Парный трейдинг - рыночно-нейтральная торговая стратегия. Как правильно торговать и какие пары акций использовать.

Alex — Quant School, торгуя пару вы никаких рыночных рисков не исключаете!!! Это понятно или надо дальше разжевывать?

Alex — Quant School, 

По поводу отрицательных цен на нефть не совсем понятно При чем здесь это, в видео речь идет о торговле парами акций, а не фьючерсами.

 а какая разница? вы же должны просто коррелированные интсрументы брать…

Alex — Quant School, я видео и смотреть не буду… вы в названии уже делаете грубейшую ошибку… А параметры фучей и акций ничем не отличаются… динамика одинаковая. Но тут на рынке полно людей кото порвали на парном трейдинге. Торговать то можно конечно так, но говорить об отсутствии риска — это уже нонсенс…

Alex — Quant School, посмотрел… время зря потратил… реально вы ничего не понимаете в биржевой торговле… То что с вами будут работать два разных маркетоса вы даже не понимаете…

Alex — Quant School, да стратегия эта существует уже много лет, на ней кто то заработал, а кто то разорился… Но ваше название "Парный трейдинг — рыночно-нейтральная торговая стратегия"
 неудачное, потому что риски в этой стратегии точно те же что и при обычных направленных спекуляциях… Обычные рыночные риски дадут в этой стратегии обычный маржинколл...  в НАРОДЕ ЭТО НАЗЫВАЮТ «порнотрейдинг»

Alex — Quant School, я тоже инженер и вас прекрасно понимаю… Но потом еще закончил ВШЭ и там много про биржу узнал...  Есть СПАН калькуляторы у маркетосов как раз для расчета рисков по сложным портфелям, в том числе по парным...  Если одна из ног вашей пары резко провалится на какой то рыночной новости, то чем портфелю поможет вторая нога… Только увелит комиссию при маржинколе…

Alex — Quant School, значит вы и инженер некудышный если ничего не поняли…

Alex — Quant School, вам бы лучше закончить распространять ересь, иначе рискуете на костре оказаться…

Активный Инвестор, берете спред между пшеницей и кукурузой (или календарный спред на одном активе) например. Края прикрываете опционами. Всё. Риски хвостовые убраны. Риска секторального нет, риск рыночный снижен. На маркетосов и спан пофиг. На весь портфель главное не грузиться.

Alex_Gold, 

риск рыночный снижен

ну вот уже вранья поменьше стало…

На весь портфель главное не грузиться.

  вот уже теплее… Но если вы инженер, то почему нет расчета?.. То есть на 0,99 от портфеля уже можно?...

Активный Инвестор, я не инженер. Просто в индустрии работаю, кое-что знаю. Однако управляю не спредами) Ну и посты не пишу тут… просто мимо проходил, захотел 2 копейки вставить. но если копнуть чуть глубже то обычно торгуется портфель из разнокоррелируемых активов (в том числе и спредов) у каждой части портфеля свой вес и всё регулируется по воле. но дальше расписывать не буду ничего, ритейлу это лишнее) Тут всё равно никто в таком стиле из частников не торгует.

Alex — Quant School, ну есть конечно. Просто это институциональный стиль поэтому частников редко таких можно увидеть.

Alex — Quant School, нет чёткого ответа. Рынок не статичен. В зависимости от волы проводится ребалансировка. Я работаю не с портфелем фонда, а с портфелями отдельных клиентов, требования разные у всех, поэтому у разных портфелей например разная бета.

P.S. В портфели в зависимости от пожеланий клиентов и ситуации на рынке подбираются активы (акции) с разной бетой (кому то только с низкой бетой, кому то нет), затем ещё ребалансировка по воле. Результаты в итоге у всех портфелей разные будут как Вы понимаете. То что Вы спросили это Вам надо портфельному менеджеру из фонда задавать вопросы такие. Там единый стандарт и требования для портфеля а не как у меня. 

Alex — Quant School, портфелей со свойством возврата к среднему

простите, а о каких конкретно портфелях идет речь?