RTSVX и RTSI. Дальнейший рост будет затруднён.

14 сентября 2012, 17:49
|
Les Grossman

Рассмотрим недельки этих двух инструментов.

RTSVX и RTSI. Дальнейший рост будет затруднён.

Выделил красными кругами, важные зоны, на них видна своеобразная дивергенция: Две недели роста индекса и рост волатильности в противоход во вторую неделю, практически с полным перекрытием первой. В данной ситуации рекомендуется закрыть лонги, и ждать формирования разворотных моделей на часовикак и дневках.
Ожидаю, как минимум коррекцию, после роста на решении ФРС.

Ключевые слова:
VIX,
RTSI

11 | ★2

6 комментариев

И расчета ВИКС ушли ближние опционы как раз неделю назад, а у них вола ниже чем у дальних была, на них стояк пришелся, плюс рост за день на 7% виксу добавил, по идее ща активно заваливаться начнет, пока переваривать будут всю эту кашу

ФИО: Vialcola

14 сентября 2012, 17:55
Ответить

ФИО: Vialcola, на счёт времени переходов с контракта на контракт не знаю, но в обычные дни такие «дивергенции» дают коррекцию, т.е. достаточно репрезентативны.

Les Grossman

14 сентября 2012, 17:59
Ответить

RealA, Да ща все хавают и коллы и путы, типа во движняк пошел, рынок встанет на недельку и начнут галопом скидывать то что сйчас нахавали, а опционы из расчета викс надо почитать точно но фьюч викс за неделю до экспира соотв. опционов умирает, думаю и сами эти опционы там из расчета выпадают.

ФИО: Vialcola