Блог им. Dartanian

Робот! Сила оптимизации!

По мотивам:
http://smart-lab.ru/blog/64821.php

Вобщем после продолжительной переботки стратегии и оптимизации величины дродауна получилось следующее:
До потимизации:
дро — 40%
профит — 504%

 без потимизации

После потимизации:
дро — 10%
Профит — 1643%
Робот! Сила оптимизации! 
Самое интересное, что элементарное ограничение убытков приводит к существенному росту прибыли.
Отсюда вывод Риск и Мани менеджменты превыше всего!!!

p.s.: Лучше иметь херовую стратегию и афигенный мани менеджмент, чем ахеренную стратегию и плохой мани менеджмент! ИМХО 
★2
34 комментария
как роботостроитель Ваши старания одобряю :)
avatar
Антон Чернов
на лчи работает робот?
avatar
Sergey F
Тунеядец, нет на ЛЧИ вообще не тянет участвовать. Доказывать некому и нечего, для ДУ все равно стратегия не подойдут, так как на 60М работает.
Не вижу смысла участвовать!

Миллион это хорошо, но думаю что коли все попрет нормально со стратегией то это не такая уж и не реальная величина.
avatar
Константин Б
ТЕперь осталось включить некую демку и писать на бумажку каждую неделю прибыль / убыток. Через месяц много интересного может выясниться :)))

У меня все роботы с коротким ТФ рано или поздно сливают. Вот часовик там уже да. На истории норм, и пока все норм. Жду как дальше будет работать. Но и прибыльность там не такая как на коротком ТФ
avatar
Olenevod
Olenevod, Он и так на некой демке 100% эмулирующей рынок тестился, а не на истории.

Робот на часовике работает!

и забыл еще сказать что проскольз учтен в величину 2%.
avatar
Константин Б
Dartanian, у фРТС довольно большая история — проверь на ней.
Хотя для часовиков надо тестить на истории лет за 10…
avatar
Sergey F
+1
Тунеядец, тест на большой истории есть (с 2007 года). результаты примерно теже. На большущей истории визуально не удобно смотреть график.
avatar
Константин Б
+1
Dartanian," p.s.: Лучше иметь херовую стратегию и афигенный мани менеджмент, чем ахеренную стратегию и плохой мани менеджмент! ИМХО "
Полностью соланин! уже давно пришел к такому выводу. после всех тестировании, оптимизаций, окончательный вывод, мини менеджмент. Как бы рынок не поменялся, как бы не пилило цену, ММ не дает уходить в убыток (большой)
avatar
F L I N T
Что меня бесит в роботах и вообще торговле, хочется крутить-вертеть много и часто, чтоб робот щелкал, работал, но рынок не ходит так часто и так сильно. Надо очень много терпения! ну как можно смотреть на работа и ждать целый день его сделку? офигеешь блин :)
avatar
Olenevod
Olenevod, Дак это же робот че на него смотреть то?!) ограничение убытков и т.п. А вечером глянул что получилось и посмотрел если косяки есть на предмет их устранения)
avatar
Константин Б
рм — наше все +
avatar
ev`
приоткроешь сису?
avatar
ev`
ev`, нет конечно)) Ибо она проста как дрова)
avatar
Константин Б
у мя за 2 дня боты 70000 проиграли
avatar
ves2010
ves2010, ну дак ограничивать их надо физически и программно. у меня стоит макс ограничение убытка в сделке и макс убыток за день. При достижении последнего торговля на день прекращается! Вечером прихожу и смотрю, что да от чего!
avatar
Константин Б
Dartanian, а софт какой?
avatar
Olenevod
Olenevod, для теста? сами писали. Анализирует тиковые данные подает и формирует свечи как в реальном времени.
avatar
Константин Б
Dartanian, 70к это номально… обычное дело… в марте проиграли боты 250к… вообщем запускай ботов — ощущения необычайные… с ручной торговлей не сравнить
avatar
ves2010
+2
У меня наоборот, боты бы столько никогда не слили, сколько я сам пересиживал до маржин колла :))))
avatar
Olenevod
0
Olenevod, +5 баллов.
avatar
Константин Б
А сделки то в реале как часть совершаться будут?
avatar
Roman Resner
Роман, Ну имеется ввиду доходность это за сколько лет?
avatar
Roman Resner
Роман, с начала года. примерно раза два в день.
avatar
Константин Б
Dartanian, Ну просто граль блин! Удачи в тестах на реале.
avatar
Roman Resner
Роман, ну как грааль, денег он очень много не переварит, так что уже не грааль) Грааль это когда столько же процентов и при этом еще и объем денег может быть скольугодно большим.
avatar
Константин Б
Dartanian, я сделал как то грааль… можно пропихнуть где то ярд рублей… + это единственный бот принцип действия которого я понимаю… т.е. мне ясно за счет чего делаются деньги… однако всреднем 2% в месяц… с комиссиями будет 1.7%… вообщем большой объем = мелкая прибыль
avatar
ves2010
ves2010, ну да 20% годовых из них еще 13% это надоги. Не густо согласен.
На большой объем 30-35% ахеренно!)
avatar
Константин Б
а в чем заключаются изменения в ММ и РМ?
avatar
Скальпёр
+1
Максим Викулов, ограничение убытка на 1 сделку, ограничение убытков в 1 день
Размерность позиции фиксирована всегда.
avatar
Константин Б
Dartanian, интересно. а в моем случае ограничение убытков в день приводит к пропуску прибыльных (на бектесте) сигналов и снижению совокупной прибыли.
Я понимаю, что есть специфика и т.д. Просто думал может еще что интересного применяется.
avatar
Скальпёр
Максим Викулов, просто всегда лучше снизить прибыль и существенно уменьшимть дродаун, чем огромная прибыль и огромный дродаун.
А вообще да чаще всего есть специфика стратегии, и мб ограничение классическое не шибко помощет.
avatar
Константин Б

полезные записи за 24 часа

★9 11 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★4 20 Самое красивое место на Земле!
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 96 Назовите компании российского рынка акций которые:
★3 2 Оценка стоимости компании «Алроса» на 3 квартал 2024 года.
★3 72 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★3 3 ЦБ таргетируя инфляцию в 4% предлагает кому то ещё меньше есть, что бы накормить остальной мир!
★3 64 10 лямов можно не возвращать
★3 38 Залипон
★3 7 Как не платить налог на доход от инвестиций?
+138 20 Самое красивое место на Земле!
+122 31 В поисках инфляции в 4%
+117 49 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+90 25 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+80 72 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+79 123 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+73 38 Залипон
+72 175 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+60 26 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...
+59 64 10 лямов можно не возвращать

самые обсуждаемые сегодня

123к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
72к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
49к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
42к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
42к ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
29к Следующим президентом США станет Илон Маск
28к Ну что тебе сказать про Сахалин...
30к Гараж за 100000 рублей
21к Я в шортах, но..
15к Один из способов выиграть на бирже

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

11:41 1 НЛМК
11:15 0 РусГидро
00:13 0 Полонговал собаку
18:19 10 Ситуация по Газпрому
14:58 3 Психическая атака...
13:41 0 Позиции на 25.11
12:14 2 Анализ рынка на неделю 25-29 ноября. Аргументы за рост рынка и против! Рубль! Газ, нефть, золото!
07:53 0 Нефть. Итоги недели.
00:55 0 Тимофей, когда уже дно по крипте?
00:11 3 Ну когда уже дно Тимофеево?
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+430419 Иволга Капитал
+314383 Mozgovik
+111127 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61349 БКС Мир инвестиций
+32493 Финам Брокер
+29136 LiveInvestingGroup
+28553 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Константин Б

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн