Блог им. DrugGoracio

Товарные фьючерсы с базовым активом, котируемым в долларе. Рост расчетной цены(и сумма вариационной маржи)пропорционален росту курса доллар/рубль?

Ну скажем я покупал фьючерс при цене доллара 73, а сегодня на вечернем клиринге он был 106. В долларе/рубль примерно +45%.

Означает ли это, что если цена базового актива в долларах не изменилась, то сумма накопленной вариационной маржи за один контракт должна равняться [стоимость базового актива в долларах на дату покупки фьючерса] Х [курс доллар/рубль на дату покупки фьючерса] Х 0,45.

Просто по моим подсчетам сумма вариационной маржи за период владения значительно меньше.

Или я что-то не так понимаю?
★1
6 комментариев
Не так.
[ Количество пунктов за день ] * [ Стоимость пункта ]
Считается за день.
Если фьючерс в долларах стоит столько же, сколько вчера, то финрезультат за день = 0
Поэтому, например, бесполезно покупать фьючерс на золото для страховки курса рубля.
avatar
Jame Bonds

Jame Bonds, пункт — это шаг цены, правильно?

Он меняется на клиринге вместе с курсом доллара.

По твоей точке зрения [изменение по пунктам с момента покупки до момента последнего клиринга с любым знаком] Х [изменение шага цены за тот же период с любым знаком]

Или нет?

avatar
DrugGoracio
DrugGoracio, неправильно. Скачайте спецификацию с сайта биржи и ознакомьтесь.
avatar
Jame Bonds
Jame Bonds, весь день сегодня изучаю и спецификацию и правила клиринга и ничего понять не могу
avatar
DrugGoracio
+1
Jame Bonds, хорошо вопрос такой. Я купил фьючерс, додержал до экспирации, он вообще не изменился в цене, а доллар вырос на 50%.

Ты хочешь сказать, что мой результат — 0?
avatar
DrugGoracio
DrugGoracio, Да
avatar
Jame Bonds

полезные записи за 24 часа

★8 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★7 8 Святой рандом ноября. ROSN — акции Роснефти
★7 16 Во что сейчас вложить 100 тысяч рублей
★5 18 Я сделал бота для отслеживания аномальных событий на фондовом рынке
★5 27 Две картинки :)
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 32-й.
★4 10 Налоговые вычеты под угрозой: проблемы ИИС
★4 14 Что говорит индикатор Баффета о российском рынке?
★4 126 Ситуация на текущий момент(
★4 1 ⛓️‍💥 Уловки от эмитентов. Двойная оферта
+198 126 Ситуация на текущий момент(
+191 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+157 12 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+142 66 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+102 60 Нервы у участников рынка сдали.
+96 17 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
+99 26 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+90 28 И где тут бычий рынок?
+83 75 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев
+72 27 Две картинки :)

самые обсуждаемые сегодня

33к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
33к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
20к Times утверждает, у Украины есть около 50 американских ракет ATACMS.
18к Скоро выступит Путин
10к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
10к Про обращение Путина
9к Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России, и заявил о намерении использовать ATACMS
7к закон о списании кредитов до 10 млн р некоторым участникам СВО.
6к Пару слов о чистоте и перспективах крипты
6к Европейские рынки упали после объявления новой российской ядерной доктрины

теги блога DrugGoracio

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн