Блог им. kongo

Опционная стратегия. 50% годовых и без стрессов. Декабрь1

    • 23 ноября 2021, 15:24
    • |
    • kongo
  • Еще

Опционная стратегия. 50% годовых и без стрессов. Декабрь1

Опционная стратегия. 50% годовых и без стрессов. Декабрь1

Опционная стратегия. 50% годовых и без стрессов. Декабрь1


Привет всем!
Опять закрыл уже декабрьскую конструкцию преждевременно. Очень похоже на ноябрьский случай только быстрее. Это все из-за падения, и как я уже говорил, мы любим лебедей, особенно черных.
Прибыль составила 3,82%. Максимальная просадка достигала 0.015%. ГО не превышало 54%. План для месяца перевыполнен за 3 рабочих дня. Открыл новые сделки и продолжаю торговлю. На текущий момент прибыль составляет 53,66% за 11 месяцев.
Чтобы каждый раз не отвечать на ранее заданные вопросы, постараюсь все ответы вложить в описание поста. 
Цель блога:
1. Рассеять сомнения в стабильности опционной торговли.
* Слишком много на СМ умников считающих что на опционах стабильно не возможно зарабатывать. Чушь полная, следите и поймете что заблуждаетесь.
2. Показать успешные результаты на длительной дистанции во времени.
* Как бы кто не игрался в конкурсах или на демо-моделях, длительной демонстрации я так и не увидел. Так что...
4. Собрать для себя отдельную статистику по одной из систем, которые торгую. За одно заставить усомниться скептиков не заслуженно понижающих ценность опционов.
3. Ответить на правильные вопросы тех, кто торгует или пока изучает опционы.
* Задавайте, пожалуйста, конструктивные вопросы по опционам и возможно даже разберем вашу ситуацию в деталях. Как минимум отведу вас от ошибок, которые делал сам.
Если кто-то ждет что я разжую и выложу систему с большой красной кнопкой =старт=, не теряйте здесь время. Не демонстрирую сделки и профили, они ни о чем вам не скажут. При разных фазах рынка- разные сделки и профили.
Теперь о системе:
Это демонстрация системной торговли опционами.
Реальный счет, Открытие брокер. Стратегия разрабатывалась и изменялась более 10 лет. Последние около 5 лет торгуется уже без изменений.
Это дельта-нейтральная стратегия на опционах. Есть и покупки и продажи, все сбалансировано. Часто и большей частью конструкций используются календарные ратио-спреды. Неизменного профиля конструкции нет в принципе. В течении нескольких месяцев можно увидеть много известных профилей как деталей в общей конструкции. Поэтому демонстрировать профили и сделки не имеет смысла, не все так просто как кажется. Из-за недопонимания кто-то наделает ошибок и снова опционы будут плохие. В разных ситуациях — разные действия, и у каждого действия есть причина. И эти причины нужно понимать. 
Никаких «продаж краев» и др «не покрытых» сделок не бывает. В двух словах не смогу объяснить, все зависит от фазы рынка и моих намерений. Начальный профиль не принципиален, могу набрать не менее 15 комбинаций, и закроются они приблизительно одинаково, с не большой разницей в ГО, прибыли и просадке. Если проще: это комплекс деталей, которые складываются в одну машину, и машины почти всегда разные.
История, коротко:
До демонстрации средняя годовая прибыль с торговли только этой системы, составляла 55,2%. Демонстрацию начал с января 2021 года. Максимальная просадка 4,1%. ГО на общую позицию в среднем 50%. С января 2021 года делаются скрины, по которым можно отследить движение по счету и детали, подтверждающие реальность счета и торговли. Учитывая стойкость системы ко всем сюрпризам последних 5 лет, предпочел считать ее уже совершенной и интересной для сбора отдельной статистики. Причину демонстрации статистики в СМ уже озвучил.
Под мониторинг открыт маленький счет 140 000 рублей. Московская биржа, Открытие брокер, терминал- QUIK.
Мониторинг начинался на другом клиентском счете (есть на скринах). Из-за введения дополнительной фьючерсной стратегии по просьбе инвестора, демонстрация опционной торговли на том счете стала не возможной. Для этого и был создан новый, пусть и не большой, но вполне подходящий счет для данной демонстрации. Цепочка данных ведется в процентах, так что перебоев нет.
Если кому-то покажется что все это подделка и лудоманство- это ваша проблема. Не вижу смысла заниматься подобной чушью. Я даже в конкурсах не собираюсь участвовать, хватает работы. Да и денег хватает, поэтому равнодушен к инвесторам. Они у меня есть и еще будут, даже не сомневаюсь.
Все дело в моем особом отношении к опционам. Я заворожен этим произведением искусства. Вряд ли какой-то еще инструмент может дать столько разных комбинаций, способных любой рынок загнать в ловушку и выкачать из него прибыль. 
Поэтому не смог пройти мимо не заслуженных высказываний в сторону опционов, от недоумков, которые не имеют ни малейшего понятия о возможностях этого инструмента.
Всем успешной торговли!

★5
58 комментариев
Выложу сразу промежуточные скрины







avatar
1. Рассеять сомнения в стабильности опционной торговли.
* Слишком много на СМ умников считающих что на опционах стабильно не возможно зарабатывать. Чушь полная, следите и поймете что заблуждаетесь.
Эти «умники» показывают реальные позиции. А у вас что получается? Бутафория какая-то! Где позиции? Иначе, так любой может декларировать доходность выше 50% годовых, показывая прирост счета с помощью пополнений. Главное не забывать пополнять 
avatar
Kiselev Alexey, каждый день пополнять и снимать чтобы создать видимость? Вы серьезно?
avatar
kongo, ну ещё как вариант — вы циферьки в графическом редакторе рисуете 
avatar
Kiselev Alexey, хорошая идея, я подумаю
avatar
след истории мониторинга в предыдущих постах.
Всем успешной торговли!
avatar
так что с публикацией конструкции? Хотя бы последней. А то эта ваша вода в постах не понятно для чего. Аль обучение платное ))?
avatar
Аль обучение платное ))?
Вадим (АА), скорее всего ярд в ДУ скоро просить будет 
avatar
Kiselev Alexey, ваш звонок очень важен для нас. не переключайтесь
avatar
Вадим (АА), не обучаю. Просто можно поговорить о ситуациях в рынке и отдельных профилях. Хотите чтобы опубликовал конструкцию? Не совсем понимаю что это даст, но ладно. Давайте текущий профиль сфоткаю



avatar
kongo, продавца опционов, делающего 50% годовых, уже здесь разбирали. Непонятно чего вы так жмётесь за свой «грааль». Он уже давно изучен здесь:
smart-lab.ru/blog/670613.php

avatar
Kiselev Alexey, ну так значит больше нет вопросов?
И я не продавец опционов, но вам  похоже не это важно
avatar
kongo, и что?
обычная short vol
по факту то же самое, что шорт стрэнгл
Однодневный сильный движ — и  — Коровин-2
avatar
Lilith, нет, это не стрэнгл. И на волатильность я не смотрел когда открывал. 
Теперь по Коровину и сильному движу:
С 28 октября по сегодня РТС упал на 34 000. За это время я наторговал больше чем обычно, по 2 конструкции за месяц с завышенными прибылями. Вы правда думаете что Коровин с его проданными квартальными краями смог бы это сделать? Именно на таком рынке и сливает Коровин, как можно было сравнивать? ))
avatar
kongo, да разницы нет, как ни называй. Тут профиль короткого стрэнгла (стрэдл как частный вариант). А как он собран, и из чего, — это дело десятое. 
И роли не играет, смотрите вы на волу или нет. Просто подобные вещи принято называть продажей волы.
А если бы у вас края не загибались вниз, а штырились бы вверх, то была бы длинная вола.
Так проще и понятнее. Потому как, сколько ни крути, и чего ни прицепляй в опционный портфель, — по итогу получишь или лонг волу, или ее шорт. Даже вертикальные спреды — это сумма лонг и шорт волы. 
Ну и по профилю — соответственно — или получаешь кастрюлю дном вверх, или кастрюлю дном вниз. Вертикалки — это сумма двух кастрюль, стоящих рядом. (кастрюля — выпуклость или вогнутость, — смотря как стоит).
Ну и единственный путь не допустить потерь на краях при шорт воле — это рехеджить по мере движения цены. 
Собсно, ничего нового.
Новизна может быть только в алгоритме рехеджа.
Ну а поскольку его вы не освещаете, то потому и навалом скепсиса и критики в комментах читателей, что вполне естественно.
Удачи!
ЗЫ. По поводу Коровина — ну вы же не сказали, что активно рехеджите или применяете еще какую-то мульку, которая устраняет риски по краям (что очевидно по приведенным снимкам профиля), потому и именно так было сказано. 
avatar
Lilith, вы правы, пусть называется так как принято
avatar
Только что изменил профиль. Сфоткаю и его


я не могу постоянно находиться за компом и щелкать все проходящие профили. В будущем будут профили где временная будет смотреть вверх а не вниз. Разное бывает

avatar
А я говорил люди хотят больше картинок… «Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать „)
Вы пишете ещё конечно ничего не понятно но с картинками намного интереснее)
О кстати вопрос а почему это Ри?
avatar
technic, ну… я и говорил что не будет понятно. Все лежит в деталях. В прошлом скрине дельта и так была отрицательной, а в последнем я ее еще нагнул. И на это тоже есть причина. Внутри общей большой конструкции есть маленькая, которая должна отработать свое по гамме. Жесткие правила в каждой детали а их не мало. Я же писал, 10 лет только над опционами колдую, а всего уже скоро 16
avatar
technic, я не ответил на последний вопрос про РИ.
Спреды на опционах Ри относительно их цен пока лучше остальных. Система переживает не мало трансформаций за время жизни а это значит что зависит и от спредов
avatar

Вот вопрос, на который будут знать ответ только те кто действительно торгует опционы:
Чтобы изменить этот профиль я продал колла. Но на самом деле я продал пута. Как я это сделал и зачем?

avatar
ответ и есть одна из очень важных деталей в системе. Важный кирпич так сказать, за который некоторые могут меня попросить заткнуться ))
avatar
kongo, синтетика чтоль. К колу фуч докупили судя по скрину?
не могу вспомнить что то на скорую руку, но роллировали, сместили среднюю под шапкой прибыли вроде
avatar
Вадим (АА), к путу уч продали )
А теперь зачем?
avatar
kongo, извиняюсь, опечатка. Фьюч продал с путом
avatar
kongo, так говорю же сместить шапку прибыли 
avatar
Вадим (АА), нет, не в шапке дело. Подожду еще, может кто-то догадается. 
Как наводку: меджу скринами, если посмотреть на время скринов, на графике хоть не большое но падение. Этого было достаточно для паники. Рынок сейчас нервный и это можно использовать. Позже объясню подробнее если никто не напишет раньше
avatar
kongo, аудитория молчит. Так какой правильный ответ?
avatar
Вадим (АА), если совсем коротко, я временно продал переоцененные синтетические коллы, в падении. Через 7 минут они были уже откуплены с прибылью. Да, может показаться странным если не понимаешь.
Теперь немного деталей. Когда рынок падал вниз и остановился, в стакане начинается паника. При совсем не большой амплитуде движения базового актива +-100 пунктов, амплитуда изменения цены на опцион может достигать 1000 и более пунктов. Если есть свой софт способный быстро определять теоретическую цену опциона, можно несколько раз поймать хорошее колебание волы и заработать дополнительную прибыль. Делать это нужно обязательно синтетикой. Когда рынок падал я просто выставил. заявку на продажу пута и подождал когда покупатели сами ко мне прибегут повыше, само собой еще продается фьюч по рынку, это же синтетика. Все это лучше отдать скрипту, руками не просто. Получился дорого проданный синтетический колл. При обратном движении все зеркально.
Надеюсь понимаете. Если есть вопросы, пожалуйста
avatar
kongo, ну вот, а то все секреты не нужные ). 
Аж 1000 ? я что то раньше не обращал внимания. 
Софт самописаный? По какой формуле? Или вы просто с теор. ценой биржи и стаканом сравниваете ? 
А смысл в синтетике? Потом на закрытии синтетики ведь доп. нюансы могут возникнуть. 
avatar
Вадим (АА), 
Аж 1000 ? я что то раньше не обращал внимания.
Даже в корявом квике с его тормознутой теорией можно увидеть. Понаблюдайте.
Софт самописаный? По какой формуле? Или вы просто с теор. ценой биржи и стаканом сравниваете ? 
Самописный. Скрипты на луа и таблицы через дде сервер. Свое считаем сами )
А смысл в синтетике? Потом на закрытии синтетики ведь доп. нюансы могут возникнуть. 
Кроме доп. комиссии за фьючи никаких нюансов. Даже если просто купите по тренду, нюансы скорее будут с закрытием обычного опциона. Он будет неликвид, потому что в деньгах. А синтетика как раз будет самой ликвидной и вне денег
avatar
Вадим (АА), уточню немного чтобы не ввести в заблуждение. Я говорил про направленную покупку опционов «около денег» или центральных страйков. Если говорить о дальних, синтетика будет не ликвид при покупке. Это просто был пример о «нюансах»
avatar
kongo, в этот раз вы были более открыты чем обычно ). Спасибо за рассказ.
Но все что вы делаете это не для обычных смертных. Считать теоретику, писать скрипты, применять это на практике… бррр, в страшном сне только ). Можно попроще но и проценты дохода пониже. 
avatar
kongo, ты определись что ты в итоге продал
avatar
Alex Zebra, не говорите, ну такой не определенный, ну или как там по вашему, умному. Специально для вас процитирую себя же
Чтобы изменить этот профиль я продал колла. Но на самом деле я продал пута. Как я это сделал и зачем? 
Далее в ответе:
Фьюч продал с путом
Теперь определенно?
avatar
 И кстати не важен вопрос- как, это почти все знают. Важно- зачем? Давайте, удивите, там же где-то уже всех разобрали ))
avatar
 если не хотите светить, можете в личку
avatar
Мне пора, позже прочитаю
avatar
опционы для меня тёмный лес). Поэтому я из системных «форексников» — нас тоже «любят отдельно попинать»)). Пытался в своё время изучить опционы более детально — не осилил, сначала замерцал, потом заскучал. Но возможно опять возьмусь. Привлекает соотношение профит/риск. Спасибо.
avatar
PrAct, форекс я хорошо запомнил. Раздражение, стрессы, адреналин короче. Но это лучшая школа для начинающих. Один Метатрейдер чего стоит. Столько возможностей для анализа и тестов на истории. Думаю что это обязательная ступень. И я хочу дать вам надежду, так как понимаю.
Вам хотелось бы получить на форексе валютную пару, которая бы ходила в одном канале, всегда. И если и выходила бы из канала- то не далеко и обязательно в него возвращалась? Не сомневаюсь что понимаете о чем я.
Так вот на опционах такое возможно самому построить. К сожалению да, они сложные, и чтобы их понять нужны годы. Но потом- все хорошо.
Удачи!
avatar
kongo, Спасибо! На форексе у меня уже давно стабильные результаты, что позволяет жить с трейдинга. Если опционы смогу освоить и довести доходность хотя бы до сопоставимой, но с меньшим риском — тогда конечно введу в свой трейдинг этот инструмент. Правда только сейчас обратил внимание, что ГО, при низких рисках, практически максимальное на депозит, что ограничивает доход. Буду разбираться.   
avatar
чего усложнять то, зарегайся в ЛЧИ с этим счетом, все будет онлайн, и вопросов ни у кого не возникнет. Покажешь ровную, красивую эквити за три месяца — утрешь всем нос.
avatar
Дмитрий К, с моими процентами на ЛЧИ нос не утереть, там за неделю и меньше их делают. Это как начинить запорожец движком камаза, лишь бы проехать километр. Повезет- получишь приз, не повезет- риски= запорожец. Это как ставка с рассчитанным риском. Зачем мне это?
Вопросы все равно будут и троллей на всех хватит.
Ровная и красивая эквити и здесь красиво смотрится. А вот срок в 3 месяца как раз тот самый километр. Я утру нос если покажу стабильную и малорисковую торговлю в течении нескольких лет. Вот об этом я здесь.
avatar
kongo, тем, кто годами на лчи торгует, ты нос не утрешь, они тебе просто не поверят.
Тут все просто, лчи ни к чему не обязывает,  посто зарегался,  и торгуй, как обычно. 
Речь не о том, чтобы получить приз, а о том, что лчи длится 3 месяца,  и движения в этот период бывают мама не горюй. Проедь на своем запорожце ровно эти три месяца. Просто проехай. 
А если нет,  ну что же, это лишь подталкивает публику к троллингу.
avatar
О каких деньгах речь? У нас ликвидность нормальная только на недельках, месячные и квартальники по норм цене не реально большие суммы разместить, а тем более быстро выскочить при необходимости
avatar
ivan, ответ на вопрос что я задал выше и есть опровержение того что вы написали. Поэтому я сказал что ответ очень важен. Как и многое что я пишу в постах, нужно только подумать. Не могу я напрямую все карманы выворачивать, мы ведь потом в стакане встретимся ). Вы раньше появлялись в моих постах и могли прочитать. Я писал о том, что иду навстречу толпе, когда она бежит в панике. Я и 1000 и 3 000 продам и куплю, и по цене почти не проскользну. Изучите уже синтетику. 
avatar
kongo, причём тут синтетика и продажа толпе на панике?? Я пишу, что с депозитом от 15 млн. Руб. в квартальных опционах делать нечего, нулевая ликвидность даже по ри. Кстати, до ухода Коровина там с ликвидностью было все ок
avatar
ivan, с квартальными имею дело только когда есть ликвид. Я об этом писал подробнее. Сейчас у меня нет возможности работать с календарем, мартовские все неликвид. Был бы ликвид, уже бы закрыл 2 декабрьские с плюсами в 2 раза повыше. Давно ждал падения и готовил календари, но рынок меня ПАДЛАвил. Пришлось ловить движ дельтой. Это обидно. Но мне пофиг, в следующий раз повезет, может быть )
В январе и феврале будет возможность, но падения уже можно не ждать. Во всем есть плюсы. Такую фазу тоже можно использовать. Например я уверен что после текущих скачек в январе возможен арбитраж. Будет- возьмем, не будет- ну и ладно.
avatar
Не очень понятно, что именно Вы демонстрируете, правда. Следила, читала. Посмотрела профили, нарисованные в кривом квиковском аналитике. Не поняла ничего ) Хотя я не совсем чтобы ноль в этом. Поняла только, что на малом демонстрационном счете Вы сделали 50+% (это годовые?) Покажите, если можно, профиль в нормальном, правильном, понятном опционном аналитике. Можете хоть мой (Виктора Фатеева) взять. Чужие проценты доходности на счете в 140K вряд ли кого-то сподвигнут на те действия, которые для Вас желательны. А красивые профили посмотреть и обсудить тут опытные люди заходят иногда. Тогда и под постами будут совсем другие комментарии и наверняка совсем других людей.
avatar
tashik, 
Не очень понятно, что именно Вы демонстрируете, правда. Следила, читала. Посмотрела профили, нарисованные в кривом квиковском аналитике. Не поняла ничего )
Я и не собирался их демонстрировать, и говорил что это ничего не даст.
Поняла только, что на малом демонстрационном счете Вы сделали 50+% (это годовые?) 
Это не демо-счет. Вы вообще пост читали?
Покажите, если можно, профиль в нормальном, правильном, понятном опционном аналитике
Мне один показать или все? Это уже обсуждалось.
Можете хоть мой (Виктора Фатеева) взять
Вы Виктор Фатеев? Да я вам руки расцелую.
А так у меня свой такой есть. И об этом тоже уже писал.
Чужие проценты доходности на счете в 140K вряд ли кого-то сподвигнут на те действия, которые для Вас желательны. 
Для меня желательно собрать статистику по отдельной стратегии из тех что я торгую. И еще пара целей о которых я так же уже писал.
А красивые профили посмотреть и обсудить тут опытные люди заходят иногда.
Да, я заметил. Отсюда большинство здешних считают опционы безнадежным отстойным инструментом. А те кто их демонстрирует- лудоманы. Поздравляю.
На комменты мне, чесно говоря,…. Я знаю кто такие тролли и недоумки, с этим все в порядке, спасибо за беспокойство. 
Я совсем не хочу вас обидеть. Если это выглядит иначе, простите. Видимо тут принято в таком тоне общаться, опыляюсь )
В самом деле у меня нет определенного профиля. Скорее разные комбинации разных профилей, которые всем известны и много раз обсуждались. Это как набор известных инструментов которыми я научился пользоваться. Есть конечно методы, которые я открывал для себя годами, и на них пытаюсь направить внимание обитателей. Ищущие найдут и будут мне соперниками на доске опционов, и мне для таких не жаль, все достойно. А нетерпеливые и заносчивые… пусть ищут легкие пути, им туда )
И «совсем другие люди» тут есть. Читают, наблюдают, некоторые пишут в личку. В основном ждут большей дистанции. Год стабильной работы конечно же впечатляет, но если я могу показать что так можно бесконечно, почему нет? Ну, по крайней мере пока рынок опционов существует ) И СмартЛаб конечно же )))
avatar
kongo, ок, спасибо. В целом доходчиво. Откланиваюсь. 
avatar
на сильном движе вынесет счет. если бахнет на украине — будет 5 планок и вряд ли вы сможете скорректировать позу
avatar
_xXx_, уже это проходили, пока только больше зарабатывал. В апреле 18-го, не помню точно, где-то чуть больше +20%. При этом были проблемы с открытием сделок, даже фьючей, из-за серверов брокера. А вот в марте 20-го только +12%. Июньские были еще не ликвидные, не удалось календарь настроить. Было бы просто круть.
avatar
_xXx_, а вот еще. Помню что в 18-м сокращал позы из за ГО. Если не ошибаюсь с 14т на 70т взлетело. Я был в плюсе но все равно не вмещался, пришлось почти половину закрыть по пути вниз, в плюсе конечно. Общий был бы веселей
avatar
Загрузка го на 50% в опционах это самострел вроде? Наша биржа или брокер в любой момент поднимает в 2 раза риск и привет маржин? А что делать с нашми стаканами? Там же нихрена никого нет во время движения. об кого крыться будем? Не котируют ничего мм толком. Мне сдается, опционы на ФРРФ это изначально провальная история.
avatar
4kk, чуть выше писал как было в 18-м. Тогда не в 2 раза взлетел. Не нужно жадничать и хотя бы немного покрывать продажи. Рынок не сразу летит вниз, всегда танцует. Есть всегда время подготовиться. А вот со стаканами вы правы, пустые. Временно хотя бы на фьючах, пока рехедж сформируете
avatar

Меня в личку спросили: буду ли я продолжать. Уже экспирация прошла а я молчу... 
Да, буду, но не так интенсивно. Слишком много негатива льется в постах, я не за этим сюда пришел. Причина, говорят, в том что я не даю народу то, что он хочет. А я обещал? 
Вот что я обещал, так это продемонстрировать результаты на длительной дистанции, и отвечать на конкретные технические вопросы. Обещал, сделаю. Только теперь буду постить как минимум полугодовые результаты. Это чтобы поменьше выслушивать доброжелателей. 
Включу уведомления о коментах, так что получу если кто-то напишет.

avatar
 Теперь подведу итог за 2021 год
Первая декабрьская конструкция была закрыта 161500. Вторая чуть откусила от прибыли и была закрыта 159600.



В начале декабрьской было 155700. 
Прибыль за месяц составила 2,54%. Прибыль за год 58,62%.
Как видите, обещанные в названии постов «50% годовых» вполне себе подтвердил. 
За год был один минусовой месяц -в июле -2,23%. Все остальные положительные. Кстати… 3 года из последних 5-и в июле имели минусы. Стоит задуматься )). Удобно тем, что летом можно просто отдохнуть не поглядывая в терминалы.
Всем приятных прибылей и до связи!
avatar

теги блога kongo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн