Индекс ММВБ прогноз (это последний)

Как я уже говорил «ПРОРОК» не я, а аддитивная регрессионная модель от Facebook (тут описание)

Прогноз на месяц вперед 4449,32 (+18,33%) c доверительным интервалом от +15,39% до +21,38%

Прогноз на год вперед 5293,3 (+40,77%) c доверительным интервалом от +25,33% до +56,66%

Прогноз это сумма компонентов, разложенная «Пророком»:

1.Трендовая:

2.По дням недели:

3.По месяцам:

Как видно из п.3 сигнатура индекса ММВБ отличается от акций Газпрома, пик явно приходиться на конец и начало года. Лучше время для входа в рынок это конец марта, и ноябрь. Выходить лучше всего в конце февраля. Из пункта 2 видно что заходить стоит в понедельник или пятницу, а выходить в среду(выходные не в счет) ). Все это, естественно, с учетом тренда, описанного в пункте 1.

Точность, обученной на индексе ММВБ (1500 дней) модели, можно охарактеризовать двумя показателями:

• средняя абсолютная ошибка прогноза MAPE = 2,39 % (на Газпроме было 3,8 %)


• на сколько ошибается модель в абсолютных величинах MAE = 81,83 пунктов.

Из консенсус прогноза прошлого моего обзора — цель по индексу ММВБ на год 4898,09 (там он кстати высчитывается как средневзвешенный из прогнозов компонентов его составляющих). Что вполне бьет с доверительным интервалом «ПРОРОКА» нижняя граница которого 4667,93.