Индекс Страха и Жадности от CNN

07 октября 2012, 19:33
|
Spekyl

На сайте CNN имеется бета версия индекса «Страха и Жадности».
По результатам пятницы индекс зашкалило в области «экстремальной жадности»:

Рачет идет путем среднего арифметического семи нормализованных по шкале 1-100 показателей:
1. Момента цены акций — S&P индекс против 125-дневной MA.
2. Силы цены акций — количество акций, превысивших 52-недельный хай и лоу на NYSE
3. Ширина цены акций — объем торговли акций выросших против упавших.
4. Пут и колл опционы: отношение put/call.
5. Спрос на мусорные облигации: спред между доходностью ивестиционных и мусорных облигаций.
6. Волатильность рынка: значение VIX
7. Спрос на «Безопасную гавань»: разница в доходностях между акциями и трежерями.

История индекса выглядит так:

Ну, типа, все все поняли…

183 | ★21

6 комментариев

знаем! но спасибо!

Олег Сергеевич

07 октября 2012, 20:24
Ответить

Ага типо максимальная жадность шорт, максимальный страх лонг ))

churinga

07 октября 2012, 20:32
Ответить

Спасибо. Глянул. Корреляция шикарная! Можно было бы торговать если бы…
1. Индекс очень сильно запаздывает.
2. Малая история.
Если историю ещё можно продлить (пересчитать самому по собст. формуле), то увеличить скорость не получится, потому что элементы публикуются с неприличной задержкой.
Например, ключевая составляющая сила цен акций:
Last changed Sep 6.
Нафига нам сила от 6 сентября? =/

Антон Денисков (Fry)

08 октября 2012, 06:48
Ответить

Fry, так никто не запрещает самому индюк смастерить… F1 жми.

Spekyl

08 октября 2012, 14:54
Ответить

Из чего?

Антон Денисков (Fry)

08 октября 2012, 15:36
Ответить

спасибо! очень ценно! spdr запустил ETF, в котором они проводят ребалансировки по похожему индикатору, который они рассчитывают сами, но не публикуют.