания денег, а те, которые связаны с конкретной платформой, языком, задачей, стратегией, рынком, инструментом. И это 99% всего и это нельзя решить разговорами в интернетах.

— Я хочу дешево и долго и могу подождать!
— У вас ещё вся жизнь впереди, есть ненулевой шанс дождаться )
avatar
Sprite, 

и Вы опять и правы и неправы одновременно -4  )) Вы — мой герой!
в инете можно найти многое, даже как из букв ж@па составить слово сч@стье ))
сейчас пара специалистов, которые пользуются доверием, пристально изучают задачку… как только кто-нибудь или даже сразу оба, кивнут головой, так сразу же мои проблемы станут их проблемами
avatar
Sprite, 
Так вот, исходя из этого предположения, открою вам ещё одну тайну — все разработчики платформ знают все ваши проблемы и даже те проблемы, о которых вы ещё не знаете и так или иначе всё это давным-давно решили.
Видимо все, кроме разработчиков MT5.
Дмитрий Овчинников, знание об отсутствии решения конкретной проблемы в конкретной платформе тоже ценно )) И уж точно более ценно, чем знание о существовании проблемы вообще. Кстати, а что за беда c MT5?
avatar
Sprite, 
Кстати, а что за беда c MT5?
Там есть врожденные проблемы, например те, которые связаны с изначальным форекс предназначением и, соответственно, хеджинговым учетом. Эти проблемы, как говориться, не баги, а фичи терминала. 

Но есть и чисто утилитарные вопросы, не решающиеся ГОДАМИ! Например нет возможности получить статус сессии. 
Дмитрий Овчинников, а это про что?
www.mql5.com/en/docs/marketinformation/symbolinfosessiontrade
avatar
Sprite, 
а это про что?
www.mql5.com/en/docs/marketinformation/symbolinfosessiontrade
Это вообще про другое. Это про расписание торгов. Оно, кстати, для фортс тоже прописано криво и непригодно к использованию.
Например вот так:
Дмитрий Овчинников, значит я не понял что значит «Статус сессии». В смысле торгуется ли инструмент или что?
avatar
Sprite, 
Дмитрий Овчинников, 
?

avatar
Sprite, 
это свойства инструмента. они статичные!

Например: стандартный инструмент Si-12.22 будет иметь свойство
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
а склейка Si Splice будет иметь свойство
SYMBOL_TRADE_MODE DISABLED
а, например, инструмент SMLT (на фондовой секции) будет иметь свойство
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
Дмитрий Овчинников, т.е. если запросить это свойство во время премаркета/клиринга и во время сессии, то значение будут одинаковыми?
avatar
Sprite, 
да, это ведь общее свойство инструмента.
Дмитрий Овчинников, ясно, тогда видимо как-то так www.mql5.com/ru/forum/224247
ЗЫ Возможно вы помните что я в MQL ни бум-бум, просто интересно стало, вот и порылся в доках.
avatar
Sprite, 
есть прямой путь — разработчикам производителя научится транслировать информацию, предоставляемую биржей, в терминал для пользователей. 
этот путь, к сожалению, не работает.
есть МНОГО кривых путей, но чем кривее путь, тем больше вопрос: а нафига тогда МТ5?
Дмитрий Овчинников, я думаю что «разработчикам производителя научиться» — это нереально, потому что каждая биржа имеет свой диалект стандартных протоколов и поддерживать весь этот мировой зоопарк сильно дороже, чем впаривать брокерам свои сервера, которые в свою очередь впарят своим клиентам клиентов к этим серверам. Что собственно и делают MQ, Arqa и пр. Так что имхо путь — «Мне нужен коннектор к FORTS» не такой уж и кривой, а MQ тут ни причём, т.к. это всеобщая проблема.
avatar
Sprite, 
напомню с чего начали?


Если вы в своем исходном месседже подразумевали что разработчики давным-давно решили посылать нахер все требования и желания пользователей, тогда согласен :)
Дмитрий Овчинников, ок, был не прав, разработчиков MQ исключаем из списка «Все» )
avatar
Дмитрий Овчинников, 

вот это я и подразумевал, создавая темы
есть проблема, которую как-то нужно решать и находить решения в дискуссиях

можно решить так, а можно вот эдак, кто предложит лучше?

вместо этого большинство занимается не пойми чем в попытках выглядеть лучше, чем они есть на самом деле ))
avatar
Ho_Chu, 
я очень уважаю ваш посыл к продуктивным дискуссиям! здесь их давно уже нет. 
вы немного не с того начали, вам уже обратили на это внимание многие практики. 

если хотите решать общие проблемы алго, попробуйте поизучать проблемы с данными и торговым окружением, а не с железом и интернетом :)
Дмитрий Овчинников, 

я немного с другой стороны
я пытаюсь понять наличие или отсутствие проблемы с точки зрения пользователя, а не кодера

avatar
Ho_Chu, 
проблемы с точки зрения пользователя
так это и есть основная проблема пользователя, естественно после того, как он научился зарабатывать :)
Дмитрий Овчинников,

мы же не обсуждаем точки входа и прибыльность ТС — это за рамками дискусии

а все почему?
ответ прост: майку к своим трусам ты подбираешь сам!
avatar
Дмитрий Овчинников, 

мне тоже кажется, что мр.Sprite излишне оптимистичен, особенно в свете жалоб на отсутствие развития квика
avatar
Ho_Chu, можно конечно жаловаться на квик (арке это до лампочки), а можно использовать кучу других терминалов, которые подключаются через квик и в которых всё в порядке. Да и насчёт квика я тоже не уверен, вы о каких проблемах говорите, с чем конкретно у вас беда? Вообще говоря есть маркет дата, если есть к ней доступ через API — большего вы нигде и никак не получите. На что тут жаловаться?
avatar
Sprite, 

ну замахиваться на апи, не пройдя квик — это ещё большая самонадеянность
если кого-то подключать через квик, то придется терять время на этом костыле, а это нехорошо
avatar
Ho_Chu, вы снова не поняли, я про API к маркет дате, которое есть в квике. Чего вам не хватает? На что вы конкретно жалуетесь? На биржу?
avatar
Sprite, Он сам не знает. Зачем вы тогда на него время тратите, если он вас не понимает?
avatar
Mingers, я тоже не знаю, в смысле зачем время трачу )
Возможно данный напалм просвещения слегка разбавит толпу математиков, в соседней ветке набросившихся на охлц с непонятными словами. Ну или просто скучно. Тут вообще, если посмотреть, дичь какая-то творится, облака прикручивают, идеальных роботов делают, алготрейдинг умерщвляют и сразу же реинкарнируют. Так что уже можно всё и всем )
avatar
Sprite,  Давно на таких «мыслителей» не трачу время. Это напрасная потеря времени. Поток сознания и поток вопросов не закончится. 
avatar
Mingers, находясь тут вы сами себе противоречите )
avatar
Sprite,  я потратил 2 минуты на прочтение беглое комментов и написал вам ответ… теперь сравните с тем сколько вы потратили времени на написание своих простыней, после чего выяснили, что напрасно тратите время. Так кто из нас противоречит своим утверждениям?

Смешно… чел решил и со мной теперь поспорить
Тогда продолжайте строчить… удачи
avatar
Mingers, я не утверждал что зря трачу время и разумеется заранее знал, что всё это напрасно.
avatar
Mingers, 

пляц, я всех спрашиваю: зачем Вам стационарность и никто, сцуко, никто, слышите, не может мне ответить на этот простой вопрос

так о чем с Вами дискутировать? о том, кто идет за клинским?

ЗЫ  а все почему? да просто никому это не нужно
avatar
Sprite, 

+стопицот, но я ему рад
благодаря таким как он я получил рейтинг и возможность для личных сообщений

если так будет продолжаться ещё 17 дней, то мой рейтинг превысит 400 )))
хотя вряд ли я захочу ещё 17 дней дарить таким как он довольно ценную на мой взгляд инфу, которой он сможет хвастаться на соседних форумах
avatar
Mingers, 

Вы написали несколько каментов в этой и сходной темах, увеличив рейтинг, так что спасибо Вам за это )))

не бывает плохой рекламы )))
avatar
Sprite, 

кстати, я тоже математик, а не кодер ))
avatar
Ho_Chu, а у меня рейтинг 5 и я не математик, поэтому я не знаю кто такая стационарность и зачем мне рейтинг.
avatar
Sprite, 

ну тогда мне с Вами бесполезно обсуждать точки входа
и единственное, на что Вы годны, — это закодить то, что Вам дают по 10 рублей за строку
если хотите больше, чем по 10 рублей за строку — Вам дорога в кукол
но Вас туда могут не взять — кодеров и в индии полно, а вот математиков — раз два и обчелся

мне пофиг, как Вы закодите мои задачи, главное, чтобы Вы сделали это без ошибок, а раз так, то полтора ляма за стохастик — это розовые мечты не очень умного человека, который сам же, кстати, и слился из темы ровно по той же причине, что с ним бесполезно обсуждать некоторые профессиональные вопросы
avatar
Ho_Chu, я не понял, у вас раздвоение личности? Какие ещё точки входа, «полтора ляма», 10 рублей? И с какого перепугу вы решили, что я собрался вам что-то кодить?
avatar
Sprite, 

не обижайтесь, я не хотел Вас обидеть,
но мне, правда, не о чем дискутировать с тем, кто не знает тест на единичный корень и зачем он нужен в жизни

Если при этом Вы знаете, чем иф, отличается от ту, то я Вас поздравляю, но этого мало, чтобы Вас взяли в кукол
avatar
Ho_Chu, обидеть? Да вы и правда с ума сошли. Начали с вопросов про инфраструктуру и риски, а закончили каким-то бредом не относящимся к теме. И да, меня не возьмут ни в какой «кукол», потому что а) я не знаю что это такое и б) мне никуда не надо.
avatar
Sprite, 
Начали с вопросов про инфраструктуру и риски, а закончили каким-то бредом не относящимся к теме.
по традиции смарт-лаба все закончилось, как обычно, закидыванием всего вокруг дерьмом. 

Дмитрий Овчинников, да, неожиданно, может математик не верно рассчитал субботние риски, чутка переев хлеба и виски ) Кстати, а вы знаете что такое «кукол»?
avatar
Sprite,  А некоторые вас и других предупреждали и тут и в предыдущих его топиках, что он из себя представляет. 
avatar
Makstrade, 

если Вы все знаете лучше всех, то что Вы здесь делаете? почему Вы сейчас  не берете уроков серфинга на Гавайях?
avatar
Makstrade, ну просто веселье перешло в новую плоскость )) Вопросы по квику -> математика -> умение видеть сквозь время и пространство, аж до Гаваев )))
avatar

Sprite, 

и Вам спасибо! это, правда, оказалось неожиданным для меня

казалось бы, я задавал простые вопросы, а никто, слышите Карл, никто не смог ответить на них

«тут призадумаешься...» ©

 

ЗЫ я правда думал, что контингент здесь отличается от мкл5.ком

как же жестоко я ошибался ))

avatar
Ho_Chu, может быть что-то в консерватории подправить?
avatar
Sprite, 

мы думаем над этим, разумеется ))) мы же разумные люди
avatar
Дмитрий Овчинников, 

а жаль, правда?
avatar
Ho_Chu, 
а жаль, правда?
Да, скорее жаль. Я люблю почитать интересные дискуссии. Спасибо вам, пойду в другие топики :)
Дмитрий Овчинников, 

и Вам спасибо!!!

завтра будет новая тема
правда есть риск, что и её заполонят «доброжелатели»

но, как говорится, есть вопросы и они остались

ЗЫ так что, если не передумаю, то поставлю ряд новых вопросов
avatar
Sprite, 

Вы ещё и что такое «кукол» не знаете? может Вы только яндексом все время пользуетесь?
avatar
VLTorgovie, 

600 штук — это сильно! респект и уважуха!
многое из того, что зашито на 17 листах — результат оченно дорогих уроков в прошлом, без них моя не согласна соваться в будущее, ибо оно рискует повториться

поэтому известные приколы надо прописывать сразу, а не ждать, пока ты снова их увидишь
ведь в том что это случится, нет никакого сомнения

сам писать не хочу, от слова «совсем», но после НГ, чувствую, придется осваивать новый предмет (на этом месте должен быть грустящий смайлик)

в принципе поставить 600 роботов — не вопрос, было бы достаточно ликвидности на всех, на них

что касается сложности исполнения, то некоторые страницы перевести в код очень легко, например,

Опция – «запрет на торговлю по пятницам» — да/нет

С учетом недавних событий по закрытию торгов, которые «любят» происходить в выходные дни, необходимо предусмотреть опцию по уменьшению неторговых рисков такого рода. С этой целью лучше сделать так, чтобы не уходить с пятницы на понедельник с открытыми позициями.

Опция – «время запрета открытия позиций по пятницам» — время в часах и минутах, применяется только в случае включения опции «запрет на торговлю по пятницам»

Если включен запрет на торговлю по пятницам, то после наступления указанного времени в каждую пятницу робот вправе только закрывать открытые позиции без возможности открытия новых. Но при этом он должен продолжать учитывать сделки как открытые с точки зрения статистики.

и что тут сложного? продолжать открывать виртуальные сделки и учитывать их результат?
avatar
Автор все ждет, что ему идеального робота нарисуют в инете. Так сказать пытается сокращать свои временные издержки и получить то, что другие годами нарабатывали. 
avatar
Mingers, 

а Вы точно читать умеете?
автор предлагает решение конкретной проблемы (или проблем)
вместо попыток угадать «зачем автор палит свои решения?» лучше бы написали пару своих мыслей по сути вопросов
если они у Вас есть, конечно
avatar
у меня боты сигналят, если пропадает связь и если цена не меняется в течении минуты… сам бот в такой ситуации ничего не должен делать… только сигналить хозяину
avatar
Автор, в какой части будем обсуждать нахождение точек входа и определение направления движения сделки?

Вот, например, все знают про уровни. Почему одни, несмотря на большой объем покупок/продаж прошиваются. А на других, стоит в стакане 5 контрактов перед ним, например, и вроде бы тыкни в него и вперёд, ан нет, цена не доходит и разворачивается.
avatar
alver42, 

ни в какой, узбагойтесь ))

если Вы не знаете, зачем Вам стационарность, то что с Вами обсуждать?
цену на клинское?

avatar
Ho_Chu, Так, а зачем нужен робот, который может только разрыв связи определять?
avatar
alver42, 

чтобы сигнализировать клиенту, что пора сходить за клинским, зачем же ещё?
avatar
Поддержу мистера Франклина. Если сама по себе стратегия торговли не завязана на остановку/восстановление торгов, то стоит все варианты потери возможности торговать слить в одну кучу и назвать «биржа оффлайн». Достаточно встать на паузу и уведомить.
avatar

Денис Г., 

ну а зачем бегать туда-сюда из-за банальной приостановки торгов? проще сразу расписать весь алгоритм дальнейших действий, если он известен

это же не рокет сайнс ))

avatar
Ho_Chu, имхо он неизвестен. Почти все факапы биржи уникальны, имхо, каждый раз узнаём что-то новое, к чему почти никто не был готов. Все смотрят в прошлое, видят 100 вариантов сбоя, но когда сбой случается, он случается 101-м образом. И т.д.

Я люблю оставаться в рамках базовой системы. Читать новости, парсить сайты — это, кмк, отдельный вид роботов, который прямо на это и натренирован, соответственно, внешняя лента для него становится важной для принятия решений.

Если же робот смотрит только на котировки, то вообще нет смысла заморачиваться, т.к. все косяки уже были в этих котировках, и алгоритм это учитывает.

Внутри системы у нас есть:
— есть/нет коннект до брокера (тут и инет, и отвал брокера, и отвал биржи — пофиг)
— есть/нет апдейт данных (как правило, нет апдейта == не будет и решения для сделки — пофиг)
— срабатывают/нет заявки

Актуально особо смотреть за последним. Если заявка не срабатывает, то проще всего встать на паузу и уведомить человека кодом ошибки. Можно обрабатывать стандартные коды, но опять же, алгоритм обычно пишется, чтобы ошибок не было, а если она вдруг вылазит (скажем, внезапно как бы нет денег на счету, хотя бот их видит), то это повод посмотреть куску мяса на проблему :)


P.S. То, что вы пытаетесь делать — явно излишнее программирование. Автоматизация — это круто, но автоматизировать нужно только то, что действительно есть рутина. Писать и отлаживать неделю что-то, что будет работать 5 минут раз в год, да ещё и с непредсказуемым результатом, — так себе затея, проще руками.
avatar
Денис Г., 

вероятно, Вы правы
но мне эти 100 вариантов сбоя стоили денег и я не хотел бы повторений

может быть я просто жадный?
avatar
мне бы ваши проблемы… которые яйца выеденного не стоят)
avatar
kvazar, 

поделитесь своими яйцами проблемами
вдруг у нас есть ответы?
avatar
Ho_Chu, нет, смартлаб не для этого. я пока таких ресрусов не знаю. закрытые алгочаты тоже не решают) алго — путь одиночек и маленьких команд. я — одиночка. и как мне кажется, ничего НОВОГО я уже не узнаю)
avatar
kvazar, 

это тяжело — быть одиночкой
avatar
Ho_Chu, норм, знания позволяют
avatar
kvazar, 

могу поздравить, Вам везёт!!!
avatar

> Что делать в таких случаях?

а ничего не делать — срубить таск и послать смс/телегу хозяину


> Если у нас случилась приостановка торгов на время,
> то как это понять на уровне алгоритма?
> Вероятно, можно ввести простое условие об отсутствии тиков по
> каким-либо  инструментам одновременно, которое будет означать
> приостановку торгов.

в интерфейсе биржи есть поле «статус торгов» — что мешает просто пользоваться им?

avatar
VLTorgovie, 

Вы знаете, большинство кодеров сливается на этапе чтения ТЗ потому, что оно, фактически, закрыто… в ТЗ написан «стохастик» и все остальное — это «прыжки и ужимки», которые должны быть в любом роботе

а большинство кодеров рассчитывают на то, что им щас подарят рецепт Грааля и они, прочитав его и реализовав его, просто кинут автора и начнут рубить бабло вагонами

гы-гы-гы, если они так думают

я уже приводил пример «какой дурак на плюке правду думает?»  ©
так и тут — какой дурак будет писать истинное ТЗ?
Вам дают ТЗ на «стохастик» и просят его написать, а быдло-кодерам неохота просто кодить, они гоняются за рецептом Грааля… не обнаружив даже намеков на Грааль в ТЗ они сливаются… им неинтересно просто работать… они хотят сорвать звезду с небес

а это невозможно на их уровне умственного развития — вот и весь секрет )))
avatar
Ho_Chu, в любой сфере большинство свободных кодеров сливается на этапе ТЗ и на этапе решения тестового задания.
avatar
Андрей К, 

Вы правы, к сожалению…
avatar

Андрей К, 

но есть и ещё один вывод: большинство просят ТЗ просто для того, чтобы его получить

что уж они потом с ним делают — пытаются реализовать или выдают за труды своих плудов — нам не ведомо

но больше всего этим грешат на мкл5.ком
там на 10 раздач ТЗ лишь один сможет сказать что-то по теме, но не очень внятное

хотя и здесь парочка попросила ТЗ и пропала ))) дикари-с…

 

«кто ж на Плюке правду думает в ТЗ правду пишет?» ©

avatar
Многие здесь пишут, что топикстартер зря заморачивается. 
Не вполне соглашусь с этим.
Во-первых, часть стратегий может этот аспект игнорировать. Например, торговля на часовых таймфреймах без плеч. Другое дело, если бот активно присутствует в стакане, да еще и в разных инструментах.
Во-вторых, планки — это одна из тех функций, без которых можно обходится годами.
А потом случается один из тех безумных дней, вроде «дерипасхи» (апрель 2018), ковид или 24 февраля (не дай бог!) и, оказывается, что правильное поведение в такой ситуации крайне востребовано.
avatar
Jame Bonds, 

спасибо за мнение!

и я про то… просто детишки до сих пор играют в песочнице и не знают, что вокруг плавают акулы
avatar
Jame Bonds, ты не пропустишь этот день. более того, перейди на ручной режим для начала. а если нет — сделай ТС для работы на планках. это 0,00001% всех проблем в алго.
avatar
kvazar, 

Вы были бы правы, если бы ручной режим был бы панацеей
представьте, что у Вас 600 роботов, как у коллеги выше по теме

и как ему перейти на «ручку»?
и событие, случающееся, уже ныне как минимум 1 раз в год, вряд ли можно называть редким, а значит, надо к нему пилить «пилюлю»
avatar
Ho_Chu, я включаю свою систему каждое утро. я и только я. и выключить я могу ее в любой момент, закрыв позиции. все де*мо случается не на торгах, а до.
avatar

kvazar, 


просто у Вас стоит блок «принудительное закрытие позиций через ночь», поэтому так и происходит

 

не все могут позволить себе это, к сожалению… но проверить такой способ защиты, безусловно стоит, хотя это и непросто будет сделать

avatar
Ho_Chu, нет конечно. есть интрадей стратегии, есть свинг (среднесрок), все зависит от логики. я могу попасть на гэп, но риски смешные/просчитаны.
avatar
kvazar, 

ну вот, если не хотеть гэпа, но закрываться на ночь низзя
avatar
Ho_Chu, обычный гэп. а речь о планках же. не так уж много было таких открытий.
avatar
Jame Bonds, планки — это один из тех моментов на которых можно ливануть первее всего )
avatar
Андрей К, 

даже у меня одним из условий является пропуск некоторого времени после выхода из приостановки торгов, т.е. после выхода из планки

но многим местным героям это по барабану ))) тормоза придумали трусы
avatar
как жаль, что все ушли за клинским

ещё бы пару каментов и 1-ое место обеспечено!
avatar
ну вот мы и в хопре, т.е. 1-ое место по комментариям

это был интересный опыт, всем спасибо за участие!!!
avatar

теги блога Ho_Chu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн