Блог им. Spekyl

Индекс Страха и Жадности от CNN

    • 07 октября 2012, 19:33
    • |
    • Spekyl
  • Еще
На сайте CNN имеется бета версия индекса «Страха и Жадности».
По результатам пятницы индекс зашкалило в области «экстремальной жадности»:
Индекс Страха и Жадности от CNN
Рачет идет путем среднего арифметического семи нормализованных по шкале 1-100 показателей:
1. Момента цены акций — S&P индекс против 125-дневной MA.
2. Силы цены акций — количество акций, превысивших 52-недельный хай и лоу на NYSE
3. Ширина цены акций — объем торговли акций выросших против упавших.
4. Пут и колл опционы: отношение put/call.
5. Спрос на мусорные облигации: спред между доходностью ивестиционных и мусорных облигаций.
6. Волатильность рынка: значение VIX
7. Спрос на «Безопасную гавань»: разница в доходностях между акциями и трежерями.

История индекса выглядит так:
Индекс Страха и Жадности от CNN
Ну, типа, все все поняли…
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
198 | ★21
6 комментариев
знаем! но спасибо!
avatar
Ага типо максимальная жадность шорт, максимальный страх лонг ))
avatar
Спасибо. Глянул. Корреляция шикарная! Можно было бы торговать если бы…
1. Индекс очень сильно запаздывает.
2. Малая история.
Если историю ещё можно продлить (пересчитать самому по собст. формуле), то увеличить скорость не получится, потому что элементы публикуются с неприличной задержкой.
Например, ключевая составляющая сила цен акций:
Last changed Sep 6.
Нафига нам сила от 6 сентября? =/
Fry, так никто не запрещает самому индюк смастерить… F1 жми.
avatar
Из чего?
спасибо! очень ценно! spdr запустил ETF, в котором они проводят ребалансировки по похожему индикатору, который они рассчитывают сами, но не публикуют.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
📌 Возобновляем максимальный кэшбек при покупке конвертируемых облигаций МГКЛ
По просьбам инвесторов мы возобновили максимальный кэшбек при покупке конвертируемых облигаций серии СО-001 (ISIN RU000A10ENZ0). Этот...
Фото
Магнитная аномалия: Когда еще, если не сейчас?
Год назад я писал пост " Магнитная аномалия " о том, как Магнит прячет свою «казначейку» в РЕПО, чтобы обойти требование закона об...
Фото
Трамп и Си делят влияние - торг за технологии, битва за металл и удар по интересам России
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин готовятся провести саммит в Вашингтоне (23-25 сентября). С момента последней...
Фото
Часть 4. Худший сектор за 10 лет: Почему рост бизнеса не привел к росту доходов акционеров?
Продолжаю серию заметок на тему: «Какие бизнесы на Мосбирже смогли успешно „впитать“ инфляцию за 10 лет?» Напомню, что инфляция за 10 лет...

теги блога Spekyl

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн