Блог им. fxsaber

Крутой исследовательский инструмент будней алготрейдинга

    • 11 октября 2019, 02:47
    • |
    • fxsaber
  • Еще

В предыдущих записях было показано (в статье), как использовался MT5-Тестер для нахождения рыночных закономерностей. Но совсем упущено описание исследовательской работы при написании ТС.


Будни алготрейдера

Как правило, пишется несколько экспериментальных ТС, которые сами по себе являются своего рода исследованиями. Они могут отличаться какими-то блоками друг от друга. Чаще всего, это не сами торговые блоки, а алгоритмы формирования торговых сигналов. Т.е. изменения содержатся в небольших, но определяющих частях.

Таких ТС при должном усердии может накопиться приличное количество. И исследование рынка начинает сводиться к анализу того, насколько хорошо готовые алгоритмы могут выжимать прибыль из заданного интервала торговли.

MT5-Тестер многоядерный (и облачный) и обладает хорошей встроенной реализацией генетического алгоритма, позволяющей даже новичку проводить на огромном (могут быть циклопические размеры) пространстве входных параметров эффективные и быстрые вычисления. И когда возникает задача сравнения ТС, то она сводится к сравнению результатов Оптимизации каждой из ТС.

Делать это вручную крайне утомительно даже в столь простом и мощном инструменте, как MT5-Тестер. Особенно тяжко, когда нужно это делать часто. А в алготрейдинге это может требоваться хотя бы раз в неделю или чаще, что зависит только от степени лени автора ТС. Хотя с такой задачей могут столкнуться не только авторы ТС, но и обычные пользователи. Например, при желании сравнить несколько готовых советников из Маркета.

У MT5-Тестера есть встроенные механизмы автоматизации, но они требуют хорошей квалификации. Поэтому на помощь может прийти зарекомендовавшая себя с наилучшей стороны в статье (фактически, главный виновник ее написания) надстройка над MT5-Тестером. Она очень простая и почти не требует изучения. Только указываете советники, которые нужно сравнить, настраиваете диапазоны входных параметров и запускаете. На выходе имеете соответствующие кеши Оптимизации. Результаты из которых и сравниваете. Это колоссально помогает при исследованиях, избавляя от рутины и высвобождая время и силы на другие дела.

 

Почему именно MT5-Тестер?

Что удерживает от переезда на другой Тестер (включая написание своего).

  • Крутой агентный Оптимизатор. На 99% надежный.
  • Отличная генетика.
  • Малое потребление ресурсов.
  • Кеши оптимизатора и одиночных проходов.
  • Точная мультивалютность.
  • Возможность легкой автоматизации (пусть и через WinAPI).
  • Исторический дебагер с визуализацией.
  • Оперативная связь с разработчиками и адекватное взаимодействие. Русский язык для общения.
  • Огромная армия пользователей, которые находят баги. А разработчики их правят.
  • Надежность — не падает, даже когда упираешься в потолок по памяти.
  • Встроенная история.
  • Великолепная портативность и элементарная «установка» с нуля.
  • Дружба со всеми x64 ОС.
  • Шустрый GUI.
  • Возможность воспроизвести действия другого человека.

Заметьте, это не все плюсы, а только те, которые держат.

 

Кеш Тестера


Ну и пример потенциальной возможности только одной из фишек MT5-Тестера — кеш одиночных прогонов ТС.

Можно написать Маркет-комбайн, который показывает все доступные в кеше одиночные проходы.

  • Выбираешь мышкой нужные — он показывает объединенную статистику.
  • Чистит кеш от ненужных проходов.
  • Вычисляет из проходов оптимальный портфель с соответствующими весовыми коэффициентами.
  • Показывает наилучшие интервалы торговли для каждого из проходов.
  • Предлагает свою интерактивную визуализацию статистики, включая фильтры.
  • Вычисляет оптимальный ММ.
  • Для каждой hedge-позиции в истории показывает OrderOpenPriceBest (лучшая цена открытия за время жизни позиции), OrderClosePriceBest (аналогично), OrderOpenPriceLength (сколько времени цена была не хуже OrderOpenPrice за время жизни позиции), OrderClosePriceLength(аналогично), OrderProfitBest(наибольший возможный профит аналогичной позиции на интервале жизни позиции-оригинала).
  • Показывает КПД каждой hedge-позиции.
  • Вычисляет результат при включении latency.
  • Вычисляет результат при разных настройках исполнения ордеров (скользят ли и т.д.) и комиссии.
  • Показывает результат ТС на другой тиковой истории.
  • ...

Для реализации каждого пункта не нужно запускать Тестер повторно. Все это делается почти мгновенно.

Столь глубокие исследования ТС можно проводить бесплатно даже для платных роботов из Маркета. Исходники не требуются.

Альтернатива


Было бы замечательно, если бы читатели поделились замечаниями в адрес других Тестеров. Не обязательно публичных или бесплатных. Можно раскрыть некоторые фишки своих самописных исследовательских инструментариев. Сделать краткий сравнительный анализ. Рассказать, чего не хватает.

★5
Когда нельзя было подгружать свою историю инструментов — шлак. Ибо для биржевика все эти форексовые пары нафиг не сдались. Нужны адекватные котировки со склеек фьючей. Нужны акции. Нужны арбитражные возможности.
Сейчас хоть и через жопу что-то уже можно делать. Но всё ещё через такую жопу, что даже лень глубоко заморачиваться.
Удивляет упёртость разрабов по вопросу: нет! котировки будут только с сервера! Свои инструменты в тестер добавлять низя! И эта хрень продолжалась 10 лет! =)
Fry (Антон), какая разница, что и сколько у кого продолжалось? Речь про здесь и сейчас. Своя история в MT5-Тестер добавляется элементарно. Только со своей историей и имею дело. Не вижу проблемы проводить бэктест арбитражных стратегий.

Это не защита MT5. Лишь констатация фактов.
avatar

fxsaber

fxsaber, какая разница??? =) Это шпилька разрабам, а то по вашему тексту судя они прям такие пушистые и сразу реагируют на запросы.
Знаете, я оформил баг-запрос на форуме и ДВА ГОДА ЖДАЛ! ДВА ГОДА, КАРЛ!
А баг был фатальный! Нервы сдали и я плюнул. А потом они пришли на смартлаб и стоила мне тут написать один комент — тут же исправили этот супер-баг. Но я-то уже задолбался! Я и на форум исал несколько тем и в личку стучал и запрос оформил по всем правилам — ноль внимания!
Здесь в архивах есть подтверждение этой ситуации.
Так что знаете… Разница есть!
Fry (Антон), у меня обратная ситуация. Много раз сообщал о багах с кодом воспроизведения. И все оперативно правилось. Опыт разный у каждого.
Мне не интересно обсуждать, что и кто кому когда-то сказал/сделал. Не женский форум.
avatar

fxsaber

fxsaber, да, по форексу они быстро баги фиксят. Мой баг был чисто по биржевому исполнению. Тут они считают, что это второстепенное направление (так было).
Fry (Антон), оставьте тему MQ vs Биржевики за рамками моего поста, пожалуйста. Задана конкретная тема. Лучше ничего не писать, чем флудить.
avatar

fxsaber

fxsaber, можете удалить все мои каменты если они не несут ценности и засоряют ветку. Я не обижусь. Почитаю с радостью далее «качественные ответы» =)

Fry (Антон), пусть послужат примером, о чем не стоит говорить. Думаю, тема не будет замечена. Негатив в адреc MT5 обязательно прозвучит еще и еще. Это же смартлаб.
avatar

fxsaber

fxsaber, а потому что всё очень заманчиво выглядит пока не начинаешь кодить что-то серьёзное для биржи. Вот тут и появляется негатив, то чувство когда тебя обманули. Ты вложился в изучение, потратил силы, время, ресурсы, а система оказалась непригодной на годы. Ждите развития...
Ждали и плюнули! Так понятно?
Fry (Антон), исследовательский инструментарий имеет косвенное отношение к торговле. Вы еще на Матлаб пожалуйтесь. Некоторые там проводят исследования. И, о ужас, даже торгуют из Матлаба роботами.

Все уже поняли ваше отношение к MT5. Веду речь про Тестер. Для большей объективности постарайтесь на замечать слово MT5 в исходной записи.
avatar

fxsaber

fxsaber, вся прелесть MT5 в том, что в ней не просто исследование проводится в тестере, а достигнута полная интеграция бот-платформа-исследование!
Это же такая шикарная идея! Мы можем написать код тестового бота, затем логику из него перенести в боевого бота с обвязкой всяких защит от внештатных ситуаций, затем ещё раз всё это протестить, запустить на демке, запустить на реале и всё в одном месте на одном языке без всяких коннекторов и гемора. Гениально!
Выделять отдельно тестер, а потом переносить логику бота на другую API — вот это дурдом, но так часто бывает. Но это очень плохо.

В чём практическая ценность исследовательских возможностей тестера, если бот для него написанный с огромной вероятностью будет косячить в боевых условиях? Качественно и быстро выполнять подгонку на истории, чтобы втюхивать чудо-грааль за бабки через магазин приложений? Ну да, это крутая тема для разработчиков. Только ведь дело-то это гнилое =).
Fry (Антон), ссылку на статью дал, где исследование проводится в MT5-Тестере, потому что аналогов не найти по таким возможностям. А торговля идет на другой платформе.

Видимо, всем квантам, кто исследует в R/Python/Matlab и т.д., нужно сообщить и ваше мнение.
avatar

fxsaber

fxsaber, ничего не имею против R и Python. Кванты говорят, что очень быстро решаются задачи обработки биг-дата и поиск всего на свете. Круто! Появилась идея — быстро проверил.
Здесь, извините, другая ситуация.
Быстро проверять тут уже неудобно. Дэшбордов больно мала для анализа (визуализация так себе). Сама система кодирования настроена на другое. На интеграцию всего в одном месте!

ЗЫ Если нет аналогов, что мы тогда обсуждаем? =)
Fry (Антон), про аналоги прочтите мою фразу внимательнее.

В MT5-Тестере идеи проверяются легко. Иногда сложно профитную ТС придумать — да. Написать — нет.
avatar

fxsaber

Больше всего не хватает опционов, фьючей и акций на одной платформе в один счёт в одну копию терминала, а не вот это вот всё как в открывашке.
Не хватает качественной истории котировок лет за 10-15 с CME, CBOE, CFE, ICE...
Не хватает брокера, который возьмёт этот терминал как основной для клиентов на америке. Да хоть бы и на фортсе, но лишь бы объединить всё в одно.

Не хватает мульти-инструментальности в средствах языка MQL5. Вроде можно на индюк накладывать котировки с разных инструментов, но делается это через Ж. Часто вылетают ошибки системы (не подгружены данные с сервера, когда они уже миллион раз подгружены =). Причём, это не косяки кодера, а косяк архитектуры изначальный. Запрос котировок предполагает, что они синхронно есть на все минуты, а совсем не факт, что для всех инструментов это так. Сделать можно, но очень коряво получается!
Не хватает интеграции с адекватными современными средами разработки.
С одной стороны хорошо, что всё в одном, а с другой стороны платформа MS для разрабов даёт уже совсем другой уровень комфорта, чем редактор кода MQL, он отстал от жизни лет на 10.
Fry (Антон), лагерь хейтеров MT5 всегда будет. Это даже модно — слышишь про MT5, выскажи свое фи. Особенно в биржевой среде.

Странно, что решили обсуждать MT5 в целом, когда в записи говорится только о ее части — Тестере. Торговая платформа вторична. Первична ТС, а это требует соответствующего исследовательского инструментария.

Видимо, если бы из своей записи убрал слово MT5, то восприятие было бы более позитивным. Давайте все же по делу и объективно.

Что касается качественной истории, то с ней обстоят дела ровно так же, как и в других инструментариях: ее нужно скачать и импортировать. Это нормальная практика. Но, видимо, MT5 и это должен делать по-умолчанию.

По интеграции — полная с C#, частичная — Python. Остальные — через сокеты. Полно роботов на MT5, которые торгуют ту же крипту на биржах, где про MT5 никто и не слышал.

В общем, хотелось бы ограничить разговор исследовательским инструментарием, а не разводить холивар по торговой платформе.
avatar

fxsaber

fxsaber, вообще-то я очень узко сократил круг обсуждения. Я ничего не говорю о торговой платформе в целом (дебильную мультимониторность, которая только появилась, уродский стакан цен, адские цветовые решения по умолчанию и т.п. — всё это мы не обсуждаем!).
То что я написал напрямую касается исследований и тестера.
Ещё раз: как подгружать свою историю? Как готовить её для загрузки? Это появилось только что и всё очень топорно.

Про моё отношение к MT5 — это отдельная тема. Я не хейтер MT5, я хейтер долбаного квика! Всегда говорил, что в один прекрасный день квик умрёт и поглотит его именно MT5 (может быть уже MT6). Но вот квик точно маст дай! =)
Интеграции с C# нет. Это всё костыли странные. Сравните с каким-нибудь нинзя-трейдер — вот там интеграция с шарпом, это да.

Безусловно всё можно выкручивать самому как-нибудь через одно место, но если уж платформа претендует завоёвывать рынок и расширяться — пусть будет сделано так же качественно, как и её сильные стороны (оптимизация, скорость и всё что отмечено в тексте топика).
Fry (Антон), говорите про узость своих высказываний и тут же проходитесь по всем. Еще раз, пост был не про торговые платформы. Не про языки программирования и т.д. Речь шла про исследовательский инструмент — Тестер.

Приведите сранивтельные характеристики MT5-Тестера с другим аналогом, пожалуйста. Говорится не о детских поделках, а об алготрейдинге более-менее адекватного уровня.

Что касается импорта истории, то для человека, который занимается написанием роботов, разобраться, как импортируется история — дело двадцатое. Все там работает, иначе бы не писал.


avatar

fxsaber

Я прошел очень длинный путь от тестирования в МТ4, к расчетам в Матлабе. На данный момент Матлаб для меня является лучшим тестером. Но при этом работа там уже на другом уровне, грубо говоря — статистическом.

Речи о 100% соответствии между тестами и реальной торговлей как таковой уже не идет. Дело в том, что случайность результата первична и борьба у меня идет именно за контроль этой случайности, чего можно добиться, торгуя опционы.

Как вы уже заметили в своей статье, ТС, которые оптимизируются в МТ5-тестере, рано или поздно начинают сливать. И чаще они начинают сливать довольно быстро, если не практически сразу. Поэтому я не вижу смысла биться за соответствие результатов в тестере реальным, если они изначально настолько случайные.

Вот как только мы эту случайность обуздали, тогда уже можно прикидывать отклонения в реальной торговле, но опять же статистически, рассчитывая распределение накапливаемой ошибки. Это более надежно.
avatar

bstone

bstone, перелопачиваю миллиарды и триллионы тиков. Делаю генетику по пространствам с мощностью в миллиарды. Все это за вполне разумное время, укладываемые в несколько часов, максимум — пара суток. Это позволяет MT5-Тестер. Причем легко и стабильно. Не в курсе, как с этим справились бы остальные. Но очень интересно, если расскажете.

К сливам ТС никакого отношения не имеют какие-либо Тестеры. В частности, MT5-тестер или Матлаб здесь не при делах. Эдж либо есть, либо его нет.

В предыдущих записях показал, что даже проскальзывания в MT5-Тестере оказались очень близко с реальными при сравнении.

Поэтому как-то вольно трактовали слова из статьи.
avatar

fxsaber

fxsaber, либо я не точно высказался, либо вы меня не поняли. Я не говорю, что добиться довольно точного соответствия между результатами тестера и реальной торговлей не возможно. Я делал это еще в эпоху МТ4 и, кстати, без виртуализации торговли. Проблема этого подхода в том, что прогоните вы хоть десять триллионов тиков, вы так и не сможете ответить на единственный простой вопрос: «Сколько дней ТС, показывающая в тестере хороший результат, будет показывать его на реальном счете?» Это может быть месяц, а может быть и пол дня. Достоверные проскальзывания в тестере этого никак не изменят.
avatar

bstone

bstone, читали статью, похоже, по-диагонали. Там мониторинг торговли в реальном времени ТС, которая была создана полностью с помощью MT5-Тестера. Причем с легкостью.
avatar

fxsaber

fxsaber, т.е. вы не согласны с моим утверждением и с легкостью можете сказать, сколько дней реальная торговля будет иметь такую же доходность как и в тестере до ввода в эксплуатацию? Вряд ли. Тут похоже, что вы не внимательно читали мои комментарии :)
avatar

bstone

bstone, на этот вопрос не ответит ни один мат. пакет. Будущее непредсказуемо. В моем случае была проведена оптимизация за 4 неполных месяца. Сотни переворотных сделок. Затем только одиночный прогон за 18 месяцев. Тысячи переворотных сделок и характер кривой тот же — прямая вверх. Сделано это было просто за счет MT5-Тестера. Подробности в статье.

На данный момент совершено тысячи сделок за несколько месяцев реальной торговли. Характер прямой совпадает с тем, что на 18 месяцев до этого в Тестере. Что не так с эксплуатацией?
avatar

fxsaber

fxsaber, да все нормально с эксплуатацией. Просто вы воспринимаете мои комментарии как упреки или нападки. Я не понял почему, но не суть. Вы сами спросили про альтернативы и я написал, что когда и если вы перейдете на другой уровень и ответите на вопрос, на который не ответит ни один мат. пакет, то вам уже не нужна будет такая точность тестера и анализ триллионов тиков. Может вы к тому времени найдете еще какую-то вундервафлю, а моя альтернатива сейчас — Матлаб. Вот и все.
avatar

bstone

fxsaber, P.S. Я вообще-то ответил вам изначально из-за того, что мог по достоинству оценить объем проделанной вами работы, т.к. сам носил эту шкуру. Я почитал пару последних статей — они очень толковые, многие могли бы почерпнуть там немало ценнейшей информации, если бы захотели. Так что не думайте, что все здесь сидят с окровавленными ножами и ждут момента, чтобы всадить их вам в спину, пока вы делитесь тут своим опытом. Расслабьтесь и получайте удовольствие от общения с людьми, которые понимают, о чем вы пишите. Вы найдете их даже среди ненавистников поддержки МTQ :)
avatar

bstone

bstone, вы писали.
статистически, рассчитывая распределение накапливаемой ошибки. Это более надежно.
не вижу проблемы делать это не только в Матлабе.
Понимаю, что ваши потребности в исследованиях несколько другие. Здесь описал алготрейдерские будни и инструментарий, сильно помогающий в них.
avatar

fxsaber

Оперативная связь с разработчиками и адекватное взаимодействие. 
Вот этот пункт лично у меня вызывает недоумение. 
Дмитрий Овчинников, для ненулевого КПД нужно уметь разговаривать с технарями. Меньше слов и больше конструктива. Должен быть четкий воспроизводимый понятный код бага. Тогда реакция будет очень быстрой. Только на такие репорты идет быстрая работа.

Если бы мне о моих продуктах каждый день писали какие-то сопли десятки людей, игнорил бы на 100%. Адекватный баг-репортер должен быть, который забирает минимальное количество времени, давая максимальное количество информации.

Такой подход касается не только MQ.

Что касается MT5-Тестера, то сейчас в нем найти баг — надо постараться. Безусловно, все идеально не будет никогда, т.к. у каждого свое представление о совершенстве. Но до понимания и использования тех возможностей, что уже есть, доросли немногие.

Последний пункт в записи про Альтернативы, похоже, так и останется без реакции. Какие плюсы у других решений?
avatar

fxsaber

fxsaber, 
если MetaQuotes Software удаляет любые неудобные вопросы к своим постам здесь, на СмартЛабе, а на своем форуме просто тупо банит тех, кто задает такие вопросы, тогда да, остается «оперативно и адекватно взаимодействовать» с теми, кто таких вопросов не задает.
Доказывать вам или кому-либо еще, что Земля круглая, я не собираюсь, дискуссия на эту тему мне не интересна, извините.

Дмитрий Овчинников, MT5-Тестер плохой? Есть конкуренты, которые в чем-то лучше? В чем?

Возьмите любую программу, которая удовлетворяет вашим потребностям. Какая разница, какие личные отношения у разработчиков этой программы с некоторыми ее пользователями?

Меня многократно банили MQ. Это никакого отношения не имеет к тому, что написал про MT5-Тестер. Просто никакого. Зачем мне свои эмоциональные сопли приплетать к объективной оценке продукта?

Так можно договориться до того, что не нужно ходить к хорошему стоматологу по той причине, что он грубо разговаривает со своей соседкой по лестничной площадке.

Отделяйте мух от котлет, пожалуйста.
avatar

fxsaber

fxsaber, 
выдыхайте!
Я ничего плохого (или хорошего) про MT5 не говорил. Перечитайте мое исходное сообщение.

Я говорю о том, что поддержка в MetaQuotes Software редкостные засранцы и удивляюсь тому, что вы характеризуете их иначе.
Теперь же вы пишете:
Меня многократно банили MQ. 
Каким образом тогда получается?
Оперативная связь с разработчиками и адекватное взаимодействие. 

Т.е., если вы недоговариваете в этом пункте, то как вам доверять в остальных?

P.S.
Сам тестирую и торгую на FORTS через MT5, так что «устриц ел».
Дмитрий Овчинников, какой баг по MT5-тестеру был проигнорирован? За баг-репорты не получал баны. Исправления багов — да.

И еще, меня абсолютно не волнует послевкусие, если продукт хороший. Важен результат. Все баги тестера, о которых сообщал, были исправлены. Мне нужен был тестер без багов, а не толерантное отношение к себе со стороны разработчиков. Очень хороший инструментарий получил в итоге.
avatar

fxsaber

fxsaber, сколько лет ушло на этот «итог»? Когда ты два года ждёшь исправление одного бага из-за которого вообще биржевое исполнение с синхронными функциями не пригодно (работает через раз). То есть фактически весь терминал для тебя всё это время бесполезен. И вот ждёшь-ждёшь и думаешь. ОК, этот баг они исправили через два года. А теперь представим ситуацию: ты уже на них положился. Всё подстроил, но вдруг появился новый баг и снова на два года. Нормально? Можно в такой среде существовать эффективно??? =)
Не надо врать про то, что у них нет багов! Каждая обнова «радовала» меня когда я этой фигнёй страдал (3 года назад). Сомневаюсь, что сейчас стало вдруг совсем не так.
Fry (Антон), вы дурачек? Веду речь про MT5-Тестер. К нему критика имеется?

Не представляю, чтобы в обсуждении Adobe Photoshop, стали говорить, что это хрень, потому что не нравится Adobe Premier и Adobe Flash. А еще Adobe с кем-то судилось и т.д.

Вы понимаете, что ведете себя подобным образом? Речь веду про MT5-Тестер. Брокеров, MQ, Терминал и прочее обсуждайте, пожалуйста, в отведенных для этого местах.

Прекратите флудить.
avatar

fxsaber

fxsaber, давайте попробую ещё раз сформулировать суть проблемы.
Если сказать коротко — разработчик не вызывает доверие.
А если развёрнуто: тестер работает сегодня, но не работал вчера. И со следующим обновлением может быть закрыто что-то ключевое и все пользователи будут благополучно посланы нафиг. А старую версию тестера будет запустить невозможно.
Вот примерно такие ощущения от этого продукта у меня.
Фотошоп можно купить и юзать хоть в полной изоляции от всего. У меня в издательстве на третьем фотошопе 15 лет бизнес был построен и всё работало ожидаемо понятно! Все реакции программы были предсказуемы годами! А тут болото обещаний, ожиданий и по факту работает всё через жопу.
Это притензия к тестеру. Не к фирме, не к терминалу. А к тому, что продукт вечно сырой! Вы же тестируете стратегию в прошлом? Докажите мне обратное на «бэктесте» 5 лет для этого продукта (тестера) и я скажу — да, он хорош. Но отматывая его историю я понимаю, что впереди только грабли!
Fry (Антон), улучшения продуктов, видимо, для вас зло. Тестер пашет великолепно! Об этом могу ответственно заявлять, как очень занудный в плане мельчайших несоответствий пользователь.

Ваша единственная претензия, что у вас есть страх к продуктам MQ. К счастью, вопросами лечения фобий здесь не занимаются.

MT5-Тестер подходит для исследования для алготрейдинга? Как отлично знающий этот продукт алготрейдер однозначно отвечаю — да. Подробности в исходной записи. И предыдущих.

Если видите более подходящий инструментарий, сообщите, пожалуйста.

ЗЫ Касаемо обновлений. Если сейчас все хорошо, но есть гипотетический страх к будущему. То никто не мешает сохранить текущую версию. Это делается сохранением всего трех exe-файлов. Здесь ситуация много проще, чем с каким-нибудь MS skype. Т.к. MT5-Тестер может работать полностью в оффлайне.
avatar

fxsaber

fxsaber, увидимся через 2 года… Хотя не думаю.
Всегда удивляют люди, которые не очень вдумываются в суть проблемы, но вместо того чтобы разобраться переходят на личности. Типа:
— нет доверия продукту, плохая поддержка, плохая история развития.
— а у тебя ноги кривые! Это всё твои фобии, иди лечись!
=)
fxsaber, MT5-тестер не самостоятельный продукт. Он интегрирован в терминал. Обновится терминал и всё пойдёт лесом. 3 exe-файла не помогут.
Fry (Антон), MT5-Тестер — это самостоятельный продукт, который может работать в оффлайне. Могу использовать любую предыдущую версию MT5-Тестера, три exe-файла которых сохранил.

Есть независимые хранилища каждой версии этих файлов. Поэтому проблемы работать с каким-то конкретным билдом MT5-тестера просто быть не может.

То, что он вызывается из Терминала, никак не влияет на его автономность и независимость. В оффлайне все отлично пашет.

Ну и, наконец, озвучьте, пожалуйста, каким алготрейдерским софтом пользуетесь?
avatar

fxsaber

fxsaber, для дела по сути никаким сегодня. Разочаровался в MT5. ТС-лаб с января-февраля буду юзать на опционах. Я бы с радостью ещё раз попробовал MT5 для этого. Но ведь нет. Опционы — ждите...
МТ5 использую по накатаной. Какие-то мелкие идейки там оттестить. Ничего такого типа тиковой истории. Всё банально. Сезонность, корреляции на днёвках и т.п. Но «бизнес» на этом строить не рискну.

То что я торгую сейчас автоматизировать страшно! У меня на глазах столько косяков с внешними данными проходит, что просто представить не могу такого бота, который бы разобрался где правда, а где лажа идёт от биржи-брокера-клиринга и т.п. Делать на своей стороне собственный клиринг, собственный учёт позиций, всю бухгалтерию меня как-то ломает, а без этого ничего работать не будет (на моих биржах). Слишком много ошибок в отчётах по клирингам как минимум.
fxsaber, 
Fry (Антон), вы дурачек?
Судя по стилю общения, вы напрямую аффилированы с  MetaQuotes Software.
Дмитрий Овчинников, полностью подтверждаю! Техподдержка MQ мерзопакостная! Так же как и у квика.
А причина проста: модель распространения продукта не зависит от конечных пользователей клиентской части терминала. Мы — пользователи не покупаем продукт на прямую. Продукт оплачивает брокер, он и музыку заказывает. Ему (брокеру) на нас в общем-то наплевать! Брокеру важно самому денег не спустить, вот на что заточена вся техподдержка и работа таких систем типа квик или MT5.
Другое дело когда терминал платный для клиента. Там и подход совсем другой!
Лям баксов хотя бы сделал на маркете этими генетическими алгоритмами с облаками?
avatar

Kapeks

Kapeks, конечно.
avatar

fxsaber

Странное ощущение от ваших статей… «Золотодобытчики обсуждают лопаты, а не где копать и как копать»

Я и сам начинал разрабатывать стратегии на MT4 (MT5 смотрел позже чисто из интереса), потом прошел через MATLAB, Mathcad и остановился на R. Не пытаюсь умалять достоинств MT, но выбор инструмента определяется не тем, сколько в нём есть разных фич, а тем, хватает ли функциональности для решения конкретных задач.

И именно по причине всяких необычных потребностей приходится писать кастомные бэктестеры под конкретные проекты. А потребности бывают такие:
1) Выравнивание на уровне тестера данных, используемых на входе стратегии;
2) Тестирование стратегий, использующих одновременно тысячи инструментов и пару сотен ГБ данных по ним;
3) Использование нескольких разных вариантов склейки фьючерсов;
4) Возможность создавать стратегии, которые торгуют внутри себя другими стратегиями;
5) Работа с инструментами на более высоком уровне абстракции:
5.1) Прозрачная работа с инструментами в разных валютах, как будто никаких разных валют и нет;
5.2) Работа с инструментами в терминах весов, снимающая до определённого этапа разработки стратегии необходимость думать об ордерах, размере лота, шаге цены, торговых сессиях, ошибках выставления ордеров, etc.;
6) Тестирование на истории стакана с точным мгновенным проскальзыванием и учётом положения своих ордеров в очереди заявок;
7) Использование специфических моделей комиссии.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, спасибо за дельный комментарий. По поводу «где и как копать» подход простой — желательно везде посмотреть. Благо довольно неплохие возможности для этого имеются.

Попунктно.
1. Не понял. Хорошо бы пояснить.
2. Сейчас этого сделать MT5-тестер не может.
3. Возможны любые склейки. Т.е. импорт любых своих ценовых данных.
4. Делаю это через надстройку над MT5-Тестером. Довольно просто.
5.1. Если правильно понял, то это есть.
5.2. Такое возможно, т.к. можно создавать символы с нужными условиями.
6. Этого нет.
7. Штатно этого на данный момент нет. Использую надстройку для этого.

Очень хорошо, что написали свои потребности. Возможно, MQ прочтут и подумают.

avatar

fxsaber

fxsaber, 
1. Не понял. Хорошо бы пояснить.
Насколько я помню, у MT реализована модель доступа к отдельным сериям. Т.е. синхронизация серий в каком-то смысле ложится на программиста. В некоторых типах стратегий удобнее работать с заранее подготовленными данными в виде набора матриц, каждая из которых представляет собой отдельный показатель (например, цену Close) по всем инструментам, где по столбцам идут инструменты, а строки с одинаковыми индексами содержат в себе синхронизированные данные. Это значительно удобнее, и векторизацию вычислений делать легко позволяет.
3. Возможны любые склейки. Т.е. импорт любых своих ценовых данных.
4. Делаю это через надстройку над MT5-Тестером. Довольно просто.
7. Штатно этого на данный момент нет. Использую надстройку для этого.
Понятно, что возможность загрузки маркетдаты решает многие вопросы :) Но опыт и впечатления от использования тестера, когда функционал встроенный, совершенно другие.
5.2. Такое возможно, т.к. можно создавать символы с нужными условиями.
Вот тут я что-то сомневаюсь :) У MT модель торговли завязана именно на ордера. Логику преобразования весов в ордера конечно же можно спрятать в библиотеку, но иногда гораздо проще и быстрее делать все расчёты в терминах весов и доходностей инструментов.
Очень хорошо, что написали свои потребности. Возможно, MQ прочтут и подумают.
А чего им думать? Создать универсальный инструмент подходящий под все задачи практически невозможно. Но и необходимости в этом нет.

У профессиональных команд свои потребности, у частных трейдеров свои. С историей стаканов никто не будет заморачиваться как из-за её объема, так и из-за того, что у HFT своя атмосфера в плане требований к платформам и к их быстродействию. То же самое насчёт работы с большим кол-вом инструментов.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov,
Насколько я помню, у MT реализована модель доступа к отдельным сериям. Т.е. синхронизация серий в каком-то смысле ложится на программиста. В некоторых типах стратегий удобнее работать с заранее подготовленными данными в виде набора матриц, каждая из которых представляет собой отдельный показатель (например, цену Close) по всем инструментам, где по столбцам идут инструменты, а строки с одинаковыми индексами содержат в себе синхронизированные данные. Это значительно удобнее, и векторизацию вычислений делать легко позволяет.
говорите о мультибарах. По барам не работаю. Использую только тики, которые фильтрую для быстродействия. Конечно, мультибары можно реализовать самому или использовать какую-нибудь штатную библиотеку от разработчиков. Но видится логичным именно предподготовка самим Тестером мультибаров для эффективной оптимизации и удобному доступу к ценам по индексам ценовой матрицы.
avatar

fxsaber

Eugene Logunov, часто использую надстройку над MT5-Тестером в виде виртуального окружения. Тогда Тестер становится просто замечательным провайдером ценовых данных со всеми плюшками оптимизации.
avatar

fxsaber

Открыл тестер МТ5, а он за сегодняшние сутки не тестирует. Закрыл, и больше нет желания им пользоваться. Причем это не баг, это фича.
avatar

robomakerr

robomakerr, это, действительно, искусственное неоднозначное ограничение со стороны разработчиков. У такого поведения есть вполне понятная причина и существует несложный способ обхода, но от этого данное неудобство все равно остается. Если только это востребовано от Тестера, то завидую такой самодостаточности.
avatar

fxsaber


....все тэги
2010-2020
UPDONW