Крутой исследовательский инструмент будней алготрейдинга

Делать это вручную крайне утомительно даже в столь простом и мощном инструменте, как MT5-Тестер. Особенно тяжко, когда нужно это делать часто. А в алготрейдинге это может требоваться хотя бы раз в неделю или чаще, что зависит только от степени лени автора ТС. Хотя с такой задачей могут столкнуться не только авторы ТС, но и обычные пользователи. Например, при желании сравнить несколько готовых советников из Маркета.

У MT5-Тестера есть встроенные механизмы автоматизации, но они требуют хорошей квалификации. Поэтому на помощь может прийти зарекомендовавшая себя с наилучшей стороны в статье (фактически, главный виновник ее написания) надстройка над MT5-Тестером. Она очень простая и почти не требует изучения. Только указываете советники, которые нужно сравнить, настраиваете диапазоны входных параметров и запускаете. На выходе имеете соответствующие кеши Оптимизации. Результаты из которых и сравниваете. Это колоссально помогает при исследованиях, избавляя от рутины и высвобождая время и силы на другие дела.

Почему именно MT5-Тестер?

Что удерживает от переезда на другой Тестер (включая написание своего).

• Крутой агентный Оптимизатор. На 99% надежный.
• Отличная генетика.
• Малое потребление ресурсов.
• Кеши оптимизатора и одиночных проходов.
• Точная мультивалютность.
• Возможность легкой автоматизации (пусть и через WinAPI).
• Исторический дебагер с визуализацией.
• Оперативная связь с разработчиками и адекватное взаимодействие. Русский язык для общения.
• Огромная армия пользователей, которые находят баги. А разработчики их правят.
• Надежность — не падает, даже когда упираешься в потолок по памяти.
• Встроенная история.
• Великолепная портативность и элементарная «установка» с нуля.
• Дружба со всеми x64 ОС.
• Шустрый GUI.
• Возможность воспроизвести действия другого человека.

Заметьте, это не все плюсы, а только те, которые держат.

Кеш Тестера

Ну и пример потенциальной возможности только одной из фишек MT5-Тестера — кеш одиночных прогонов ТС.

Можно написать Маркет-комбайн, который показывает все доступные в кеше одиночные проходы.

• Выбираешь мышкой нужные — он показывает объединенную статистику.
• Чистит кеш от ненужных проходов.
• Вычисляет из проходов оптимальный портфель с соответствующими весовыми коэффициентами.
• Показывает наилучшие интервалы торговли для каждого из проходов.
• Предлагает свою интерактивную визуализацию статистики, включая фильтры.
• Вычисляет оптимальный ММ.
• Для каждой hedge-позиции в истории показывает OrderOpenPriceBest (лучшая цена открытия за время жизни позиции), OrderClosePriceBest (аналогично), OrderOpenPriceLength (сколько времени цена была не хуже OrderOpenPrice за время жизни позиции), OrderClosePriceLength(аналогично), OrderProfitBest(наибольший возможный профит аналогичной позиции на интервале жизни позиции-оригинала).
• Показывает КПД каждой hedge-позиции.
• Вычисляет результат при включении latency.
• Вычисляет результат при разных настройках исполнения ордеров (скользят ли и т.д.) и комиссии.
• Показывает результат ТС на другой тиковой истории.
• ...

Для реализации каждого пункта не нужно запускать Тестер повторно. Все это делается почти мгновенно.

Столь глубокие исследования ТС можно проводить бесплатно даже для платных роботов из Маркета. Исходники не требуются.

Альтернатива

Было бы замечательно, если бы читатели поделились замечаниями в адрес других Тестеров. Не обязательно публичных или бесплатных. Можно раскрыть некоторые фишки своих самописных исследовательских инструментариев. Сделать краткий сравнительный анализ. Рассказать, чего не хватает.