Максим, ну смотрите, обеспечение в баксах, а мерилом успеха является лимит в рублях. Вот и нарисуйте профиль такой позиции в рублях, а рядом профиль проданных в таком же объеме путов. Кроме небольшого контанго, будет какая-нибудь принципиальная разница?
bstone, разница такая. Во-первых, брокер должен принимать обеспечение в баксах. Во-вторых, если фьюч прёт вверх, то на его конструкцию надо где-то брать рубли для выплаты вар маржы (для пута не надо, он вне денег). Т.е. это ещё хуже, чем голый пут.
Sergey_Sergeevich, если идёт вниз — проданному путу нужны деньги для вармаржи, этой синтетике — нет.
Если идёт вверх — проданному путу не нужны деньги для вармаржи, этой синтетике — да.
Т.е. одному нужны деньги при походе на север, другому — на юг. Не то чтобы одинаковые позиции :)
Да и максимальный риск у проданного пута ограничен (при условии, что стоимость шага цены не меняется как на RTS), у этой синтетики нет (хотя можно дёрнуть стоп-кран и попробовать вылезти из этого).
Sergey_Sergeevich, согласен. Потому и добавил про риски. В одном случае все риски покроет сумма «страйк минус цена продажи», во втором «бесконечность» %)
Максим, ну бесконечность, это в случае стоимости рубля=0, а если рубль =0, то зарплата = бесконечности, то есть с первой же зарплаты можно отдать долг брокеру)
так это, все просто, как с акциями, покупаешь, и дальше ведешь учет в зависимости от того как ведет себя рынок, если растет, то считаешь по текущей рыночной стоимости. Если падает, то по номиналу/количеству + дивиденды, ты же ими не спекулируешь, ты же акционер...
Он продает коллы и покупает фьючи, по мне так норм стратегия. По фьючам стопы премия коллов. Продажа колла при подходе к центр страйку. Всё это делают роботы. Можно настроить по уровням и грести бабло лопатой.
ICEDONE, Да норм у него все!!! Он продает call, работает бот сетка от покупок или что-то ипо того(возможно роллирует при подходе цены к его краю! Я торгую прямую противоположность, фьючи бот по дельте контролит.Но с продажей надо быть в двойне аккуратнее, все помнят КИТ Финас и что с ним было в 2008 от проданных опционах!
кто то торгует от прибыли, а кто-то от рисков! Каждый сам для себя выбирает!
Rostislav Kudryashov, там фишка в том что фьюч покупается при пересечении страйка и продаётся при выходе назад. Цена допустим 79900, покупка фьюча в роботе осуществляется при пересечении 80000. Коллы 80000 продаём ручками на всплеске волатильности. Фьюч ушёл ниже 79900 осуществилась его продажа. Колл проданный остался. Так можно настроить несколько уровней. Работа в обе стороны. Можно настроить так же продажу опционов по воле, например в тслаб, но я пока ещё не разобрался.
ICEDONE, 21:25 Это важная деталь. Чтобы не погореть на шорте кола с копеечной премией — покупать фьюч задорого, продавать задёшево. Не каждый сможет. Особенно, если фьюч начнёт пилить вокруг страйка.
Sergey_Sergeevich, похоже у него идет нешуточная борьба несовместимых концепций. Проданный стрэдл, который на самом деле купленный стрэдл, но по факту проданная бабочка, которая на графике выглядит как купленная. И все это приправлено роллированием страйков фьючами?
Если идёт вверх — проданному путу не нужны деньги для вармаржи, этой синтетике — да.
Т.е. одному нужны деньги при походе на север, другому — на юг. Не то чтобы одинаковые позиции :)
Да и максимальный риск у проданного пута ограничен (при условии, что стоимость шага цены не меняется как на RTS), у этой синтетики нет (хотя можно дёрнуть стоп-кран и попробовать вылезти из этого).
При любом раскладе в плюсах…
мозг так хитро у человека устроен, что он всегда ему подсказывает «правильную» картинку
кто то торгует от прибыли, а кто-то от рисков! Каждый сам для себя выбирает!
шорт кола + лонг фьюча = синтетический шорт пута.
На счёте заморожено ГО фьюча и почти в том же размере ГО шорта кола.