Блог им. tradezen

Математическо ожидание или ожидаемая доходность стратегии

Думал как можно показать нагляднее как ведут себя разные стратегии. Чтобы можно было их сравнивать. Вспомнил, что читал в книге Вана Тарпа определение математического ожидания стратегии. Считается по такой формуле:

PW * AW — PL * AL

PW — процент прибыльных сделок
AW — средняя прибыльная сделка
PL — процент убыточных сделок
AL — средняя убыточная сделка

Например:
— 46% прибыльных сделок
— средняя прибыльная сделка 705 рублей
— 54% убыточных сделок
— средняя убыточная сделка 449 рубля

Математическое ожидание будет равно 0,46*705 — 0,54*449=82 Это значит, что на каждую сделку ожидаемая доходность 82 рубля

В оригинале у него доходность считается в абсолютных цифрах, но по идее можно посчитать и в относительных, то есть в процентах.
— 46% прибыльных сделок
— средняя прибыльная сделка 5% рублей
— 54% убыточных сделок
— средняя убыточная сделка 4% рубля

Математическое ожидание будет равно 0,46*5 — 0,54*4=0,14 Это значит, что на каждую сделку ожидаемая доходность 0,14%

Ну и стратегии из прошлой заметки (https://smart-lab.ru/blog/732173.php) с математическим ожиданием в процентах:

Математическо ожидание или ожидаемая доходность стратегии

Математическое ожидание разных вариантов стратегий.

Первый вариант без стопов, остальные с разным процентами трейлинг стопов.

Лучшие значения у изначальной стратегии без всяких стопов. У некоторых мат ожидание больше 10% в сделке! С трелинг стопом 1% мат ожидание сильно падает. Дальше чуть растёт. Хотя по прежнему почти все варианты больше 0.

Коректно так считать?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
| ★1
10 комментариев
Навскидку, вам нужно считать не процент прибыльных сделок и не их размер, а соотнести прибыльные сделки с ATR. И от этого плясать.
avatar
Это называется «Средняя сделка». Обычно по ее величине оценивают капиталоемкость стратегии/зависимость от затрат (Комиссий и проскальзывания).
Сравнивать по этому показателю стратегии как-то странно :)
Дмитрий Овчинников, а по какому можно сравнивать?
avatar
zenoftrading, 
как правило сравнивают по соотношению прибыли к риску, иногда по коэффициенту Шарпа. 
В частных случаях, можно сравнивать и по другим параметрам, зависит от того, чего вы хотите достичь по результатам сравнения.
Дмитрий Овчинников, прибыль за весь период? Или как-то усредняют? Как риск считают?
avatar
zenoftrading, 
я считаю отношение СРЕДНЕГОДОВОЙ прибыли к МАКСИМАЛЬНОЙ просадке. Результат- число. Чем больше число, тем лучше ;)
Дмитрий Овчинников, спасибо
avatar
Дмитрий Овчинников, если не секрет, какие примерно числа получаются?
avatar
Денис, 
менее 1 стараюсь не использовать. В среднем от 2 до 3. Максимальное из того, что есть у меня, около 7.

Поменяйте тип диаграммы — лучше столбиковая. Так не читабельно. 

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Эмитент допустил дефолт: что делать инвесторам в таком случае?
Дефолт по облигациям не всегда означает полную потерю вложений. Даже если эмитент перестал платить купоны или не погасил долг, инвестор...
Ключевые тезисы менеджмента Норникеля по итогам раскрытия финансовых результатов за 1П 2026 г.
Сегодня мы раскрыли финансовые результаты за 1П 2026 г. по МСФО. Все наши материалы доступны на сайте...
Фото
💡 Дивиденды идут на рынок. Что делать инвестору?
20 июля прошёл единый день закрытия реестров по акциям нескольких крупных компаний. В первой половине августа инвесторы начнут получать...
Фото
ГМК Норникель: Прибыль иксанула, а котировки упали - обзор отчета по МСФО за 1-е полугодие 2026
ГМК Норникель отчитался сегодня по МСФО за 1- е полугодие Чистая прибыль выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом...

теги блога zenoftrading

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн