Блог им. fxsaber

Признаки робастной торговой системы на примере.

    • 25 октября 2021, 17:20
    • |
    • fxsaber
  • Еще
Как же выглядит робастная торговая система? У меня получилось показать ее на картинке.
Признаки робастной торговой системы на примере.

Теперь надписи на картинке в виде текста (авто-переводчикам) и некоторых подробностей.

1. Расчетный график, построенный Validate в конце своей работы.

 

Через каждые две недели автооптимизация за прошедшие два месяца. Кастомный критерий оптимизациипринудительный обрыв ГА через 2000 проходов.

Итого всего 15 оптимизаций в режиме по реальным тикам+пипсы. Полностью на все ушло ровно 19 минут.

 

Первый горб на графике во многом вызван тем, что не учитывалось смещение времени. Как только период смещения времени перестал попадать в интервал оптимизации, график сгладился.

 

2. Фактический график результата работы Validate.

Validate прогнал все результаты разом в одиночном проходе MT5-Tester. Автоматически объединяет любые проходы в один (и мультивалютные по реальным тикам).

 

3. График TesterReport, который преобразовал всю информацию из MT5-Tester в удобный вид.


Итого.

  • Только две степени свободы (входные автооптимизатора) ТС.
  • Только OOS.
  • Полностью автоматический процесс.
  • Быстро.
  • Наглядно.
  • Переводы часов желательно учитывать.
★2
17 комментариев
Признак один когда на реале все прогонишь.
А вот это все на истории хрень полная)))
avatar
ЦРУ, а что, на форексах можно емкости померить? 
avatar
ЦРУ, вроде как рыночек виртуальный, дают любой сайз без задержек. Но могу ошибаться
avatar
Не нашел ссылку на Яндекс диск
avatar
Мне вот интересно — почему на СЛ все выкладывают бэктесты с какими-то космическими результатами, а когда в реале результаты ЛЧИ смотришь на валютной секции — там ничего отдаленно близкого нет?
avatar
MadQuant, тут ситуация иная, если долго поковыряться, то можно найти мониторинг от сторонних ресурсов. Не знаю, насколько они надежны, но еквити совпадают, хоть и очень смахивает на мартингейл, правда автор блога отрицает
avatar
Андрей К, 
этот автор блога штатный загонщик одного форекс-дилера. Они там вместе любую нужную эквити тебе нарисуют. Хочешь с мартингейлом, хочешь без.

Дмитрий Овчинников, не ожидал таких глупостей от Вас, Дмитрий.
avatar
MadQuant, просто надо еще один ЛЧИ проводить, на бэктестах. Там участники без 1000000% и XX шарпа будут позорными лузерами. Приз вручать так же, в прошлом, скажем назначать церемонию награждения на 10 лет назад от проведения, кто не явился — лишать звания.
avatar
Оптимизация и устойчивость сами по себе понятия несовместимые, Самая устойчивая страта это та в которой нет оптимизации от слова совсем
avatar
Михаил Табаков, и сколько таких алгоритмов видели лично вы?
avatar
ЦРУ, дать хоть какую-то оценку на этот вопрос крайне сложно. Если цена только однократно кратковременно достигала уровня лимитника, то велика вероятность реджекта даже мин. лотом.

Залиться на десять лотов довольно легко, если цена несколько раз тестирует ценовой уровень.

По этой причине обычно размазывают ценовые уровни, чтобы повысить вероятность исполнения и диверсифицировать.
avatar
Fractal, вполне достаточно для того что бы сделать выводы
Михаил Табаков, с выводами я не спорю, только вот алгоритмов таких почти нет. Мне лишь с одним удалось соприкоснуться (за много лет).
avatar
Fractal, я только на таких и еду в основном

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн