«Титаник» не ждет айсберга

В противовес 78% экономистам США считаю, что сегодня после закрытия торгов, инвесторов ожидает «разочарование» от очередного не принятия ФРС программы QE-3. На это намекают многочисленные медвежьи дивергенции по всем инструментам, на всех тайм-фреймах.
Сегодня ожидается вялотекущая сессия с незначительной тенденцией к понижению (фиксация риска перед значимым событием).
В данной публикации на примере фьючерса РТС, используя методы EWT, очень подробно попытался доказать, почему с лета 2012г идет коррекция, а не среднесрочный тренд вверх.
 
Фьючерс РТС
Вчерашний рост был техническим — исключительно за счет ослабления доллара ФРС.
По доллару ФРС весь август ожидал последний вход в зону между 31,5р (прошлый минимум и уровень 50% Фибо) и 30,9р (уровень 62% Фибо). Здесь будет разворот доллара вверх с целью выше 36р (Старый подробный обзор от 6 июня здесь http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BC0087CEF-7189-4341-9190-C33134757248%7D.uif?d1=01.06.2012&d2=30.06.2012)
 Поскольку жизнь сентябрьского контракта подходит к концу приведу полный график его роста с лета. Рассмотрим причины падения именно с этих уровней.
1)      С весны прошла (1)-я волна падения в импульсе с целью ниже 500п индекса РТС
2)      С 4 июня завершается коррекция волны (2) в форме «Простого зигзага» А-В-С. Причем любимый уровень 62% Фиб-чи для  завершения вторых волн приходится на 150к. (Вчерашний пик 149,85к)
3)      А) Рост 4 июня-19июля – первая треть «Простого зигзага» в форме НДТ (Начальный Диагональный Треугольник), где соблюдены пропорции голубых волн 1=3+5. И приблизительно 1=3 (1-я волна – чуть больше 3-й).
3)   Б) Рост 24 июля-12 сентября – последняя треть «Простого зигзага» в форме КДТ (Конечный Диагональный Треугольник), где почти идеально соблюдено равенство между голубыми волнами 1=3=5. Если от 4-й голубой волны отложить длину 1-й голубой, то получим цель 150к.
3)   В) ВАЖНО: Почему с лета идет не трендовое движение? Потому что в тренде идеальных равенств между движущими волнами не бывает. В тренде (импульсе) какая-либо движущая волна (чаще всего 3-я) должна быть растянутой. Здесь мы этого не видим!
Поэтому с лета идет коррекция к весеннему падения. Поэтому стоит ожидать продолжения падения глубоко ниже текущего годового минимума. 


График фьючерса РТС, Часовой график. Завершение летней коррекции
 
4)      Идеальное равенство между движущими волнами А=С «Простого зигзага» (2) упирается в отметку 151,3к
 
Схлопывание данной конструкции начнет подтверждаться при прохождении отметки 145,7к (на графике пометка «все быки станут говядиной»).
 Если ранее указывал на медвежьи дивергенции на часовом ТФ, затем на двухчасовом ТФ, то теперь её видим и на четырехчасовом графике фьючерса. 


          Фьючерс РТС. Четырехчасовой график. Медвежьи дивергенции на Стохастике, MACD, RSI
 
 Резюме:
Продолжаю рекомендовать набирать среднесрочные шорты с текущих уровней
При прохождении 145,7к подтверждается падение индекса РТС с целью обновления годовых минимумов. Конечная цель – ниже 490п,
Разворотная зона летней коррекции около 150к -  соблюдена…
 
Акции ВТБ
Вчера была поставлена точка в завершении летней коррекции – волна (В) в форме треугольника A-B-C-D-E, причем волна Е не превысила пик волны С всего на 0,015 коп !
Кроме того, произошло третье касание даун-тренда с января 2011г.
Ожидаю начало волны (С)of [Y] c целью ниже 1,9коп. Короткий стоп выставлять по вчерашнему максимуму.
 
Акции ВТБ, Дневной график. Летний Треугольник (В)
 
На часовом графике в этот момент наблюдалась ожидаемая медвежья дивергенция. На этой идее добавил вчера среднесрочных шортов на этой акции.
 
Акции ВТБ, Часовой график. Медвежья дивергенция у глобального даун-тренда
 
 Резюме:
Продолжаю рекомендовать набирать среднесрочных коротких позиций по Вечно Тонущему Банку с текущих уровней. Короткий стоп – на вчерашний максимум 5,812коп. Глубина погружения в болото находится ниже уровня 1,9коп.
  
Акции Лукойла
Еpic fall прошлой модели. Пытаясь сгруппировать в общую модель движения с 2009г., ожидал Корректирующую комбинацию «Двойной зигзаг+Треугольник». При этом акция не должна была уйти выше 1943р.
Вчера за несколько секунд до окончания торгов на гигантском объеме одним иррациональным броском был собран весь «стакан» до отметки 1946р., т.е превышен весенний пик 2012г.
  
Акции Лукойла, минутный график окончание сессии 12 сентября
 
Был ли это первый звоночек ошибочности моего видения глобального снижения рынков? Покажет время.
 
Приходится менять раскладку акции на недельном графике с «Двойной зигзаг + Треугольник» на «Двойной зигзаг + Плоскость». Технически ничего страшного – только наносит урон по версии единой коррекционной формации с 2009г. Только теперь не понятно где держать стопы по стратегическим коротким позициям.
На дневном и часовом графике сохраняется тройная медвежья дивергенция.
 
                      Акции Лукойла, недельный график. Сложная корректирующая комбинация.
 
 
Резюме:
Держать среднесрочные короткие позиции с целями 700р. Вчерашний день – типичный пример, почему я не выставляю «живые» стопы (не соблюдаю ПДД), а предпочитаю «закрывать руками» (правило ДДД). Увы, сейчас уровень стопа по этой акции не понятен.
 
11:49   13.09.2012