Блог им. Spekyl

Индекс Страха и Жадности от CNN

    • 07 октября 2012, 19:33
    • |
    • Spekyl
  • Еще
На сайте CNN имеется бета версия индекса «Страха и Жадности».
По результатам пятницы индекс зашкалило в области «экстремальной жадности»:
Индекс Страха и Жадности от CNN
Рачет идет путем среднего арифметического семи нормализованных по шкале 1-100 показателей:
1. Момента цены акций — S&P индекс против 125-дневной MA.
2. Силы цены акций — количество акций, превысивших 52-недельный хай и лоу на NYSE
3. Ширина цены акций — объем торговли акций выросших против упавших.
4. Пут и колл опционы: отношение put/call.
5. Спрос на мусорные облигации: спред между доходностью ивестиционных и мусорных облигаций.
6. Волатильность рынка: значение VIX
7. Спрос на «Безопасную гавань»: разница в доходностях между акциями и трежерями.

История индекса выглядит так:
Индекс Страха и Жадности от CNN
Ну, типа, все все поняли…
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
195 | ★21
6 комментариев
знаем! но спасибо!
avatar
Ага типо максимальная жадность шорт, максимальный страх лонг ))
avatar
Спасибо. Глянул. Корреляция шикарная! Можно было бы торговать если бы…
1. Индекс очень сильно запаздывает.
2. Малая история.
Если историю ещё можно продлить (пересчитать самому по собст. формуле), то увеличить скорость не получится, потому что элементы публикуются с неприличной задержкой.
Например, ключевая составляющая сила цен акций:
Last changed Sep 6.
Нафига нам сила от 6 сентября? =/
Fry, так никто не запрещает самому индюк смастерить… F1 жми.
avatar
Из чего?
спасибо! очень ценно! spdr запустил ETF, в котором они проводят ребалансировки по похожему индикатору, который они рассчитывают сами, но не публикуют.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GBP/USD: давят ниже, чтобы зайти по лучшей цене?
«Старый джентльмен» оттолкнулся от уровня 1.3550 и вторую неделю активно снижается. На дневном графике сформировался нечеткий ценовой коридор,...
Сделки в портфеле PRObonds Акции / Деньги
Если Индекс МосБиржи пробивает вверх 2 156 п., увеличиваем вес корзины акций (формируется в соответствии с Индексом голубых фишек) в портфеле...
🏦 Дом.PФ молниеносно закрыл дивгэп. Как это произошло?
Как у компании это получилось и чего ждать акционерам дальше — рассказывает руководитель по связям с инвесторами эмитента Кристина Суровнева....

теги блога Spekyl

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн