SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vsozonov
Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть I.
- 05 сентября 2012, 10:07
- |
Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я хочу предложить вашему вниманию небольшое исследование, посвященное одному из статистических показателей – линейному коэффициенту корреляции. А также поделюсь некоторыми соображениями по его применению в трейдинге на примере акций Лукойла.
Данная статья разбита на две части:
Часть I. В первой части приведено общее описание понятия корреляции. Так же приведен пример исследования корреляционных эффектов на примере потока цен акций Лукойла LKOH на недельных свечах.
Часть II. Во второй части статьи приведен пример торговой стратегии, построенной на принципе корреляционного эффекта.
Линейный коэффициент корреляции (далее ЛКК) (коэффициент корреляции Пирсона), который разработали Карл Пирсон, Фрэнсис Эджуорт и
Рафаэль Уэлдон в 90-х годах XIX века. Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:
Полный текст статьи смотрите ЗДЕСЬ
В настоящей статье я хочу предложить вашему вниманию небольшое исследование, посвященное одному из статистических показателей – линейному коэффициенту корреляции. А также поделюсь некоторыми соображениями по его применению в трейдинге на примере акций Лукойла.
Данная статья разбита на две части:
Часть I. В первой части приведено общее описание понятия корреляции. Так же приведен пример исследования корреляционных эффектов на примере потока цен акций Лукойла LKOH на недельных свечах.
Часть II. Во второй части статьи приведен пример торговой стратегии, построенной на принципе корреляционного эффекта.
Линейный коэффициент корреляции (далее ЛКК) (коэффициент корреляции Пирсона), который разработали Карл Пирсон, Фрэнсис Эджуорт и
Рафаэль Уэлдон в 90-х годах XIX века. Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:
Полный текст статьи смотрите ЗДЕСЬ
106 |
Читайте на SMART-LAB:
Цены на какао обновили минимумы с января 2024 года
Цены на какао-бобы продолжают снижаться и на этой неделе они опустились ниже $4100 за тонну впервые с января 2024 года. Всего с начала текущего...
18:58
SK Telecom: Как утечка данных превратила флагмана телеком-рынка в убыточную компанию
Убыток впервые с 2000 года В третьем квартале 2025 года крупнейший мобильный оператор Южной Кореи SK Telecom зафиксировал первый за...
14:27
теги блога Владимир Созонов
- Brent
- EUR USD
- EURUSD
- Excel
- fSP500
- Gold
- micex
- RTS
- RTSI
- s&p
- s&p-500
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- автокорреляция
- акунин
- американский рынок
- бивалютная корзина
- Благотворительность
- валютный риск
- втб
- газпром
- ГМК НорНикель
- голубые фишки
- голубые фишки. аналитика
- евро
- золото
- индекс
- индекс RTSI
- индекс РТС
- индекс MICEX
- индекс ММВБ
- индикатор
- индикатор RSI
- Интервью с трейдером
- казино
- корреляция
- кризис 2008
- курс доллара
- лукойл
- мамба
- ммвб
- ММВБ Акции
- ММВБ акции
- Нефть
- никель
- отпуск
- оффтоп
- питер
- рейтинг
- Роснеть
- роснефть
- РТС
- Рулетка
- сбербанк
- светофор
- Система
- Совет
- статистика
- стратегии
- Сургут пр
- торговые сигналы
- уралкалий
- форекс
- форекс forex
- фьючерс
- фьючерс РТС
- фьючерс S&P 500
хотелось бы еще статью про множественный регрессионный анализ :)