Кто эти идиоты покупающие USDRUBF?

Активный Инвестор, если отнять от usdrubf цену tom, то получим 2р разницы, наверное речь об этом

Gypsy, фишка в том, что сейчас проблематично физикам торговать tom. Поэтому выкручиваться через этот фьюч стало удобней.

Gypsy, тем кто торговал Si против tom, si против si не поторгуешь )

Андрей К, так где же арбитражеры?

Активный Инвестор, присматриваются ) всего 6 дней прошло )
к слову, многие неэффективности сводили к нулю весь апрель. Степень риска и непонятности высокая же

Gypsy, так в этот инструмент полезли безграмотные форексники… Они привыкли вечными фучами торговать… Вот их и разводят как лохов.

Gypsy, сразу не понял что это новый фуч

risk monitor, афтор прочитал спецификацию и… продолжает жжечь!!! Он не понял КАК происходит расчет

Gypsy, ладно — один раз коротко: они начисляет ежедневный своп usd_todtom (считет биржа сама) www.moex.com/ru/issue/USD000TODTOM/CETS
Этот своп считает так. Купил — ты платишь каждый день. Продал — тебе платят (как контанго в обычном фюче уменьшается)
Второе. 2 раза в день считает расчетную цену клиринга www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
Вчера закрылись по расчетной цене 67.2
Эта расчетная цена включает в себя своп!!! Это делает биржа сама! Хотите покупайте и доверяйте расчетам биржи… не хотите — не покупайте. Ваша маржа при покупке будет рассчитываться к РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЕ КЛИРИНГА!!!!
Я вчера ушел в лонговой позе… по расчету 67.2 и сегодня утром я в +)))) т.к. цена сейчас 68.15.)))) такая вот хрень!

Gypsy, так и не спорю) здесь или доверяй ИХ расчетам или не торгуй

Gypsy, если предполагать, что курс не меняется, то на ближайшем клиринге по лонгу нарисуется отрицательная вармаржа, но потом до следующего клиринга положительная ровно на такую же сумму минус своп. В следующий клиринг будет нулевой. И так пока не закроешь позицию, а закрывать ее можно только об рынок, т.к. экспирации нет. Если цена будет там же, то здесь убытка никакого нет, как и прибыли от шорта.

Gypsy, смотри, будем считать, что цена на споте 66, на фьюче 68 и не меняется. Покупаешь фьюч, на первом клиринге вармаржа отрицательная в 2 рубля. Но потом ты закрыть позицию можешь только через тот же стакан, где цена 68. То есть вармаржа положительная 2 рубля. В итоге ноль без учета своп-разницы.
Неэффективностью можно назвать то, что можно устранить с получением прибыли. А здесь арбитража нет. Никак от этого фьюча не избавишься (кроме закрытия о стакан), у него нет исполнения по цене спота как у сишки.

Gypsy, нет силы, которая заставит его вернуться. Фьюч может быть как 80 так и 50 при споте 65. Нет арбитража.

Gypsy, Своп будет капать в любом случае, независимо от того куда уйдет цена самого фьюча.

Windom Earle, а если продать si-9.22 и купить usdrubf? ГО всего 10700 руб. Спрэд 1600 руб. Максимум через 130 дней спрэд «схопнеться». Прибыль будет или все сожрет своп?

Gypsy, я не про ближний, июньский, а про si-9.22

Gypsy, а как тогда будет вармаржа в веч клиринг начислятся, если я закрыл до вечернего клиринга фьюч? И когда я тогда уж лонг опять смогу открыть чтоб мне своп не начислили? Если закрою до веч клиры и открою после веч клиры, то не накинут своп?

Gypsy, те до примерно 18 40 могу держать лонг и закрыть к примеру в 18 43 фьюч, своп не начислится?

Gypsy, и после 19 00 если открою то тоже не начилится?