Прогноз курса Евро (от "ПРОРОКА")

Как я уже говорил «ПРОРОК» не я, а аддитивная регрессионная модель.

Прогноз на месяц вперед 90,622(+6.92%) c доверительным интервалом от +1,59% до +12,25%.

Прогноз на год вперед 94,787(+11,83%) c доверительным интервалом от +5,25% до +18,68%.

Прогноз это сумма компонентов, разложенная «Пророком»:

1.Трендовая:


2.По дням недели:


3.По месяцам:

Как видно из п.3, пик явно приходиться на середину февраля (лучшее время для выхода). Лучше время для входа в рынок это июнь. Из пункта 2 видно что заходить стоит в понедельник, а выходить в вторник (выходные не в счет)). Все это, естественно, с учетом тренда, описанного в пункте 1.

Точность, обученной на прогноза евро модели, можно охарактеризовать двумя показателями:

• средняя абсолютная ошибка прогноза MAPE = 5,3 % (на долларе было 3,24 %)
• на сколько ошибается модель в абсолютных величинах MAE = 4,7 пунктов.

Предвосхищая все вопросы «А как он работает в реальном времени?» и т.п., я завел аккаунт на одном из сайтов. Там я выложил прогноз курса евро еще 30 декабря. Внимательный может там увидеть и оценить другие прогнозы от «ПРОРОКА».
Я считаю, что в разрезе двух недель, результат превосходный.